Обсуждения разновидностей стопов в советниках

Новый комментарий
 
Вот интересно. Всё также пытаюсь сделать вариант докупания в советнике. Но тут уже вопрос про стоп, а точнее про один из его видов. Вот, например, все говорят про то, что в сделке мы не можем рисковать больше 1%, причем это пассивная игра, где-то допускается и 3%. Но вопрос в том, как тестировать тогда этот вариант. Когда у меня 10 тысяч, я жертвую всего лишь 1%, а это 100 рублей, и стоп маленький. Когда же я тестирую на 100к, то стоп явно больше и возможно он больше даже среднего АТР за день и тогда внутредневные сделки делать бесполезно. Причем, если например в советнике использовать больше контрактов, то это слишком изменит его значение стопа в 1% и тем самым может изменить стиль торговли, он будет намного быстрее, хотя движения могут быть больше всё равно. Как с этим кто борется, может кто подсказать универсальное решение? Просто до этого были советники только с трейл-стопом, но хочу попробовать поработать с более жестким контролем рисков. Просто если например выставлять стоп и тп по оптимизируемым параметрам, то неважно сколько мы закинули денег, советник это не учитывает и это делает его очень опасным при изменение значения торгуемых лотов и ты никак не контролируешь риски. 
 
Fresto:
Вот интересно. Всё также пытаюсь сделать вариант докупания в советнике. Но тут уже вопрос про стоп, а точнее про один из его видов. Вот, например, все говорят про то, что в сделке мы не можем рисковать больше 1%, причем это пассивная игра, где-то допускается и 3%. Но вопрос в том, как тестировать тогда этот вариант. Когда у меня 10 тысяч, я жертвую всего лишь 1%, а это 100 рублей, и стоп маленький. Когда же я тестирую на 100к, то стоп явно больше и возможно он больше даже среднего АТР за день и тогда внутредневные сделки делать бесполезно. Причем, если например в советнике использовать больше контрактов, то это слишком изменит его значение стопа в 1% и тем самым может изменить стиль торговли, он будет намного быстрее, хотя движения могут быть больше всё равно. Как с этим кто борется, может кто подсказать универсальное решение? Просто до этого были советники только с трейл-стопом, но хочу попробовать поработать с более жестким контролем рисков. Просто если например выставлять стоп и тп по оптимизируемым параметрам, то неважно сколько мы закинули денег, советник это не учитывает и это делает его очень опасным при изменение значения торгуемых лотов и ты никак не контролируешь риски. 

Надо просто динамически определять цену закрытия сделки. Называйте это хоть стопом, хоть закрытием.

Цена закрытия не может быть определена заранее, она зависит от развития ситуации.

Например при торговле на нескольких инструментах при закрытии сделок на одном ниструменте цена закрытия

на других инструментах может быть пересмотрена.

При повышении средней волатильности (ровно как и понижении) цена закрытия (оно же уровень стопов) может быть пересмотрена.

Перед выходом новостей... Перед выходными и праздниками... Перед пятницей... Перед концом света...

При переключении на другую стратегию в рамках адаптивного советника... При изменении параметров открытия...

И.т.п.

 
1. А кто говорит про 1% ? Не я точно
2. А откуда цифра в 3%?


Второй тоже молодец. А чем думал когда входил в сделку если не знаешь цены закрытия?

В общем переделать под каждый инструмент.
 
Mickey Moose:
1. А кто говорит про 1% ? Не я точно
2. А откуда цифра в 3%?


Второй тоже молодец. А чем думал когда входил в сделку если не знаешь цены закрытия?

В общем переделать под каждый инструмент.

В интернете часто встречается, в разделе риск-менеджмент, информация про то, что в сделке лучше рисковать 1-3 % от общего депозита.  

 
Fresto:

В интернете часто встречается, в разделе риск-менеджмент, информация про то, что в сделке лучше рисковать 1-3 % от общего депозита.  

А на заборе знаете что написано?
...Но там доски
Новый комментарий