От теории к практике - страница 1433
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
такого....
пруд пруди
смотри на открытые позиции и при соотношении не мене 40/60 или наоборот, катайся против толпы, месяца два-три, минимум
кому как, а система рабочая и доходная
нюанс опять же настанет в том - когда назад? (разворот или нет уже?)
Ренат , посмотри сейчас соотношение по ВТБ 1к10.
На той картинке что ты любишь смотреть на сайте биржи.
И почему тогда ВТБ растет?
Ты заблуждаешься со своей формуле)
Ренат , посмотри сейчас соотношение по ВТБ 1к10.
На той картинке что ты любишь смотреть на сайте биржи.
И почему тогда ВТБ растет?
Ты заблуждаешься со своей формуле)
я эту картинку смотрю совсем для другого
а говорю я про форекс, про валютные пары
и смотрят такое вообще в другом месте
а ФормулЕ в этом никоим боком, это абсолютно другая стратегиятакого....
пруд пруди
смотри на открытые позиции и при соотношении не мене 40/60 или наоборот, катайся против толпы, месяца два-три, минимум
кому как, а система рабочая и доходная
нюанс опять же настанет в том - когда назад? (разворот или нет уже?)
Вот вот от этого и спасает так сказать, дискретность - разрыв сознания что ли...взял толику - жди разворота... бери в другом месте, где дают больше...)))
да и сов тоже наверно должен работать с разрывом каждый раз входя снова...я так и включаю сов, когда вижу для него работу...Вот вот от этого и спасает так сказать, дискретность - разрыв сознания что ли...взял толику - жди разворота... бери в другом месте, где дают больше...)))
есть там описалово, разжевано до мелочей
я накладывал историческую сводку по объемам, моделировал сделки, не плохо получается
в рынке не все время, но если зашел, то возьмешь
есть там описалово, разжевано до мелочей
я накладывал историческую сводку по объемам, моделировал сделки, не плохо получается
в рынке не все время, но если зашел, то возьмешь
Вот по мне так то, что надо вошел хайпанул взбодрил рынок... и в засаду...))
Вот по мне так то, что надо вошел хайпанул взбодрил рынок... и в засаду...))
неее, болтаться в рынке ты будешь долго со своим единственным ордером
наложи сделки на исторические объемы, сам поймешь скольконеее, болтаться в рынке ты будешь долго со своим единственным ордером
Есть такое зависают не надолго, но когда видно движуху идешь же коротким шагом большим объемом с несколькими заходами...так сов настроен только в одну сторону ну и при развороте ждет - отключаешь.... если есть видно, что будет продолжение доливаешь еще или оставляешь на 5 % если нет движухи...потом кроешь остатки при полном развороте...всё на опыте конечно и на предвидении по новостям и прочим анализторам, в том числе и индикаторов с додумкой за них...
да вот одна беда - крыть иногда вовремя забываю...то туда надо то сюда, а думаешь ладно пойдет как надо, а он и не думает как тебе надо...вот тут потери набегают, тоже крою но уже прилично набегает...))Есть такое зависают не надолго, но когда видно движуху идешь же коротким шагом большим объемом с несколькими заходами...так сов настроен только в одну сторону ну и при развороте ждет - отключаешь.... если есть видно, что будет продолжение доливаешь еще или оставляешь на 5 % если нет движухи...потом кроешь остатки при полном развороте...всё на опыте конечно и на предвидении по новостям и прочим анализторам, в том числе и индикаторов с додумкой за них...
да вот одна беда - крыть иногда вовремя забываю...то туда надо то сюда, а думаешь ладно пойдет как надо, а он и не думает как тебе надо...вот тут потери набегают, тоже крою но уже прилично набегает...))Если есть уверенность, то вероятно есть система.
Система всегда должна работать. Это механизм.
Я думаю проблема в том что рынок это хаос и памяти у рынка нет.
ОК, дружище, ты упрямо отстаиваешь свою точку зрения. Это, конечно, заслуживает уважения. Но...
Так случаен рынок или нет? Попробуем разобраться.
Доказательством случайности процесса служит принадлежность суммы большого количества независимых случайных чисел к нормальному распределению Гаусса.
Имеем:
1. Для цен OPEN/CLOSE M1, M5, ... распределение приращений очень близко к распределению Лапласа (двустороннему экспоненциальному). Сумма большого кол-ва таких чисел дает распределение кси-квадрат, а бесконечного набора - распределение Гаусса.
Т.е., если с графика цены убрать бары и оставить видимыми только OPEN, то график будет практически неотличим от СБ и, конечно с ним очень тяжело бороться. Но, можно.
Возможно, из-за этого практически все стратегии, работающие только с OPEN/CLOSE M1, M5, ... так тяжело зарабатывают, а в основном сливают. В том числе и стратегии с применением МО.
2. Но, что же твориться внутри баров? На тиках?
