Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 4

 
LeoV:
+1. Сравнение трейдинга с вождением машины, полётами на марс, управлением межпланетными галлактическими кораблями, гонками Формулы 1 и прочими прелестями жизни - красиво и романтично, но не совсем корректно )))

Не корректно потому что работать приходится при сильном недостатке информации о среде.

Имея информацию о том как поступит в следующий момент каждый участник рынка можно расчитать эволюцию системы.

Имея статистику как поступал ранее каждый из участников рынка также можно ~расчитать как он поступит сейчас(это так сказать ответ на предыдущий вопрос).

Но у нас нет этой информации, всё сведено в общую копилку из которой восстановить ничего не получится.

Поэтому единственное что мы можем это строить модели эволюции системы вцелом, а тут уже не попипсуешь, тк мелкие движения могут быть вызваны деятельностью отдельных(пусть и крупных игроков), а как раз их спрогнозировать из имеющейся инфы не возможно.

Отсюда кажущийся рандом котировок.

...

А по поводу того что крупные институции всегда будут обыгрывать мелких одиночек так это не всегда так (хотя чаще всего так).

Крупная компания может нанять человека который доказал раньше что он владеет знаниями.

Поэтому многих кто такими знаниями не обладает скорее всего компания обыграет. Но при этом это совсем не означает что одиночке так же продвинутому в данной области не под силу серьёзный проэкт. По крайней мере до тех пор пока не научились конектить непосредственно мозги учённых работающих в одной команде напрямую, всегда остаётся проблема недопонимания между соратниками.

Именно поэтому одиночка имеющий в голове все знания которые нужны может составить конкуренцию команде разработчиков.

 
С интересом посмотрел Войны Wall Street http://www.forex-trading-invest.ru/publ/12-1-0-105 Я не заметил, что те парни и девчонки сделавшие миллионы долларов обладают какими-то выдающимися знаниями. Все что они делают на уровне интуиции и рефлексов. Но это приносит деньги на протяжении многих лет. Тот же Герчик совершает сотни сделок в день. Каждый месяц он заканчивает в прибыли. Не ужели жутко быстрым роботам не победить индивидуала скальпера? За счет чего так долго длится его успех и успех таких как он? Значит, не так уж эффективные эти скальперские АТС, раз позволяют зарабатывать даже интрадей трейдерам.
 
gpwr:
Хотя аналогия с управлением автомобиля интересна, мне кажется она не совсем точная. Вопрос встаёт такой: что такое "улетание в кювет"? При торговле на тиковых данных, таким улетанием является лосс в несколько пипсов, допустим 5-10 пипсов. При торговле на дневных данных - лосс в 50-100 пипсов. Всё должно соизмерятся с величиной среднего профита. Вот моя аналогия. Движение планет можно рассчитывать на квантовом уровне с ошибкой в пикометр, а можно и ма макроуровне по законам Ньютона, с ошибкой в сотни километры (то же "улетание в кювет"). Вопрос - какой метод более точен? Можно сходу ответить - первый. Но если вас интересует двежение планет за несколько часов или дней, то зачем вам возиться с уравнениями Шредингера для каждой частицы солнечной системы, если вы получите приемлемый ответ законами классической механики? Ошибка (улетание в кювет) всегда должна сравниваться с целью, то есть нужно говорить об относительной ошибке. В нашем случае нужно сравнивать эту ошибку с целевой прибылью.

Я старался показать на примере машины, что там в этой теории оптимального управления на чем она основана. Это фундаментальные принципы, объект может быть любым. Если вы знаеете что то более корректное с точки зрения математики буду рад узнать…

Попробую объяснить с другой стороны, с той что говорил Rosh. Про то что будущее будет меняться, что у фондов есть проблемы с ликвидностью. У Вас тоже оно наступит, я искренне Вам это желаю. Будущее у вас это когда каждый день вы трудитесь и уносите с рынка денежку, ваш депозит растет. И постепенно вы упираетесь в ликвидность. Ликвидность это не абстрактная вещь, а вполне конкретная. Когда Вы входите 30 лотами  и ДЦ приседает …. И с каждым разом все хуже и хуже выполняет ваши торговые приказы. И когда начинаешь с ними ругаться, получаешь в ответ фразу « …скорость роста вашего депозита, превысила все мыслимые пределы…вас перевели на ручное котирование…»

Поймите вы тут приводите цифру стоп лосс 100-150 пипсов умножьте её на 50-100 лотов Вы на цифру эту взгляньте, многие трейдеры добившиеся успеха это проходили, их ломало и были срывы (тот же Герчик про это говорит, раз его тут упомянули). Просто сядьте и подумайте лично Вы выдержите просадку в несколько миллионов ? Это ломает, ломает и не по-детски, когда ты понимаешь, что просадка превышает сумму которую ты заработал за 25 лет доблестной службы…

З.Ы. пока вы будете терпеть эту просадку, я перевернусь, и возьму эти 100-150 пунктов, кто будет в выигрыше ?

 

Согласен с gpwr, Urain, LeoV.

Но хочется дабвить/развернуть. Сравнение с управлением автомобилями и пр, не то что не совсем корректно, а вовсе некорректно. Оптимальное управление не может быть применено. И вот почему.

