Обсуждение статьи "Использование фильтра Калмана в прогнозе направления цены" - страница 3

Новый комментарий
 

Очень интересный пример использования рекурсивного фильтра (Калмана).

Несмотря на многие упрощения - "набрасывание" авторегрессии,вместо матричного представления использование цен закрытия, получился наглядный пример использования метода.

Конечно, это только малый компонент торговой системы, так как поставленная задача (отфильтровать шумы) до конца не решена - на тесте много входов именно в зоне флэта (то есть в зоне шумов).

Но это беда индустрии традиционного анализа - в современных методах анализа нет однозначного (с точки зрения природы процесса) определения понятий "тренд", "шум", "флэт", поэтому каждый автор по-своему решает задачу фильтрации.

 
Aleksey Vakhrushev:

Повторю, перерисовывалась красная линия на 0 баре, возможно так и должно быть, скрин могу вечером скинуть, смотрел на минутках


Какой-то сбой на сайте, я отвечал на предыдущее Ваше сообщение, которое почему-то сейчас пустое, как и мой ответ.

В индикаторе, я намеренно не делал перерисовки. Еще раз проверю.

 

Вот такая у меня перерисовка

 
Aleksey Vakhrushev:

Вот такая у меня перерисовка


Можно уточнить параметры индикатора?

 
Dmitriy Gizlyk:

Можно уточнить параметры индикатора?


барс 144 шифт 10000

со стандартными настройками тоже перерисовывает
 
Вот представьте, что Вы собираетесь прочесть статью в уважаемом научном журнале. Статья начинается так: Земля плоская и стоит на Трех китах. Вы как будете относиться к остальным словам в этой статье? Это я к тому, что автор использует фразу "экстраполяция (предсказание)". Напоминаю, что предсказание - это любимое занятие астрологов и к научному подходу не имеет ни какого отношения. А экстраполяция - всего лишь один из (и не единственный) методов прогнозирования, означающий "распространение установленных в прошлом тенденций на будущий период". А если процитируем сноску, данную автором, то получим, что "Фильтр Калмана оперирует понятием вектора, динамика которого описывается плотностями вероятности". Получается, в идеале, этот вектор покажет нам только вероятное направление. Да же если вероятность направления 50/50 или 75/25, то кроме направления, нам необходимы еще амплитуда и время входа. Получается нужно решить задачку, типа, Х+У+Z=17, а эта задача в одно действие не решается. И напоследок. Цитирую автора: "На графике курсов валют или акций мы всегда видим ценовые колебания, которые отличаются частотой и амплитудой". Так может создать амплитудно-частотный демодулятор и дело двинется с места? Но как по мне, так лучше амплитудно-фазовый.
 
Проведу аналогию. Местоположение Вашего сотового телефона определить с помощью одной вышки можно, но примерно. А если использовать две вышки, то Вас легко найдут на пересечении векторов. Так вот Фильтр Калмана - это всего лишь один вектор (одна вышка). Хорошо, но мало. Минимум две, а лучше три вышки. Вероятность обнаружения возрастает многократно.
 

"Здесь фактически измеренное значение состояние системы указывается с учетом действительного состояния системы и погрешности измерений."

Это не только антинаучно, но и безграмотно.

 
Aleksey Vakhrushev:

барс 144 шифт 10000

со стандартными настройками тоже перерисовывает

Откройте один из двух присланных Вами сканов и поиграцте кнопками право/лево. Индикатор на ваших сканах не то что последний бар перерисовывает, он ВЕСЬ перерисовывается, все пики и все доныщки. Согласитесь, это немного странно, ...проверте настройки.... хотя наверное у вас уже и интерес пропал....год почти прошел.

 

Что такое "вектор состояния"?

Каков набор состояний? Тренд вверх/тренд вниз, например?

1234
Новый комментарий