А вот там картина совершенно другая.
Тиковое распределение приращений не принадлежит ни к одному из известных типов распределений. Мне лично не удалось определить его.
Последнее к чему я пришел - оно крайне напоминает распределение Скеллама, применяющееся в прогнозировании исходов спортивных игр.
Как оно получается?
Очень просто - если мы в разные моменты времени возьмем разность двух чисел, принадлежащих двум разным распределениям Пуассона, то эти разности и принадлежат распределению Скеллама.
Т.о., механизм образования тиковых приращений таков:
а) в момент времени t1 у брокера существует набор цен для валютной пары (здесь я не шарю, пусть меня поправят, но по-моему, это называется "стакан цен") и этот набор представляет из себя распределение Пуассона.
б) из этого набора брокер случайным образом выбирает одну цену - генерируется тик.
в) в момент времени t2 у брокера существует уже другой пуассоновский набор цен для этой же валютной пары
г) из этого второго набора брокер опять случайным образом выбирает одну цену - генерируется следующий тик
д) разница (ретурн, приращение) этих двух тиков и дает число, принадлежащее распределению Скеллама.
Дает ли сумма бесконечного количества чисел, принадлежащих этому распределению, нормальное распределение? Да, конечно.
Но нас интересует не сумма бесконечного кол-ва тиковых приращений, а их ограниченного количества - т.е. того, что находится внутри бара!
А внутри бара, просуммировав тиковые приращения от цены OPEN, мы получаем цену CLOSE, которая, как мы помним, принадлежит не распределению Гаусса, а распределению Лапласа!
Т.о., можно утверждать, что:
1. работая с OPEN/CLOSE M1, M5, ... мы имеем дело со случайным процессом.
2. работая с тиками внутри баров, мы имеем дело с неслучайным процессом, со своей математикой, закономерностями и т.п.
Вот такой непростой механизм ценообразования на рынке.
Спасибо за внимание.
ОК, дружище, ты упрямо отстаиваешь свою точку зрения. Это, конечно, заслуживает уважения. Но...
Так случаен рынок или нет? Попробуем разобраться.
Доказательством случайности процесса служит принадлежность суммы большого количества независимых случайных чисел к нормальному распределению Гаусса.
Имеем:
1. Для цен OPEN/CLOSE M1, M5, ... распределение приращений очень близко к распределению Лапласа (двустороннему экспоненциальному). Сумма большого кол-ва таких чисел дает распределение кси-квадрат, а бесконечного набора - распределение Гаусса.
Т.е., если с графика цены убрать бары и оставить видимыми только OPEN, то график будет практически неотличим от СБ и, конечно с ним очень тяжело бороться. Но, можно.
Возможно, из-за этого практически все стратегии, работающие только с OPEN/CLOSE M1, M5, ... так тяжело зарабатывают, а в основном сливают. В том числе и стратегии с применением МО.
2. Но, что же твориться внутри баров? На тиках?
А вот там картина совершенно другая.
Тиковое распределение приращений не принадлежит ни к одному из известных типов распределений. Мне лично не удалось определить его.
Последнее к чему я пришел - оно крайне напоминает распределение Скеллама, применяющееся в прогнозировании исходов спортивных игр.
Как оно получается?
Очень просто - если мы в разные моменты времени возьмем разность двух чисел, принадлежащих двум разным распределениям Пуассона, то эти разности и принадлежат распределению Скеллама.
Т.о., механизм образования тиковых приращений таков:
а) в момент времени t1 у брокера существует набор цен для валютной пары (здесь я не шарю, пусть меня поправят, но по-моему, это называется " стакан цен") и этот набор представляет из себя распределение Пуассона.
б) из этого набора брокер случайным образом выбирает одну цену - генерируется тик.
в) в момент времени t2 у брокера существует уже другой пуассоновский набор цен для этой же валютной пары
г) из этого второго набора брокер опять случайным образом выбирает одну цену - генерируется следующий тик
д) разница (ретурн, приращение) этих двух тиков и дает число, принадлежащее распределению Скеллама.
Дает ли сумма бесконечного количества чисел, принадлежащих этому распределению, нормальное распределение? Да, конечно.
Но нас интересует не сумма бесконечного кол-ва тиковых приращений, а их ограниченного количества - т.е. того, что находится внутри бара!
А внутри бара, просуммировав тиковые приращения от цены OPEN, мы получаем цену CLOSE, которая, как мы помним, принадлежит не распределению Гаусса, а распределению Лапласа!
Т.о., можно утверждать, что:
1. работая с OPEN/CLOSE M1, M5, ... мы имеем дело со случайным процессом.
2. работая с тиками внутри баров, мы имеем дело с неслучайным процессом, со своей математикой, закономерностями и т.п.
Вот такой непростой механизм ценообразования на рынке.
Спасибо за внимание.
Ну прямо на диссертацию наговорил.)))