Динамическое моделирование - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Гениально, Николай! Вот это - дело!
Ничё гениального не вижу.
В общем не вижу смысла в оптимизации, MQL5 очень быстрый язык, и все расчёты нужно переносить на терминал. Определятся с моделью в Vissim и переносить всё в MQL5.
Ничё гениального не вижу.
Добавляйте приблуду в Vissim для сброса кода в С, перебить код из С в mql как два байта переслать.Не знаю, не знаю (насчет гениальности)^))) В MQL я как-то не вижу встроенной скользящей медианы - посему, сделан очень важный шаг вперед.
Да, и насчет просто перебить программу в MQL - торопиться не стоит. Я хочу, чтобы люди сначала ознакомились с тем, что делается в моей модели. Поняли суть. Вот, после того, как человек поймет, что имеет дело не с ценой, которая куда-то там ходит на какие-то пипсы, а с ВЕРОЯТНОСТЬЮ движения цены, когда начнет думать в терминах функции плотности вероятности - тогда дело сделано. И программист сам сможет переложить алгоритм на MQL, усовершенствовать его и спокойно продавать (самое главное - с чувством ответственности перед подписчиками).
Нашёл ошибку в своих рассуждениях, так что втрое ускорился расчёт против того что я залил выше.
В прикрепе оптимизированный расчёт медианы.
И это повторюсь на офисном Core2Duo 32бита с 2Гб Ram.
А я сейчас работаю над расчетом оптимального объема выборки для валютных пар. Задача, повторю, весьма непростая. Проблема состоит не в открытии сделки - тут как раз все ясно - чем больше объем выборки тем лучше - а именно в закрытии. Надо вовремя закрывать сделку. И здесь текущей скользящей средней и коэффициента асимметрии маловато. Вот должен быть еще 1 параметр, я знаю что он есть :))), но пока найти не могу
Те, кто будет смотреть мою модель - увидят, что там все сделки в плюсе, но также увидят, что сделки закрывались рановато - надо бы еще их продлить.
Еще раз прошу тех, кто работал в данном направлении - подсказать мне какой-нибудь еще (кроме nonparametric scew) интересный непараметрический коэффициент у вероятностных распределений для анализа.
А я сейчас работаю над расчетом оптимального объема выборки для валютных пар. Задача, повторю, весьма непростая. Проблема состоит не в открытии сделки - тут как раз все ясно - чем больше объем выборки тем лучше - а именно в закрытии. Надо вовремя закрывать сделку. И здесь текущей скользящей средней и коэффициента асимметрии маловато. Вот должен быть еще 1 параметр, я знаю что он есть :))), но пока найти не могу
Те, кто будет смотреть мою модель - увидят, что там все сделки в плюсе, но также увидят, что сделки закрывались рановато - надо бы еще их продлить.
Еще раз прошу тех, кто работал в данном направлении - подсказать мне какой-нибудь еще (кроме nonparametric scew) интересный непараметрический коэффициент у вероятностных распределений для анализа.
Переход значения skew из "+" в "-" или из "-" в "+". Можно относительно 0, ну или относительно эталона. И ещё. Раз мы имеем дело с вероятностью, то можно закрываться по частям: чем меньше вероятность, тем меньший объём остаётся в рынке.
Переход значения skew из "+" в "-" или из "-" в "+". Можно относительно 0, ну или относительно эталона. И ещё. Раз мы имеем дело с вероятностью, то можно закрываться по частям: чем меньше вероятность, тем меньший объём остаётся в рынке.
Т.е. другими словами - распределение обрело свой окончательный вид - цена имеет выборочное среднее значение = средней скользящей, и распределение является в данный момент симметричным, т.е. skew=0 (+- допуск, конечно). Это и является точкой выхода. Браво, Денис!
Вот эту вещь я сейчас обязательно проверю.
Думаю еще насчет коэффициента вариации Пирсона (именно исторического среднего значения этого коэффициента!!!). Проверю. Если он также как и skew остается постоянным при любом объеме выборки, то все - задача решена.
Тройное резервирование событий - этого будет достаточно.
Т.е. другими словами - распределение обрело свой окончательный вид - цена имеет выборочное среднее значение = средней скользящей, и распределение является в данный момент симметричным, т.е. skew=0 (+- допуск, конечно). Это и является точкой выхода...
Немного не так. Вот что имел в виду. На Рисунке отображены 3 нестандартизированных t-распределения с разными mu.
Допустим, что эталон - это красная (mu=0). Вошли в рынок на зелёной (mu=-10) , т.е. ждём, что зелёная будет стремиться в положение эталона. Выходим либо при достижении положения красной, а ещё лучше - синей (mu=10).
Alexander_K:
...Тройное резервирование событий - этого будет достаточно.
Нашёл ошибку в своих рассуждениях, так что втрое ускорился расчёт против того что я залил выше.
В прикрепе оптимизированный расчёт медианы.
И это повторюсь на офисном Core2Duo 32бита с 2Гб Ram.
А чем это не устраивает? Или не то?
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat/array_stat/mathmedian