Обсуждение статьи "Использование фильтра Калмана в прогнозе направления цены"

 

Опубликована статья Использование фильтра Калмана в прогнозе направления цены:

Для успешного трейдинга почти всегда необходимы индикаторы, призванные отделить основное ценовое движение от шумовых колебаний. В этой статье рассматривается один из перспективнейших цифровых фильтров — фильтр Калмана. Описано его построение и использование на практике.

На графике курсов валют или акций мы всегда видим ценовые колебания, которые отличаются частотой и амплитудой. Наша задача — определить основные тенденции за этими короткими и длинными движениями. Кто-то для этого наносит на график трендовые линии, кто-то использует индикаторы. В обоих случаях наша цель — отфильтровать истинное ценовое движение от шума, вызванного влиянием незначительных факторов, кратковременно влияющих на цену. В этой статье я предлагаю отделять посторонние шумы с использованием фильтра Калмана.

Автор: Dmitriy Gizlyk

 

Ни как мой терминал не видит Вашего эксперта. Хотел поэкспериментировать.

 
Aleksey Olupkin:

Ни как мой терминал не видит Вашего эксперта. Хотел поэкспериментировать.

Если Вы разархивировали содержимое архива MQL5.zip с сохранением пути в папку данных Вашего терминала, то эксперт должен находиться в "\Experts\Kalman_Gizlyk". Если Вы его не видете в тестере, попробуйте перезапустить терминал.

 
Dmitriy Gizlyk:

Если Вы разархивировали содержимое архива MQL5.zip с сохранением пути в папку данных Вашего терминала, то эксперт должен находиться в "\Experts\Kalman_Gizlyk". Если Вы его не видете в тестере, попробуйте перезапустить терминал.


Перезапустил ПК. Появился. СПС.

 

>Результаты тестирования показали 49.33% прибыльных сделок.

Но ведь это крайне мало ..... ? по сути он ничего не показывает, статистическая вероятность в 50%. или я не прав?

 
gedd:

>Результаты тестирования показали 49.33% прибыльных сделок.

Но ведь это крайне мало ..... ? по сути он ничего не показывает, статистическая вероятность в 50%. или я не прав?

Фильтр Калмана предсказывает движение на 1 шаг, т.е. на 1 бар. Он хорошо улавливает направление тренда. А убыточные сделки совершаются во флетовых движениях, когда отсутствует однонаправленное движения, и цена разворачивается практически на каждом баре. Как можно заметить в результатах тестирования, средняя убыточная сделка меньше средней прибыльной сделки. Как бороться с флетовыми убытками я планирую рассказать в следующей статье.
С уважением,
Дмитрий.
 

все лежит в нужных папка, все компилируется без ошибок, но выдает на вкладке эксперты два сообщения:

CMoneyFixedLot::ValidationSettings: lots amount must be in the range from 0.500000 to 100000.000000

CExpert::ValidationSettings: error money parameters

и сообщения с журнала:

Experts expert Kalman_expert (AUDCAD,H1) loaded successfully

Experts initializing of Kalman_expert (AUDCAD,H1) failed
Experts expert Kalman_expert (AUDCAD,H1) removed

 
repper:

все лежит в нужных папка, все компилируется без ошибок, но выдает на вкладке эксперты два сообщения:

CMoneyFixedLot::ValidationSettings: lots amount must be in the range from 0.500000 to 100000.000000

CExpert::ValidationSettings: error money parameters

и сообщения с журнала:

Experts expert Kalman_expert (AUDCAD,H1) loaded successfully

Experts initializing of Kalman_expert (AUDCAD,H1) failed
Experts expert Kalman_expert (AUDCAD,H1) removed

В советнике по умолчанию объем сделки стоит 0.1 лота. Судя из Ваших сообщений минимальный объем у Вашего брокера составляет 0.5 лота. Попробуйте в параметрах увеличить объем сделки до требуемых брокером размеров.
 
Dmitriy Gizlyk:
В советнике по умолчанию объем сделки стоит 0.1 лота. Судя из Ваших сообщений минимальный объем у Вашего брокера составляет 0.5 лота. Попробуйте в параметрах увеличить объем сделки до требуемых брокером размеров.

Да, спасибо, уже нашел

 

Скажите, а что такое должно произойти, чтобы на одном и том же баре фильтр спрогнозировал снижение, советник зашел в рынок на продажу, а через несколько минут на этом же баре перевернулся на покупку.

 
repper:

Скажите, а что такое должно произойти, чтобы на одном и том же баре фильтр спрогнозировал снижение, советник зашел в рынок на продажу, а через несколько минут на этом же баре перевернулся на покупку.

Советник работает только открытии свечи. Поэтому, на одной свече он не совершает две сделки.