От теории к практике - страница 1710
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пожалуй, лучшая книга про собственное время динамических систем:
Пожалуй, лучшая книга про собственное время динамических систем:
У вас явно путаница с пониманием влияния времени - в вероятностных моделях время и временная последовательность событий не играет роли, а только конечный результат события и общая статистика - именно поэтому просадка может быть любая, до того как случится нужное событие. Вроде очевидно.
Чтобы время учитывалось нужно применять совсем другой мат. аппарат, из области цифровой обработки сигналов - там время уже основной фактор, например время прихода сигнала или фаза.
Могу предположить, что физики обычно достаточно малограмотны в ЦОС и кроме броуновского движения они больше ничего не знают об окружающем мире, отсюда их смиренное упование на русское авось и другие несветлые силы.
Пожалуй, лучшая книга про собственное время динамических систем:
Есть ли смысл интерполировать кривые как в статье, которую скинул? Будет ли это работать в скользящем окне?
похоже, так можно получить ряд, близкий к СБ, напримерЕсть ли смысл интерполировать кривые как в статье, которую скинул? Будет ли это работать в скользящем окне?
похоже, так можно получить ряд, близкий к СБ, напримерВ статье, которую ты скинул? Я ее не читал, извини Макс. Некогда. Увлекся собственным временем рынка, в котором прячется Грааль...
Беглый взгляд на рисунки видит не более, чем вектора сноса случайного процесса. Снос - это небольшая часть Грааля, а время - сам Грааль.
В статье, которую ты скинул? Я ее не читал, извини Макс. Некогда. Увлекся собственным временем рынка, в котором прячется Грааль...
Беглый взгляд на рисунки видит не более, чем вектора сноса случайного процесса, не более. Снос - это небольшая часть Грааля, а время - сам Грааль.
Да. Ну типа волатильность меньше, меньше выбросов
все равно непонятно как в ск. окне пересчитывать правильно
Мне сейчас был бы интересен следующий эксперимент.
1. Берешь ВР на OPEN M1 или CLOSE M1 некой валютной пары, согласованной между нами. Договариваемся на каком временном периоде этих данных будем смотреть результаты.
2. Смотрим на результаты тестов твоей лучшей нейросетевой модели.
3. Для той же пары, за тот же период времени, смотрим результаты на тиковых данных.
4. То же самое для ВР, который я тебе предоставлю.
5. Сравниваем, делаем выводы.
Если заинтересуешься - маякни.
Мне сейчас был бы интересен следующий эксперимент.
1. Берешь ВР на OPEN M1 или CLOSE M1 некой валютной пары, согласованной между нами. Договариваемся на каком временном периоде этих данных будем смотреть результаты.
2. Смотрим на результаты тестов твоей лучшей нейросетевой модели.
3. Для той же пары, за тот же период времени, смотрим результаты на тиковых данных.
4. То же самое для ВР, который я тебе предоставлю.
5. Сравниваем, делаем выводы.
Если заинтересуешься - маякни.
У меня фреймворк для любых ВР готов на питоне (в видосах показывал), могу и на ваших данных
могу даже видос записать ))У меня фреймворк для любых ВР готов на питоне (в видосах показывал), могу и на ваших данных
ОК. В субботу-воскресенье скину свой ряд по GBPUSD за 5-15 ноября с.г. Или нужна бОльшая выборка?
Если будет реальное улучшение результата, расскажу каким образом он был получен.