От теории к практике - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Далее, анализирую движения цены именно при таком способе приема тиковых котировок и данном расчетном объеме выборки.
К примеру, для пары AUDCHF при моделировании в системе Vissim, для данных с 15.09.2017 по 31.10.2017, получаю следующие 3 потенциальные сделки:
На графиках Вы видите:
красная и синяя линии - полосы Боллинджера для данного тикового объема выборки.
оранжевая и бирюзовая линии - исторический канал, рассчитываемый на основе архивных данных.
Сделки должны заключаться при преодолении ценой как исторических значений дисперсии, так и текущих.
Т.о. за 1,5 месяца по паре AUDCHF мы имели бы 3 сделки.
В своих расчетах я еще применяю коэффициент асимметрии nonparametric skew.
Для данной пары историческое значение этого коэффициента по модулю =0.15. Т.е. сделка заключается не только при преодолении исторических и текущих значений дисперсии, но и когда распределение цены максимально скошено относительно усредненного исторического значения.
Исходя из этого - сделка №1 не была бы проведена, т.к. nonparametric skew был = 0
Сделки №2 и №3 были бы проведены, nonparametric skew был <-0.15.
Общий профит на этих двух сделках составил бы 655 pips.
С возвращением! Лично мне интересно было читать ветку.
На прошедшей неделе по паре AUDCHF имеем следующую картину:
Как видим, не было выполнено ни одно из 2 условий для открытия сделки.
Т.о. на прошедшей неделе по паре AUDCHF сделок не было.
Это к вопросу - нужно ли одновременно торговать на как можно большем количестве валютных пар. Я для себя решил окончательно - нужно, иначе можно остаться без сделок, без профита и вообще умереть со скуки. :))))
С уважением,
Александр_К2, он же Александр_К
Я вот чего подумал.
Увидев здесь полнейшее отупение и одичание людей, я все равно буду иногда публиковать результаты своих исследований - может это поможет именно умным людям, которые просто читают форум и ищут для себя какие-то новые решения тех или иных проблем.
Итак:
1. К вопросу о методе считывания тиковых данных.
Для себя я окончательно решил считывать тиковые котировки через экспоненциально распределенные промежутки времени. Причем далее рассматриваю последовательность средних значений между двумя последовательными котировками. Что это мне дает? Для меня это - единственный способ приведения распределения приращений к чистому "колоколообразному" виду, что очень важно. Кроме того, как показали мои исследования - немарковость процесса движения цены, даже при таком способе приема тиков, никоим образом не исчезает, т.е. "память" на рынке есть и ее просто необходимо учитывать в своих расчетах.
2. К вопросу о расчете необходимого и достаточного объема выборки тиковых котировок.
Делаю это следующим образом. Беру свой личный архив тиков, собранный по методу из п.1, и анализирую тиковые приращения в Excel.
К примеру, для пары AUDCHF получаю гистограмму
и статистику:
Объем выборки рассчитывается из неравенства Чебышева по формуле, которую я уже приводил в этой ветке. Этот объем покрывает 99.8% распределения приращений при двусторонних тестах. Т.е. на каждом расчетном шаге, при приеме очередного тика, мы точно знаем, что работаем с практически максимально возможным набором данных, необходимым для исследований.
Причем этот объем выборки справедлив при любом способе считывания тиков, что доказывает самоподобие или фрактальность рынка.
все таки не удержался Alexander_K2 )
Для пары AUDCAD на прошедшей неделе было бы 2 сделки
Общий профит за неделю = 820 pips.
Я вот чего подумал.
Увидев здесь полнейшее отупение и одичание людей, я все равно буду иногда публиковать результаты своих исследований - может это поможет именно умным людям, которые просто читают форум и ищут для себя какие-то новые решения тех или иных проблем.
Совершенно правильно решили, тезка!
Правильно тут Максим подметил:
А все потому что завистники, неудачники и неучи, коих всегда подавляющее большинство, разрушают любую попытку конструктива на форуме. А модераторы вместо того чтобы пресекать троллинг и флуд, сами способствуют ему:
Понятно, что в такой ситуации нелегко выдерживать свою линию. Но Вы не обращайте внимания на злопыхателей т.к. меньше их не станет, а другого способа борьбы кроме игнора у Вас нет.
Советовал бы замониторить Ваш торговый счет ибо заявлениям о прибыли на этом форуме никто не верит. Замониторить можно например на myfxbook.com или дать инвест-пароль к счету. На крайний случай можете периодически выкладывать стейтмент, но и у ним доверия не много т.к. стейты легко фальсифицируются.
Интересующихся и следящих за темой много. Вы делаете полезное дело.
Не сдавайтесь: Собака лает, караван идет!
Совершенно правильно решили, тезка!
Правильно тут Максим подметил:
А все потому что завистники, неудачники и неучи, коих всегда подавляющее большинство, разрушают любую попытку конструктива на форуме. А модераторы вместо того чтобы пресекать троллинг и флуд, сами способствуют ему:
Понятно, что в такой ситуации нелегко выдерживать свою линию. Но Вы не обращайте внимания на злопыхателей т.к. меньше их не станет, а другого способа борьбы кроме игнора у Вас нет.
Советовал бы замониторить Ваш торговый счет ибо заявлениям о прибыли на этом форуме никто не верит. Замониторить можно например на myfxbook.com или дать инвест-пароль к счету. На крайний случай можете периодически выкладывать стейтмент, но и у ним доверия не много т.к. стейты легко фальсифицируются.
Интересующихся и следящих за темой много. Вы делаете полезное дело.
Не сдавайтесь: Собака лает, караван идет!
Для пары AUDCAD на прошедшей неделе было бы 2 сделки
Общий профит за неделю = 820 pips.
Для чистоты эксперимента, считайте параллельно еще какой-нибудь простой алгоритм, например по пересечению МА )
(с примерно таким же периодом/начертанием)
Для пары AUDCAD на прошедшей неделе было бы 2 сделки
Общий профит за неделю = 820 pips.