От теории к практике - страница 1080
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Излагаю понятным языком: дядя плёл ахинею. Это очевидно каждому, кто осилил школьную математику.
:))) Тоже так думаю. Однако, в вычислении средней тоже есть свои нюансы... Собственно, в одном он прав - если брать разную дискретизацию скользящего временного окна (через разные интервалы времени), то получаем разные значения той же МА. Где же истинная средняя нестационарного ВР? Я щас как раз в этом направлении работаю - думал, что он что-то путное говорил... Читать его простыни совсем лениво :))) Ладно - проехали.
Бегло посмотрел плотности вероятностей приращений ВР при прореживании Эрлангом...
Ну, что сказать... Распределения при таком способе считывания все более и более напоминают чистейшее распределение Лапласа. Экспонента правит рынком! По сути - имеем дело со стохастическим процессом типа Laplace motion.
Можно ли, таким хитрым образом, получив более-менее изученный процесс, изъять из него прибыль? Secret уверен, что - нет. Я думаю - да. А практика покажет истину.
предвидеть тренд техническими методами невозможно. как здесь уже писали... ничего на рынке не символизирует о том, что должен начаться тренд, никакие параметры.
другой метод - увидеть начало зарождающегося тренда, и определить, что сейчас будет тренд. но вы никогда не будете знать наперед какого размера будет этот тренд. может это будет микро-тренд, и он завершится в момент его определения, а за ним последует откат. выбросить из системы такие тренды? но, по моим наблюдениям, отклонение, сделанное на высокой скорости, имеет большую возвратную силу, чем отклонение, сделанное за большое количество баров.
что касается определения тренд-флэт...
предвидеть тренд техническими методами невозможно. как здесь уже писали... ничего на рынке не символизирует о том, что должен начаться тренд, никакие параметры.
другой метод - увидеть начало зарождающегося тренда, и определить, что сейчас будет тренд. но вы никогда не будете знать наперед какого размера будет этот тренд. может это будет микро-тренд, и он завершится в момент его определения, а за ним последует откат. выбросить из системы такие тренды? но, по моим наблюдениям, отклонение, сделанное на высокой скорости, имеет большую возвратную силу, чем отклонение, сделанное за большое количество баров.
Я устал искать вожделенный ключ "тренд/флет". Поэтому, решил опять вернуться к прореживанию тиковых рядов Эрлангом.
Цель - получить и работать на рынке с известным случайным процессом типа Laplace motion.
Раньше я уже шел по этому пути, но бросил - т.к. поверил местным экспертам, что на случайных процессах заработать невозможно.
Поверил, стал искать ключ неслучайности. И что же?! Ничего! Просто получил от рынка по щщам и все.
Настало время вернуться к метОдам получения из рыночных ВР чистейших стохастических процессов. А можно ли на них заработать? Верую - можно.
Аминь.
Раньше я уже шел по этому пути, но бросил - т.к. поверил местным экспертам, что на случайных процессах заработать невозможно.
Поверил, стал искать ключ неслучайности. И что же?! Ничего! Просто получил от рынка по щщам и все.
Настало время вернуться к метОдам получения из рыночных ВР чистейших стохастических процессов. А можно ли на них заработать? Верую - можно.
Аминь.
случайный процесс случайному процессу рознь.
здесь на форуме часто путают случайный процесс и гсб.
я считаю, что наука выбрала не очень правильное название для "случайных процессов".
ну разве на таком процессе невозможно заработать?)
http://bourabai.kz/signals/ts171.htm
Бегло посмотрел плотности вероятностей приращений ВР при прореживании Эрлангом...
Ну, что сказать... Распределения при таком способе считывания все более и более напоминают чистейшее распределение Лапласа. Экспонента правит рынком! По сути - имеем дело со стохастическим процессом типа Laplace motion.
Можно ли, таким хитрым образом, получив более-менее изученный процесс, изъять из него прибыль? Secret уверен, что - нет. Я думаю - да. А практика покажет истину.
Я уверен, что для изъятия прибыли изучать нужно память, а не распределения) и моя практика давно уже всё показала)
случайный процесс случайному процессу рознь.
здесь на форуме часто путают случайный процесс и гсб.
я считаю, что наука выбрала не очень правильное название для "случайных процессов".
ну разве на таком процессе невозможно заработать?)
http://bourabai.kz/signals/ts171.htm
Да! Математики и "обычные пользователи" вкладывают разный смысл в понятие "случайный".
Несогласованность терминов - корень всех зол при обсуждении)
Да! Математики и "обычные пользователи" вкладывают разный смысл в понятие "случайный".
И все в итоге могут оказаться не правы.
Еще понятие "вероятность" вносит разногласия, в итоге опять все могут заблуждаться.
что касается определения тренд-флэт...
предвидеть тренд техническими методами невозможно. как здесь уже писали... ничего на рынке не символизирует о том, что должен начаться тренд, никакие параметры.
другой метод - увидеть начало зарождающегося тренда, и определить, что сейчас будет тренд. но вы никогда не будете знать наперед какого размера будет этот тренд. может это будет микро-тренд, и он завершится в момент его определения, а за ним последует откат. выбросить из системы такие тренды? но, по моим наблюдениям, отклонение, сделанное на высокой скорости, имеет большую возвратную силу, чем отклонение, сделанное за большое количество баров.
импульсы бывают на новостях, а бывает без какой либо новости, среди белого дня как бахнет шпилька такая в 30 пунктов, за 1 минуту. и как ты его предвидишь? и сколько пунктов он пройдет.
Если развернулась МА достаточно большого периода, то с большой долей вероятности это будет не микротренд.
Если развернулась МА достаточно большого периода, то с большой долей вероятности это будет не микротренд.
Когда развернулась МА, то с уверенностью можно констатировать что вы уже опоздали с входом в сделку, это да.