От теории к практике - страница 18

Новый комментарий
 
Mickey Moose:

Ну какие уравнения, неравенства? Вы даже базовых вещей не знаете.


Вот это называется троллингом. Вы либо разверните обвинение, какие вещи пропущены? в математике, трейдинге.

Либо ничего не пишите.

 
Nikolay Demko:

Вот это называется троллингом. Вы либо разверните обвинение, какие вещи пропущены? в математике, трейдинге.

Либо ничего не пишите.


Сообщение было адресовано не Вам.

(если не заметили)
 
Mickey Moose:

Сообщение было адресовано не Вам.

(если не заметили)

Ответ не по существу, будете засорять ветку и придираться к участникам позову модератора.

ЗЫ к идеям участников придираться можно и даже нужно, для того и ветка.

ЗЗЫ И так вы бросили обвинение, и от вас ждут что следующим сообщением вы его развернёте и конкретизируете, уж будьте любезны потрудитесь пожалуйста.

 
Alexander_K:
!!!!!!!!!!!!!!! Мое почтение. Ричард Фейнман! Кто знает этого человека - тот однозначно мой коллега. А задача будет решена. Сейчас поменьше пишу - обрабатываю результаты. Работаю, в общем. Новый Год не за горами - времени у меня все меньше и меньше...

Разочарую, я совсем не физик.) Хотя, физика в моей профессиональной деятельности занимает не последнее место. Но, что меня удивляет: физик придя на Форекс совсем забыл о физике и пытается только мат. методами его "победить". Прежде чем применять математику неплохо бы было вначале понять физ смысл явления. Хотя бы какую-то хотя-бы качественную модель сервиса Форекс сделать, а потом и математика подтянется.

Коль речь зашла о Фейнмане специально для Вас нашел еще одну цитату:

Примерно это и дадут мат. методы.

 
Alexander_K:

Мы может говорим об одном и том же, но на разных языках?

Давайте уточним:

1. Движение самой цены Ask или Bid - нестационарный процесс, характеристики которого меняются с течением времени, который описывается уравнением Фоккера-Планка.

2. Приращения Returns, выраженные в pips, цен Ask или Bid - квазистационарный процесс, имеющий конкретное t2-распределение Стьюдента с конкретными непараметрическими средним = 0 и коэффициентом масштаба s, не равным стандартному отклонению.

Вы думаете по-другому?????

Не вижу смысла, что-либо с вами обсуждать - Вы не владеете терминологией на уровня студента 1 курса соответствующей специальности.

Удачи.

 

Александр:


Как лучше организовать сбор тиковых данных??? Через одинаковые промежутки времени, через экспоненциально распределенные? Так ли важна КАЖДАЯ тиковая котировка???

За каждый тик трейдеры бьются только из-за арбитражных стратегий и только, правильно я понимаю?  Другого физического смысла в этом методе сбора данных в упор не вижу

Олег, к Вам тоже вопрос- какой смысл работы именно с каждым тиком? Почему трейдеры тут так бьются за это?

Я бы с радостью работал со всеми тиками и, наверное, как и все здесь, бился бы за прием каждой котировки. Но вот беда - лучшие результаты модель показывает на таймфреймах Н4 и выше - т.е. надо принимать в буфер FIFO более 16.384 котировок! Вот сама жизнь заставляет меня искать пути оптимизации модели.

Т.о. получается наоборот - погоня за каждым конкретным тиком совершенно не нужна и ДОСТАТОЧНО принимать тики через определенный интервал времени, если мы не занимаемся арбитражем. Правильно я понимаю?

Nikolay Demko 2017.12.06 15:44 #185 "Средняя частота тиков во многих ДЦ  3 - 3.5 сек, ставя в параметр частоту 1Гц ты тем самым спускаешься ниже дискретности потока."

!!!!!!!!!!!!!!! Вот над этим надо подумать.


Попробую поотвечать на вышеперечисленные вопросы.

Как лучше организовать сбор тиковых данных?
- Как того требует Ваша торговая система. Может быть, тики ей вовсе и не требуются...

За каждый тик трейдеры бьются только из-за арбитражных стратегий и только, правильно я понимаю?  Другого физического смысла в этом методе сбора данных в упор не вижу


- Где Вы прочитали, что трейдеры бьются за каждый тик? У меня сложилось обратное впечатление. Вовсе не бьются, и торговые платформы MQ их к этому подталкивают, тики в них появляются как что-то вспомогательное, иллюстративное, основное - OHLC для разных таймфреймов. У тиков, как уже сказал Вам Petros Shatakhtsyan, есть одно свойство, отличающее их от абсолютно всех других данных - это первоисточник. Также, как первичные бухгалтерские документы. При аудите компании проверяют именно их. Остальным - нет доверия, пока не проверены первичные.


- Я бы с радостью работал со всеми тиками...надо принимать в буфер FIFO более 16.384 котировок! Вот сама жизнь заставляет меня искать пути оптимизации модели.

