![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я так и делаю) Проблема в том, что считать порогом) В этом все задача. Как вычислить порог по предыдущим 10 минутам, чтобы это был действительно скачок
Я так и делаю) Проблема в том, что считать порогом) В этом все задача. Как вычислить порог по предыдущим 10 минутам, чтобы это был действительно скачок
Самое простое. Среднее мин и макс за 600 наблюдений(10мин). y = порог.
x = abs((N - (N+0.5))
y = avg(max(x,600), min(x,600))
Самое простое. Среднее мин и макс за 600 наблюдений(10мин). y = порог.
x = abs((N - (N+0.5))
y = avg(max(x,600), min(x,600))
Можно и более плавно сделать, если брать простое среднее за те же N периодов.
Рис. 1. Синяя линия - средняя волатильность, красная линия - единичная.
Я же говорю - методов множество, как и подметодов. Плохо, что толку от них нет ))
Можно и более плавно сделать...
Я же говорю - методов множество...Да, никто и не спорит.
Вот движение цены на каких-то новостях, можно посмотреть по дате на метках
А я отмеряю это при помощи фракталов. Если расстояние между фракталом вниз и фракталом вверх больше N, тогда резкий скачок. Но там будет запаздывание на 2 свечи, т.к фракталы рисуются с задержкой