От теории к практике - страница 1705
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надо ещё идей накидать :-)
Где и как движется цена, даже не суть как важно, но
при резких,даже и не очень, контр-трендовых движениях цена часто (почти всегда) попадает в автокорреляцию.
по свежим следам :
можете открыть график и найти участок где АКФ почти 1. Он недалеко и довольно специфичный.
такие события бывают нечасто, но статистику распределений они порушат потому что "шаги/бары/инкременты" просто идентичны. Это просто они-же, рынок так устроен.
То есть некоторые небольшие участки в статистику на которой всё строится, войдут дважды.
Собственно, такие участки и приводят к той самой островершинности гистограммы приращений. С точки зрения условий теоремы Гливенко-Кантелли здесь происходит нарушение условия независимости выборки. Положительная зависимость (положительный коэффициент корреляции), очевидно, приводит к островершинности гистограммы, а отрицательная - к туповершинности. В дополнение к этому - разнораспределённость выборки (нарушение другого условия этой теоремы) вполне может привести и к двувершинности гистограммы.
Вот интересная статья - Методика определения оптимального объема выборки для прогнозирования нестационарного временного ряда".
И ещё там делается какой-то прогноз ряда
Собственно, такие участки и приводят к той самой островершинности гистограммы приращений. С точки зрения условий теоремы Гливенко-Кантелли здесь происходит нарушение условия независимости выборки. Положительная зависимость (положительный коэффициент корреляции), очевидно, приводит к островершинности гистограммы, а отрицательная - к туповершинности. В дополнение к этому - разнораспределённость выборки (нарушение другого условия этой теоремы) вполне может привести и к двувершинности гистограммы.
например можно, более менее, убрать суточные корреляции из выборки. Довольно просто - всё что попадает в канал вокруг суточной SMA сдвинутой на полдня выкидывается :-) Так-же на 2 и 3 дня.
оставшееся точно не несёт в себе корреляций кратных 24 часа. Только вопрос как правильно провести такой канал (явно надо отклонение в ширине учитывать, но не bbands), чтобы не выкинуть слишком много.
полчится вообще 2 распределения - то что выкинули и то что осталось :-)
Вот интересная статья - Методика определения оптимального объема выборки для прогнозирования нестационарного временного ряда".
И ещё там делается какой-то прогноз ряда
На первый взгляд - похоже на возвращение к исходной идее ветки. Это когда набираем выборку из ста тыщ пятьсот триллионов приращений и по ним строим гистограмму, а потом удивляемся, что выборка из приращений за несколько часов (время удержания сделки) не соответствует этой гистограмме.
Тем не менее, в статье вводится статистика, которую можно вполне посчитать и подумать - подходит ли эта модель нестационарности (эпсилон-стационарность) для наших целей. Для этого минимальный объём выборки Т, вычисляемый как предложено там, должен быть сравним со временем жизни сделок.
например можно, более менее, убрать суточные корреляции из выборки. Довольно просто - всё что попадает в канал вокруг суточной SMA сдвинутой на полдня выкидывается :-) Так-же на 2 и 3 дня.
оставшееся точно не несёт в себе корреляций кратных 24 часа. Только вопрос как правильно провести такой канал (явно надо отклонение в ширине учитывать, но не bbands), чтобы не выкинуть слишком много.
полчится вообще 2 распределения - то что выкинули и то что осталось :-)
Боюсь, как обычно получится алгоритм замечательно отделяющий волков от коз только на истории)
у меня СБ уже нормирован на волатильность.. помедитирую на картинку, спс ))
в личку кину. чтобы тут троллей не возбуждать)
Куплю грааль.
Готов отдать от 9 до 10$, без учета комиссий за перевод.
Куплю грааль.
Готов отдать от 9 до 10$, без учета комиссий за перевод.
такой дешевле выбросить
;)
Куплю грааль.
Грааль... Великий символ страждущих всего мира, включая пигмеев и папуасов.
Мне уже лениво что-либо писАть на этом форуме, но если кому-либо понадобится побеседовать со мной, достаточно вскричать со слезой в голосе: "Грааль!" и я тут как тут...
Грааль... Великий символ страждущих всего мира, включая пигмеев и папуасов.
Мне уже лениво что-либо писАть на этом форуме, но если кому-либо понадобится побеседовать со мной, достаточно вскричать со слезой в голосе: "Грааль!" и я тут как тут...