От теории к практике - страница 1541
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вас это беспокоит?
да, почему все нубасы такие, с эконометрикой не ознакомлены даже
пытаются искать закономерности в остатках.. от былой славыТрех-модальное получилось какое то.
Трех-модальное получилось какое то.
Паттерн "голова-плечи".)
Паттерн "голова-плечи".)
1. Я уже тебе рассказывал. Но, ты неправильно что-то делал. На графике не должно быть никакого сноса, никакой МА. Он должен выглядеть как нижний график:
Построй корреляцию приращений верхнего графика и приращений нижнего. Она плавает , будет равна 1 только если брать окно с фиксированной точкой отсчёта.
для примера сумма приращений с окном 20 минут.
Я к тому что, если изменение графика цены и нижнего графика по которому прогноз не равны , то и прогноз будет такого качества.
1. Я уже тебе рассказывал. Но, ты неправильно что-то делал. На графике не должно быть никакого сноса, никакой МА. Он должен выглядеть как нижний график:
Попробуй построить такой же на минутках для GBPAUD за август 2019 г. Получится - продолжим разговор.
Я же сделал по твоему, сделки за август совпадают, а так же показал результаты тестов по многим парам с 2018 года
Но, в его разработке принял участие Колдун, его рунические манускрипты, и от него получено разрешение на его распространение и использование. Очевидно, потому, что он знает, что преобразование исходного ВР к стационарному виду - невероятно трудная задача. Но, кто ее решит, тот пусть пользуется и зарабатывает.
Могу только такой график нарисовать, что с ним делать?
Вверху сумма , внизу приращения.
Могу только такой график нарисовать, что с ним делать?
Вверху сумма , внизу приращения.
сумма чего? приращений с каким-то лагом?
Так вот, если в real-time уметь преобразовывать текущую плотность вероятностей к нормальному виду, то процесс станет таким:
На верхнем графике с МАшкой ничего не заработаешь. В лучшем случае - 0.
На нижнем, с постоянной дисперсией и матожиданием =0, алгоритм заработка таков: пересечение верхней линии - SELL, пересечение нижней - ВUY. Выход из сделки - при возврате к 0.
Это абсолютно точно и я бы никогда в жизни не рассказал про этот алгоритм, если бы он был мой на 100%.
Но, в его разработке принял участие Колдун, его рунические манускрипты, и от него получено разрешение на его распространение и использование. Очевидно, потому, что он знает, что преобразование исходного ВР к стационарному виду - невероятно трудная задача. Но, кто ее решит, тот пусть пользуется и зарабатывает.
А в нижнем просто сумма приращений? или приращения с каким-то лагом заоптимизированным (другими словами)? какой лаг тогда, примерно?
я просто пытаюсь понять что нужно сделать с загаушенными приращениями (что бы было хорошо)Не то.
Всё то, это твой виссим глючит ))
Не то. Было аж 8 сделок. 7 в плюс, 1 - в минус.
Кажись, Женя ближе всех к истине... Если еще постоянную дисперсию покажет.
Смотри нижний график с начала года 7+ 1-