От теории к практике - страница 888
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
WMA, пожалуй, не худший выбор - эквивалент КИХ фильтра. Но выбор коэффициентов еще то занятие. Там не так все просто.)
Лучше линии пол. регрессии придумать вряд-ли что возможно, но интервал анализа д.б. сравнительно небольшой.
А без перестроения вообще вряд-ли что получится, что с КИХ, что с регрессией.
пол регрессия плохо работает на изгибах. нормально себя ведет только на плавных разворотах.
Любая эквивалентная МА с большим периодом работает точно также, но хуже. Чудес не бывает.
Кстати, развороты и не нужны. Для темы нужна средняя, а не реакция на каждый чих.
Должно получиться почти нормальное распределение линейных отклонений от этой вожделенной средней.
а как нам измерять эту нормальность.
например , мы измерили частоту разных отклонений, построили столбиковую диаграмму в экселе.
как теперь посчитать "нормальность"?
а как нам измерять эту нормальность.
например , мы измерили частоту разных отклонений, построили столбиковую диаграмму в экселе.
как теперь посчитать "нормальность"?
Данные --> Анализ данных --> Описательная статистика для набора линейных отклонений от выбранной скользящей средней во временном окне. Я так делал.
пол регрессия плохо работает на изгибах. нормально себя ведет только на плавных разворотах.
остаётся найти способ как можно оперативнее определить "изгиб/разворот" и готова хорошая ТС :-)
тут пока A_K тресёт эксцессом в ветку накидали десятка два потенциальных граалей или по крайней мере неплохих идей :-)
тут пока A_K тресёт эксцессом в ветку накидали десятка два потенциальных граалей или по крайней мере неплохих идей :-)
А и отлично.
Только вот дальше идей ни у кого дело не идет.
Напоминаю, что цель ветки - практические результаты на основе выбранной теории, а не просто так - приснилось или спьяну померещилось.
Уверяю вас, ребята - торговому сигналу с теоретическим обоснованием будет максимальное доверие. По-другому и быть не может.
Там вроде нобелевку предлагали за такую теоретически обоснованную систему, нет? так же как забеременевшему мужчине. По моему так никто и не разбогател.
:))) Прикольно. Но, согласись - на подсознательном уровне, все желают видеть, что сигнал обоснован, а не просто так - на шару, что называется. Блин, да что говорить - просто по жизни, у меня никто никогда ни один проект бы не принял, если бы в нем не было ссылок на литературу.
Вот серьезно - у меня есть и желание и возможности платить за какой-либо сигнал. Но, без минимальной теории - ни фига, ни на один не подпишусь.
:))) Прикольно. Но, согласись - на подсознательном уровне, все желают видеть, что сигнал обоснован, а не просто так - на шару, что называется. Блин, да что говорить - просто по жизни, у меня никто никогда ни один проект бы не принял, если бы в нем не было ссылок на литературу.
Вот серьезно - у меня есть и желание и возможности платить за какой-либо сигнал. Но, без минимальной теории - ни фига, ни на один не подпишусь.
У меня тоже есть желание, но, разочаровавшись от увиденного, начал придумывать свои системы )) ничего умнее банальной слепой заоптимизации парамтеров пока не изобрел
А что если взять (Max за период + Min за период)/2 это значение не всегда по центру канала.?
У меня - нет. Поэтому и хочу, чтобы какой-нить лапоть провел свои исследования и предъявил результаты сообществу.