От теории к практике - страница 1434

 
khorosh:

Ну прямо на диссертацию наговорил.)))

Только толку от этих слов мало. т.к. он не учел перераспределение Гуса Лаплуасона: деньги на бирже перераспределяются от умных и дураков к быстрым и мудрым. Т.е. зарабатывает либо присоска к бирже, либо чуйка. ))

 
khorosh:

Ну прямо на диссертацию наговорил.)))

:))) Ну, легче от этого не становится.

С СБ как было тяжело бороться так и будет.

А на тиках - еще неизведанная теоретическая область. Но, мож кого осенит... Мож нейросети тики взломают... Не знаю.

 
Alexander_K:


Доказательством случайности процесса служит принадлежность суммы большого количества независимых случайных чисел к нормальному распределению Гаусса.


Ёклмн, "физик"....

Зачем ты?

 
Alexander_K:

ОК, 

........

Т.о., механизм образования тиковых приращений таков:

а) в момент времени t1 у брокера существует набор цен для валютной пары (здесь я не шарю, пусть меня поправят, но по-моему, это называется " стакан цен") и этот набор представляет из себя распределение Пуассона.

б) из этого набора брокер случайным образом выбирает одну цену  - генерируется тик.

......

Спасибо за внимание.

стоп, не так

если из этого набора выбрать некую цену, то цена пройдет по пути и через часть других из того же набора

далее можно не читать, ведь начало логики обоснования случайности, уже накрылось медным тазом

тем более там будет уже не тик, а серия тиков

чтобы Ваша гипотеза стала хоть чуть чуть похожа на практику, то безусловно придется вырезать (прореживать) эти серии тиков

---

добавил себе в копилку еще одну строчку разрушенного мифа

 

Почему то мне кажется, что среди брокеров есть  договоренности о наличии инфо об всех открытых ордерах и есть некий официальный канал для цены (установленный банками страны) , а всё что внутри канала должно быть изъято у трейдунов.

Канал например для EURUSD если построить по данным  европейского банка и ФРС. 

 
Evgeniy Chumakov:

Почему то мне кажется, что среди брокеров есть  договоренности о наличии инфо об всех открытых ордерах и есть некий официальный канал для цены (установленный банками страны) , а всё что внутри канала должно быть изъято у трейдунов.

Канал например для EURUSD если построить по данным  европейского банка и ФРС. 

он есть, это СМЕ

 
Дмитрий:

Ёклмн, "физик"....

Зачем ты?

Ты чё спросить-то хотел, деревенщина?

 
EgorKim:

Я думаю проблема в том что рынок это хаос и памяти у рынка нет.

Эх парни парни...

Ну я могу понять, когда какие то далёкие от практики "академики",  в попытках обрести репутацию в кругах себе подобных, перецитировав всех и запутав до абсурда, с пеной у рта доказывают что рынок эффективен, но у них работа такая, быть наукообразным, непонятным, загадочным, они на зарплате. Но вы то что??? 

Какая нах "эффективность" если от мала до велика все кто совершают сделки на реале, делают это с надеждой и трепетом, вложив в них всю душу и разум. Причем все участники(как люди так и алгоритмы) смотрят на историю, анализируют примерно одинаковые события и делают похожие выводы, с учетом конечно игровой, конкурентной природы рынка, понимая что слишком очевидные тенденции видят многие и они могут быть ловушкой. В общем память у рынка есть однозначно, это даже не обсуждается, но эта память не такая как у камня в космосе, сохраняющего("помнящего") скорость во времени, это память как у траектории футбольного мяча при игре в футбол в высшей лиге, иле память шахматных фигур при игре гросмейстеров. Такие процессы нет смысла вскрывать с помощью ЦОС или линейной регрессии, так как сама по себе цена также информативна как чистая траектория футбольного мяча, без учета расположения игроков на поле и их скилов и тд., всё намного сложней и интереснее.

 
Грааль:

Эх парни парни...

Ну я могу понять, когда какие то далёкие от практики "академики",  в попытках обрести репутацию в кругах себе подобных, перецитировав всех и запутав до абсурда, с пеной у рта доказывают что рынок эффективен, но у них работа такая, быть наукообразным, непонятным, загадочным, они на зарплате. Но вы то что??? 

Какая нах "эффективность" если от мала до велика все кто совершают сделки на реале, делают это с надеждой и трепетом, вложив в них всю душу и разум. Причем все участники(как люди так и алгоритмы) смотрят на историю, анализируют примерно одинаковые события и делают похожие выводы, с учетом конечно игровой, конкурентной природы рынка, понимая что слишком очевидные тенденции видят многие и они могут быть ловушкой. В общем память у рынка есть однозначно, это даже не обсуждается, но эта память не такая как у камня в космосе, сохраняющего("помнящего") скорость во времени, это память как у траектории футбольного мяча при игре в футбол в высшей лиге, иле память шахматных фигур при игре гросмейстеров. Такие процессы нет смысла вскрывать с помощью ЦОС или линейной регрессии, так как сама по себе цена также информативна как чистая траектория футбольного мяча, без учета расположения игроков на поле и их скилов и тд., всё намного сложней и интереснее.

Парадокс рынка как раз и заключается в том, что закономерные, зависящие друг от друга тиковые приращения, при их равномерном прореживании дают случайный процесс для  OPEN/CLOSE M1, M5, ..

И если на тиках формализованными методами заработать трудно - для этого надо фактически создать мат.аппарат немарковских процессов, либо вскрыть тиковый ряд нейросетью, то для случайного процесса математика уже есть - теория вероятностей и ЦПТ.

Индикатор Колдуна, к примеру, с легкостью справляется с СБ, но вот с реальным ВР на OPEN M1 - гораздо тяжелее.

Иначе Женя Чумаков, который с ним работал, уже давно стал бы миллионером. Все-таки, тренды (детерминированные движения с памятью) рвут и его.

Или я не прав? Если Женя читает эти строки, то может продемонстрирует тесты?

 
Alexander_K:

Парадокс рынка как раз и заключается в том, что закономерные, зависящие друг от друга тиковые приращения, при их равномерном прореживании дают случайный процесс для  OPEN/CLOSE M1, M5, ..

И если на тиках формализованными методами заработать трудно - для этого надо фактически создать мат.аппарат немарковских процессов, либо вскрыть тиковый ряд нейросетью, то для случайного процесса математика уже есть - теория вероятностей и ЦПТ.

Индикатор Колдуна, к примеру, с легкостью справляется с СБ, но вот с реальным ВР на OPEN M1 - гораздо тяжелее.

Иначе Женя Чумаков, который с ним работал, уже давно стал бы миллионером. Все-таки, тренды (детерминированные движения с памятью) рвут и его.

Или я не прав? Если Женя читает эти строки, то может продемонстрирует тесты?

Саш, какие тесты?

Я наложил сделки на индикатор колдуна, так там выигрыш к проигрышу 50 на 50

Нейронка, точно также как и эта стратегия, валятся в ноль на трендах.

Индикатор нужно наложить на чарт, так как я вчера показывал и посмотреть воочую - чо там?

При этом обязательным условием должно быть отсутствие сделок на продажу ниже покупок и наоборот, т.е. отсутствие сигнала на совершение сделок на покупку выше сигнала в продажу.