От теории к практике - страница 1355
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, да. Еще Эйнштейн сказал - Бог не играет в кости.
Понятно, но, без функции Н не обойтись. Она является связующим между функциями Б и П. Она появляется, как уже отмечал, при интегрировании функции Б.
С понятием "Настоящее" нужно определиться. Оно не такое очевидное, как кажется и зависит от выбора единицы времени в функции Н.
Все беды у нас от того, что, все мы являемся заложником функции Б, вид которого знаем, а его параметры нам не дано знать! По какому принципу формируются параметры функции Б - сверхзадача, которую, видимо, не решить человечеству.
Вид функций см. https://www.mql5.com/ru/articles/250
Уважаемый Юсуф, по вашей ссылке прочитал "Тем не менее, чтобы иметь способность принимать правильные решения о покупке или продаже товаров, включая валюту или акции, в текущий момент времени необходимо уметь предвидеть и прогнозировать с достаточной степенью точности поведение рыночной цены в будущем."
Напишите пожалуйста, чем по вашему мнению отличается :прогнозировать с достаточной степенью точности от предполагать с достаточной степенью вероятности ?
Ну, отчего же? Будущее - неизвестная функция многих переменных, большинство из которых нам неизвестно. Т.е. - случайный процесс.
На самом деле, нет никаких "случайных" процессов. Этим термином мы вынуждены признать свое бессилие в познании функции Б.
На самом деле, нет никаких "случайных" процессов. Этим термином мы вынуждены признать свое бессилие в познании функции Б.
Уважаемый Юсуф, по вашей ссылке прочитал "Тем не менее, чтобы иметь способность принимать правильные решения о покупке или продаже товаров, включая валюту или акции, в текущий момент времени необходимо уметь предвидеть и прогнозировать с достаточной степенью точности поведение рыночной цены в будущем."
Напишите пожалуйста, чем по вашему мнению отличается :прогнозировать с достаточной степенью точности от предполагать с достаточной степенью вероятности ?
Тем, что, в реальности, течение всех процессов имеют вероятностный характер. Как учесть эту вероятность в формулах задача, над которой думаю непрерывно, но, не нахожу приемлемого решения, чтобы окончательно убедиться в "Бог не играет в кости". Не понятно, когда и почему в процесс вклиниваются кости?
Ошибаетесь. Случайные процессы были есть и будут.
Случайность - проявление необходимости. (К. Маркс). Это не опознанная закономерность. С другой стороны, случайные движения атомов газа приводит к закону Бойля-Мариотта. Парадокс.
Тем, что, в реальности, течение всех процессов имеют вероятностный характер. Как учесть эту вероятность в формулах задача, над которой думаю непрерывно, но, не нахожу приемлемого решения, чтобы окончательно убедиться в "Бог не играет в кости". Не понятно, когда и почему в процесс вклиниваются кости?
По этому вопросу я нашел мнение очень уважаемого человека, надеюсь многие поймут чьи это слова:
"На самом деле прогнозировать можно все, что угодно, здесь нет каких-либо параметрических ограничений. Однако параллельно процедуре классического прогнозирования существует (но не противопоставляется) также несколько иная процедура - процедура оценки соответствия чему-либо. В чем состоит их отличие? При классическом прогнозировании мы с той или иной вероятностью пытаемся оценить параметры того, что в будущем преподнесет нам базар. Процедура-же оценки соответствия хоть также и базируется на статистических методах, однако состоит в том, что мы оцениваем не грядущие параметры базара, а параметры собственно системы. На первый взгляд различие между этими двумя статистическими процедурами очень условно и потому это очень часто и порождает различные, порой категорично-жаркие дебаты о вреде и пользе прогнозирования. однако, если приглядеться внимательнее различие между ними имеется и на практике оно действительно существенно. В чем-же суть этой существенности? В классическом прогнозировании рано или поздно наступает эффект, когда желаемое ожидание в сознании ожидающего становится почти аксиоматичным и это очень негативно сказывается на результате, поскольку каждый раз будет означать попытку померяться гинеталиями с базаром или доказать ему свою правоту. Оценка-же соответствия напротив не выступает с какими-либо предиктами по отношению к базару, а лишь непрерывно сопоставляет полученные априори статистические таргеты для играемой системки с теми данными, что нам являет в данный текущий момент времени сам базар. В последнем случае статистическое преимущество оценивается степенью близости априорных таргетов присущих данной системке и текущих значений от базара, тогда как в первом случае статпреимущество оценивается степенью близости спрогнозированных на будущее и текущих значений базара. Если немного поразмыслить, то вторая реализация представляется более предпочтительной, поскольку она в принципе атрофирует вредный позыв что-либо доказать базару, а задействует лишь принцип - совпало в достаточной степени - мы торгуем, не совпало - мы ждем следующей торговой возможности. Кроме того, определяемые при процедуре сопоставления таргеты системки уже сами по себе порождают оценки и остальных параметров возможного трейда, в то время, как при классическом-же прогнозировании, даже при очень успешном прогнозе, мы можем рассчитывать лишь на один важный для нас параметр трейда - вход."
Вот за вчерашний день показатели валют.
Change это изменение абсолютного значения валюты за период t = 1440 минут
buy & sell это сумма отдельно положительных и отрицательных изменений за период
А это Change в динамике за период (сумма изменений за период на каждом шаге)