Распределение ценовых приращений - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Перечитал ветку и остался вопрос. Автор вроде как решил изучить распределение тиков, но почемуто стал исследовать отдельно аск и отдельно бид. Считаю это не совсем наверное правильным. По моему правильное исследование и представление о тике по умолчанию должно включать какое либо изменение (в данном случае изменение цены, разница приращения). А раз так то получается в самом начале исследования допущена маленькая ошибочка, нулевое изменение цены считалось тоже тиком. Я не дохтор и не грамотный, но помоему гораздо правильнее исследовать тики в виде Ask-Bid. и уже по этим значениям исследовать приращения. Сразу отпадёт надобность удалять нулевые приращения, и возможно откроется более плавная картинка по приращениям.
Обидно что автор чтото для себя открыл и не стал об этом более писать. Придётся самому лопатить ))
Перечитал ветку и остался вопрос. Автор вроде как решил изучить распределение тиков, но почемуто стал исследовать отдельно аск и отдельно бид. Считаю это не совсем наверное правильным. По моему правильное исследование и представление о тике по умолчанию должно включать какое либо изменение (в данном случае изменение цены, разница приращения). А раз так то получается в самом начале исследования допущена маленькая ошибочка, нулевое изменение цены считалось тоже тиком. Я не дохтор и не грамотный, но помоему гораздо правильнее исследовать тики в виде Ask-Bid. и уже по этим значениям исследовать приращения. Сразу отпадёт надобность удалять нулевые приращения, и возможно откроется более плавная картинка по приращениям.
Обидно что автор чтото для себя открыл и не стал об этом более писать. Придётся самому лопатить ))
Автор уже все для себя открыл и не собирается больше участвовать в этом форуме-балагане.
Но, иногда, когда посчитает нужным, будет давать комментарии по насущным вопросам как в этом случае.
Не надо ничё лопатить, Анатолий! Достаточно усвоить, что на рынке господствует т.н. устойчивое распределение (stable distribution) приращений с alpha=0.5.
Это достаточно сложная штука и уделять ее изучению много времени не имеет ни малейшего смысла. Надо использовать для работы первое приближение к нему - распределение Лапласа.
1. Берешь генератор СЧ с распределением Лапласа и считаешь на каждом шаге сумму получаемых случайных величин. Получаешь искусственный ряд типа Laplace motion.
2. Смотришь - дает ли твоя ТС прибыль на таком искусственном ряду. Нет - значит в топку ее! Да - береги эту ТС, она пригодится.
3. Выделяешь в реальном ВР участки с распределением приращений, близким к Лапласу и, вуаля, - Грааль.
Удачи!
P.S. Автор работает исключительно и только с (Ask+Bid)/2.
Автор уже все для себя открыл и не собирается больше участвовать в этом форуме-балагане.
Но, иногда, когда посчитает нужным, будет давать комментарии по насущным вопросам как в этом случае.
Не надо ничё лопатить, Анатолий! Достаточно усвоить, что на рынке господствует т.н. устойчивое распределение (stable distribution) приращений с alpha=0.5.
Это достаточно сложная штука и уделять ее изучению много времени не имеет ни малейшего смысла. Надо использовать для работы первое приближение к нему - распределение Лапласа.
1. Берешь генератор СЧ с распределением Лапласа и считаешь на каждом шаге сумму получаемых случайных величин. Получаешь искусственный ряд типа Laplace motion.
2. Смотришь - дает ли твоя ТС прибыль на таком искусственном ряду. Нет - значит в топку ее! Да - береги эту ТС, она пригодится.
3. Выделяешь в реальном ВР участки с распределением приращений, близким к Лапласу и, вуаля, - Грааль.
Удачи!
P.S. Автор работает исключительно и только с (Ask+Bid)/2.
1. Да. Распределение серий приращений ВР отличается от СБ не более чем на 5% (на BTC), на евре так и вовсе почти не отличается). - Novaja не даст мне соврать)))
2. Замечательная мысль основанная на п.1.. Это позволяет генерировать ряд и проверять ТС на множестве испытаний, тогда как история ВР имеет ограниченную длину.
3. Выделять уже нет необходимости, если верно усвоил уроки п.1 и п.2.
Удачи! ;)
PS. Полагаю, что и правильно делает (недавние проведённые исследования приводить не буду, но подтверждаю, что это даёт лучшие результаты, чем просто bid)