Представим себе технологический процесс, заключающийся в наполнении ёмкости с водой. Это прямая аналогия  с управление технологическим процессом на производстве. На производстве (или космическом корабле, за рулем истребителя или формулы1) имеем полную информацию об объекте управления (физические характеристики объекта (торговое окружение), историческое поведение объекта (график котировок)). Производится управляющее воздействие на объект управления (закрываем/открываем задвижку) для того, что бы наполнить емкость. Открыли вовремя/в_нужном_направлении/на_нужный_объем - ёмкость наполняется. Если сделали неверное решение - жидкость вытекает из ёмкости.

Тоже самое происходит и на рынке. Разница в том (от того и некорректно сравнение Prival'а), что объектом управления (по сути движением денежного потока в нужном направлении-в карман) пытается управлять не только мы. Их, этих задвижек невероятно много. От огромных многосоткубовых задвижищь до мелких краников. Оператор каждой задвижки имеет информацию только о том, как себя вел объект управления раньше (ну и свойства самого объекта), но не имеет абсолютно никакого представления о том, что собираются делать остальные операторы.

 
Prival: З.Ы. пока вы будете терпеть эту просадку, я перевернусь, и возьму эти 100-150 пунктов, кто будет в выигрыше ?


 

А если вы перевернётесь, а рынок в этот момент развернётся? Опять переворачиваться? А он опять развернётся....)))

Вся сложность и неодназначность этой ситуации состоит в том, что мы торгуем в будущем, а знаем только прошлое, то есть мы не знаем достоверно, на 100% как рынок будет вести себя в будущем. Ведя машину, звездолёты, ракеты, мы знаем их скорость, манеру поведения, смотрим вперёд на дорогу в конце концов, и основываясь на этих данных мы можем анализировать и достаточно достоверно предположить, что будет в следующий момент времени или как оно может быть скорее всего и сделать какие-то действия или выводы чтобы избежать неприятной ситуации. На Форексе, мы не можем смотреть вперёд. Только назад. Мы видим только прошлое. Подсмотреть дорогу вперёд - НЕВОЗМОЖНО !!! )))

 
joo:

....

Тоже самое происходит и на рынке. Разница в том (от того и некорректно сравнение Prival'а), что объектом управления (по сути движением денежного потока в нужном направлении-в карман) пытается управлять не только мы. Их, этих задвижек невероятно много. От огромных многосоткубовых задвижищь до мелких краников. Оператор каждой задвижки имеет информацию только о том, как себя вел объект управления раньше (ну и свойства самого объекта), но не имеет абсолютно никакого представления о том, что собираются делать остальные операторы.

Хорошо объясню с третьей стороны. Там в теории ОУ математики показали, что бы достичь максимума (минимума) целевой функции. Это может быть допустим максимальный прирост вашего депозита за год (год – это временной интервал управления). Нужно знать БУДУЩЕЕ.

Лично ВЫ зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ? какая из этих двух систем победит другую ? какой робот лучше ? прибыльнее …

З.Ы. хотите ехать в машине которая управляется 1 раз в час – едте, я вам не могу помешать. Но помните есть лучше, априорно лучше, это тот кто управляет автомобилем постоянно…

 

Prival: Лично ВЫ зная будущее движение котировок с точностью до 6-го знака сможете построить прибыльную ТС ? думаю да. Теперь из всего множества прибыльных ТС какая будет лучше ? та которая управляется 1 раз в час, или управляется постоянно ? какая из этих двух систем победит другую ? какой робот лучше ? прибыльнее … 

Есть одно "но". Мы не можем знать будущее движение котировок. Поэтому вывод неверен. Одно из другого не следует. Именно потому, что мы не знаем будущих котировок, а тем более до 6 знака. )))
 
LeoV:

А если вы перевернётесь, а рынок в этот момент развернётся?

 Подсмотреть дорогу вперёд - НЕВОЗМОЖНО !!! )))

Речь идет о дискретности снятия показаний датчиков (индикаторов) которыми Вы обложили рынок . Только потиково !
 

Короче все мы разные и для рынка это хорошо )

Даешь больше трейдеров , богатых и разных !

Сегодня разнее чем вчера , а завтра разнее чем сегодня ! 

Чем больше сдадим , тем лучше ! Хотя нет , это из другого фильма )

 
LeoV:
Есть одно "но". Мы не можем знать будущее движение котировок. Поэтому вывод неверен. Одно из другого не следует. Именно потому, что мы не знаем будущих котировок, а тем более до 6 знака. )))

Да незнаем. Но управлять раз в час это самоубийство. Хорошо вот картинка,минутный график, пример моей торговли вот тут он более подробно https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11

 

может хоть на картинке поймете про что я говорю. минутная свечка 1.5 фигуры...работай я тогда на тиках успел бы перевернуться и получилбы все 4 сделки в прибыль, а так не успел (1 минутка и опоздал) получил убыток. 

Если Вы работали в это время на часовиках, то несмогли бы это сделать (управление 1 раз в час, вы лишили себя этой возможности) получили бы убыток в свои 100-150 пунктов и все. Естьпринципы управления. И вы все про них знаете,  но  почемуто убеждаете себя (зомбируют вас чтоли ((( что на рынке эти законы не работают, снимите шоры. Ладно я балбес лекции Герчика послушайте, и если он там говорит про стоп лосс в 100-150 пунктов, бросте в меня камень (они у него минимальные, минимально возможные) ...

MetaTrader не отражает реальности ! как с этим бороться? - MQL4 форум
  • www.mql5.com
MetaTrader не отражает реальности ! как с этим бороться? - MQL4 форум