От теории к практике - страница 1435

 
Renat Akhtyamov:

Саш, какие тесты?

Я наложил сделки на индикатор колдуна, так там выигрыш к проигрышу 50 на 50

Выложи параметры расчета доверительного интервала, можно в личку.

Выход - за верхнюю границу - SELL, за нижнюю - BUY? Закрывался на откате и пересечении 0?

Тесты - в студию!!!

 
Приручить нейронку для рынка? Не не слыхал.......))))))))))
 
Alexander_K:

ОК, дружище, ты упрямо отстаиваешь свою точку зрения. Это, конечно, заслуживает уважения. Но...

Так случаен рынок или нет? Попробуем разобраться.

Доказательством случайности процесса служит принадлежность суммы большого количества независимых случайных чисел к нормальному распределению Гаусса.


2. Но, что же твориться внутри баров? На тиках?

А вот там картина совершенно другая.

Тиковое распределение приращений не принадлежит ни к одному из известных типов распределений. Мне лично не удалось определить его.

Последнее к чему я пришел - оно крайне напоминает распределение Скеллама, применяющееся в прогнозировании исходов спортивных игр.

Как оно получается?

Очень просто - если мы в разные моменты времени возьмем разность двух чисел, принадлежащих двум разным распределениям Пуассона, то эти разности и принадлежат распределению Скеллама.


1. работая с OPEN/CLOSE M1, M5, ... мы имеем дело со случайным процессом.

2. работая с тиками внутри баров, мы имеем дело с неслучайным процессом, со своей математикой, закономерностями и т.п.

Вот такой непростой механизм ценообразования на рынке.

Спасибо за внимание.

Привет, что-то в этом есть, но видимо только в том месте, где  идет большая игра, где мелочь не влияет, сейчас бал правят высокочастотники, вот с ними и борются резкой сменой величины спреда, вот даже постоянный спред везде стали отменять, а потому что резко зашли - хапнули на движухе свои 10000%(хвалились такими процентами на РБК) и резко вышли,а когда спред резко против них уже не получается...))

 
Alexander_K:

Выложи параметры расчета доверительного интервала, можно в личку.

Выход - за верхнюю границу - SELL, за нижнюю - BUY? Закрывался на откате и пересечении 0?

Тесты - в студию!!!

параметры - не более спреда, иначе наштампуешь убытка

тесты - рисуй по графику сделки, я же не поленился

;)

 
Renat Akhtyamov:

параметры - не более спреда, иначе наштампуешь убытка

тесты - рисуй по графику сделки, я же не поленился

;)

Не, не то... Ты правильно построил средний график, а дальше - не то сделал...

Лана, Женю подождем.

 
Дмитрий:

Зачем ты?

Очевидно, подобные фрики необходимы на рынке - они понижают его эффективность.

 
Alexander_K:

Не, не то... Ты правильно построил средний график, а дальше - не то сделал...

Лана, Женю подождем.

это не дальше, это концовка 

перед этим не мало было сделано всякого разного, чтобы исключить то, что ты ты предположительно считаешь правильным

Женя же правильно пишет

Именно с этой проблемой и я столкнулся

Вчера показал - все норм, проблема решена.

С временным окном - тоже решена

С отставанием - тоже

С перерисовкой - тоже

Все норм, тока не надо париться тиками, нет там профита

На часиках - не более 2-х пунктов.

Вот начиная с этого ТФ и выше и нужно плясать, без извращений и прореживаний.

 
Alexander_K:

Иначе Женя Чумаков, который с ним работал, уже давно стал бы миллионером. Все-таки, тренды (детерминированные движения с памятью) рвут и его.

Или я не прав? Если Женя читает эти строки, то может продемонстрирует тесты?


А что там демонстрировать? Сама по себе та метОда не дает профита.  Нужен фильтр, а какой черт его знает.

Индикатор Колдуна можно так сказать не видит тренд что ли...  Там же нуль всегда на постоянном месте и никуда не съезжает ...  А на графике с ценой средняя скользит... на то она и скользящая ;)

1. Работал и с фиксированным скользящим окном

2. С окном с фиксированной точкой отсчета

3. С различными динамическими временными окнами

4. Думал может корреляция валют в валютной паре как-нибудь поможет, нет до ж.пы 


Короче нужно что бы мат ожидание со временем оставалась на том же месте... 
 
Evgeniy Chumakov:


А что там демонстрировать? Сама по себе та метОда не дает профита.  Нужен фильтр, а какой черт его знает.

Индикатор Колдуна можно так сказать не видит тренд что ли...  Там же нуль всегда на постоянном месте и никуда не съезжает ...  А на графике с ценой средняя скользит... на то она и скользящая ;)

1. Работал и с фиксированным скользящим окном

2. С окном с фиксированной точкой отсчета

3. С различными динамическими временными окнами

4. Думал может корреляция валют в валютной паре как-нибудь поможет, нет до ж.пы 


Короче нужно что бы мат ожидание со временем оставалась на том же месте... 

У тебя точно есть возможность и время провести тесты на индикаторе Колдуна?

Нужны результаты на любой паре с окном = 1440. Правильный расчет дисперсии скину тебе в личку. Никаких доп.параметров, ничего лишнего. ОК?

 
Evgeniy Chumakov:


...  Там же нуль всегда на постоянном месте и никуда не съезжает ...  


Короче нужно что бы мат ожидание со временем оставалась на том же месте... 

:)))

Женя, умоляю - проведи тесты. Помоги старику. Хожу уже в рванье, питаюсь объедками... Не погуби душу православную!