Это не жизнь Вас заставляет, а привязанность к VisSim. Почему бы не рассчитывать то же самое, только другими программными средствами? Нельзя же всерьез опираться на то, что все будет делаться, как Вы говорили, "нажатием трех кнопок"... Если Вам в этом поможет функция вычисления медианы без сортировки, нашел такую (не проверял) http://caxapa.ru/170575.html:

Вот этот код вычисляет у меня медиану: 
 

 int median( int temp[], int length) 
{ int slit = length/2;
  for( int i=0; i < length; i++)
  { int s1=0, s2=0;
    int val = temp[i];
    for( int j=0; j < length; j++)
    { if( temp[j] < val)
      { if( ++s1 > slit) goto nexti;
      }
      else if( temp[j] > val)
      { if( ++s2 > slit) goto nexti;
      }
    }
    return val;
nexti:
  }
  return 0;  // формальность, досюда никогда не доходит.
}

где: temp[] - массив, в котором ищется медиана length - число элементов в массиве temp[]
Здесь последовательно перебираются элементы массива temp[], как кандидаты на звание медианы. Сравнивая кандидата со
всеми остальными элементами, мы отдельно считаем число тех, кто меньше его (s1), и число тех, кто больше его (s2).
Кандидат сразу объявляется победителем (следующие за ним кандидатуры более не рассматриваются), если по окончании его
сравнения с остальными ни одно из чисел s1 и s2 не превысило половину от количества элементов в массиве. Перебор
организован так, что достижение такого перебора по любому из чисел s1 или s2 в процессе сравнения немедленно снимает
кадидата с гонки, прекращая его сравнение с остальными (goto nexti), и начинает рассматриваться следующая по списку
кандидатура. P.S. Я этот способ когда-то сама придумала и сама запрограммировала на аcсеблере x86 (нужна была медианная
фильтрация больших массивов).

Конец цитаты
 

  Коль скоро даже средняя частота тиков оказалась для Вас новостью, хотя Вы их же анализировали, приведу более подробные данные. За последнюю прошедшую неделю 27.11-02.12.2017


Пояснения к картинке.
   Разные имена прописными буквами и цифрами длиной до 4 символов означают разные ДЦ. Вверху статистика качества котирования разными ДЦ. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 означает, что индивидуальный разрыв связи с одним ДЦ засчитывался при отсутствии каких-либо тиков в течение 10 секунд, общий разрыв связи - если ни от одного ДЦ не было
тиков в течение 60 секунд. В торговой неделе 120 часов = 7200 минут = 432 тысячи секунд. На 431957 секунд, когда тики шли, приходится 7143 секунд, когда были общие разрывы связи, почти 2 часа. Не самая лучшая неделя, но терпимо.
   Ниже желтым цветом выделены ячейки, где за неделю пришло меньше 86400 тиков (число секунд в сутках), то есть тики шли в среднем не чаще одного раза в 5 секунд. На глаз рекорд принадлежит AUDNZD в 1WOR, 18890 тиков, то есть один так каждые 22-23 секунды. 8 ДЦ выкрасились почти желтым - вероятно, у них котирование с 4 разрядами.
   Красным цветом - где за неделю пришло больше 432000 тиков, то есть в среднем чаще одного раза в секунду. Опять-таки на глаз максимум у EURJPY в ALP, 1564587 тиков, или 3.6 тика в секунду. А ведь это в среднем...

caxapa.ru :: Вот этот код вычисляет у меня медиану:
  • caxapa.ru
Форумы по электронике и микроконтроллерам: caxapa.ru :: Вот этот код вычисляет у меня медиану:
 
Alexander_K:

Юрий, я, наверное, очень тороплюсь - поэтому где-то делаю допущения, где-то немного неправильно терминологию использую, где-то страдает академичность изложения. Но, о физике не забываю никогда.  Мне просто РЕАЛЬНО некогда и на работе работать и дома программу до ума доводить.

Alexander_K:

В Виссиме это безразмерная величина. А взвешенная средняя там вычисляется классически - см.https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page14#comment_6155308 По указанной Вами ссылке веса безразмерные, просто вещественные числа. В Виссиме они имеют размерность 1/pips, поэтому и скользящая средняя становится безразмерной. Выходит, если ДЦ котирует с 4 разрядами, то WMA в Виссим будет иметь в 10 раз меньшие значения, чем при 5-разрядном котировании. Или ее в Виссим все же нормируют как либо, чтобы иметь сравнимые результаты?


Напомнил о своем вопросе. Раз о физике не забываете, так ответьте, пожалуйста, на заданный мной выше вопрос. Физик никак не мог бы забыть о единицах измерения. Тем более при переходе к практике.

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.04
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Alexander_K:

Обращаюсь к физикам - вот, пока Вы это не поймете, друзья, то так и будут над нами смеяться какие-то экономисты. Так-то!

Этот призыв многое прояснил для меня... 
мегалома́ния однако.
)
 
Alexander_K:

Владимир - посмотрите на картинки, которые я прикрепил выше по теме. Это реальный поток котировок со счета ECN.

Вот статистика:


Как такое может быть, что Николай пишет о средней частоте прихода тиков 1 раз в 3 сек., и у меня получилась среднее = 3 сек. Мы с ним абсолютно незнакомы лично, а данные одни и те же?

Кроме того в районе 3 сек. какой-то провал, как будто ДЦ специально вырезает данные.

Где Вы увидели противоречие? По моим фактическим измерениям по 25 инструментам в 34 ДЦ за предыдущую неделю у средней периодичности тиков встречаются значения от одного тика за 22-23 секунды до 3.6 тика за секунду. Что, оценка в один тик каждые 3 секунды в Ваших глазах находится вне этого диапазона?


Может быть, ответите все же на мой вопрос, который Вы сами только что процитировали https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167453?


А ДЦ неоткуда вырезать данные, он их сам генерирует. За какой период брали тики? Спрашиваю не длину периода, а в точности, начало дата-время - конец дата-время.

Что Вам дает название типа счета ECN, зачем Вы постоянно его упоминаете? Вы в курсе, что при исполнении по рынку все ДЦ называют поставляемые ими котировки вовсе не реальными, а индикативными?

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.06
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Alexander_K:

У вас есть тест вашей системы на исторических данных? можете выложить здесь эквити? или хотя бы озвучить основные параметры - средняя сделка, профит-фактор?

1...111213141516171819202122232425...1981
Новый комментарий