От теории к практике - страница 1087
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Потому что один из них пытается натянуть на рынок ТАУ, а другой - физику.
Весьма достойные науки, но к ценообразованию никакого отношения не имеют.
Это классическая ошибка всех умных людей - пытаться натянуть на рынок свой предыдущий бэкграунд.
я имел в виду что "натягивание физики" ни к чему не приведёт. У нас тут рост ВВП 4% в год, эмиссия денег соотв около 8% и из разных центров. И не равномерно :-)
Поэтому проецирование волновых функций и стат.методов не дают результата. Этот как применять линейку в момент большого взрыва, где пространство-время ещё не склалось до понятия метра
Ближайшие аналогии, чтобы якобы-физикам было понятно - большой взрыв и незамкнутые системы термодинамики
Потому что один из них пытается натянуть на рынок ТАУ, а другой - физику.
Весьма достойные науки, но к ценообразованию никакого отношения не имеют.
Это классическая ошибка всех умных людей - пытаться натянуть на рынок свой предыдущий бэкграунд.
Могу даже больше сказать - по неизвестным психологическим причинам этот бэкграунд просто пресекает любую попытку отказаться от уже выбранной теории и пересмотреть свои взгляды на рынок:))) Просто поразительно - но, это реально так.
Пока я, опрокинутый рынком, лежу в помойной яме, а кот Шредингера сбежал, очевидно, к более успешному хозяину, настало время для более тщательного анализа коренных отличий рынка от моделей стохастических процессов, моделей квантовых переходов и т.п.
А самое главное отличие - времена возникновения событий, т.е. времена прихода новых котировок.
Приведу свой недавний пост:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K, 2019.03.02 15:27
Решил сравнить количество реальных секундных таймфреймов S1, т.е. таких секундных баров, у которых есть хотя бы один реально пришедший тик. Секундные бары, в течение которых не было ни одного пришедшего реального тика, не учитывались.
Результаты за прошедшую неделю:
Как видим, количество непустых секундных баров отличаются очень сильно. Думаю, что количество тиков также различается.
Вывод: работать с тиками или реальными S1 в рамках скользящих объемов выборок крайне не рекомендуется.
Все-таки, абсолютно уверен, что применять надо именно скользящие временные окна = 1 час, 4 часа, ... но никак не скользящий объем тиковых/секундных выборок = 10.000/20.000/... тиков и т.п.
Может, эта таблица кому-либо поможет :)))
Всем - удачи!
Так вот, просто очевидно, что уже на этапе сбора данных для анализа возникает принципиальное отличие рынка от всех известных процессов.
Время прихода котировок и их количество у разных ДЦ - разное.
Кроме того, процесс на рынке НЕ является самоподобным, кто бы что ни говорил.
Обойти эти две проблемы равномерной дискретизацией процесса (работой с OHLC M1, M5,...) нельзя, т.к. такая дискретизация справедлива исключительно и только для непрерывных сигналов, либо для самоподобных процессов (типа броуновского движения).
Т.е. уже на начальном этапе работы мы делаем страшные ошибки - либо работам с тиками, либо с OHLC M1, M5,... И то и другое решения - неправильные!
Поэтому, все остальные рассуждения и методы построения Грааля не имеют ни малейшего смысла уже начиная с этого начального уровня.
А как же правильно собирать данные для анализа? Не знаю!!!
Я на следующей неделе проведу несколько экспериментов, если будет чё интересное - расскажу.
Остается очевидным факт, что в методе приема котировок, их прореживании, предобработке и кроется Грааль.
Могу даже больше сказать - по неизвестным психологическим причинам этот бэкграунд просто пресекает любую попытку отказаться от уже выбранной теории и пересмотреть свои взгляды на рынок:))) Просто поразительно - но, это реально так.
повторю еще разок:
в процессе познания истины, заблуждения само себя разоблачает
нооо вы на пути к кхе кхе успеху)
Склоняюсь к мнению, что т.к. ничего лучшего, чем работа со скользящими окнами (значимыми объемами выборки данных), человечество еще не придумало, то и на рынке надо работать с ними же. Однако - это, очевидно, должны быть хитрые, динамические окна, совмещающие в себе как временную составляющую, так и тиковые объемы (интенсивность торгов).
Использовать просто наборы тиков - нельзя. Просто временное окно (=24 часа, к примеру) при равномерном считывании котировок - то же.
А как же правильно? Как определить и вычислить нелокальность и нелинейность рыночного времени? Вот над этой проблемой я щас и работаю.
Склоняюсь к мнению, что т.к. ничего лучшего, чем работа со скользящими окнами (значимыми объемами выборки данных), человечество еще не придумало, то и на рынке надо работать с ними же. Однако - это, очевидно, должны быть хитрые, динамические окна, совмещающие в себе как временную составляющую, так и тиковые объемы (интенсивность торгов).
Использовать просто наборы тиков - нельзя. Просто временное окно (=24 часа, к примеру) при равномерном считывании котировок - то же.
А как же правильно? Как определить и вычислить нелокальность и нелинейность рыночного времени? Вот над этой проблемой я щас и работаю.
Склоняюсь к мнению, что т.к. ничего лучшего, чем работа со скользящими окнами (значимыми объемами выборки данных), человечество еще не придумало, то и на рынке надо работать с ними же. Однако - это, очевидно, должны быть хитрые, динамические окна, совмещающие в себе как временную составляющую, так и тиковые объемы (интенсивность торгов).
Использовать просто наборы тиков - нельзя. Просто временное окно (=24 часа, к примеру) при равномерном считывании котировок - то же.
А как же правильно? Как определить и вычислить нелокальность и нелинейность рыночного времени? Вот над этой проблемой я щас и работаю.
вы же вроде как физик, или по крайней мере причисляете себя к оным
у вас есть достаточные основания полагать что рыночное время (кстати, что это?) нелокально и нелинейно ?
вы же вроде как физик, или по крайней мере причисляете себя к оным
у вас есть достаточные основания полагать что рыночное время (кстати, что это?) нелокально и нелинейно ?
Ну, это еще Эйнштейн доказал, а вы можете сами в этом убедиться. Посмотрите на котировки в терминале - они все 2-4 часовой давности.
Ну, это еще Эйнштейн доказал, а вы можете сами в этом убедиться. Посмотрите на котировки в терминале - они все 2-4 часовой давности.
не знал что Альберт барыжил на форексе. В которой из его работ есть упоминание "рыночное время" ?
не думаю что вы или A_K имеете в виду проблемы астрономии и часовых поясов :-)
не знал что Альберт барыжил на форексе. В которой из его работ есть упоминание "рыночное время" ?
не думаю что вы или A_K имеете в виду проблемы астрономии и часовых поясов :-)
Альберт вместе с Минковским работали в лоренцовых координатах "пространство-время". Допускаю, что на рынке надо делать то же самое - и тогда увидим совсем другую картину процесса...