Как математически объяснить очень резкое большое изменение котировки

Новый комментарий
 

Здравствуйте. Мне нужно обьяснить математически, что такое скачок котировки (резкое изменение за пол секунды на фоне остального графика), имея историю котировок за предыдущие 10 мин, ну и соответственно этого скачка. Привожу примеры скачков на скринах (я их выделил и котировка так сильно изменилась буквально за пол секунды). Вот глазами в реальном времени их обнаружить легко (они резкие и большие на фоне остального графика), а математически описать не могу. Прошу помощи, возможно уже есть подобные индикаторы, которые я смогу расковырять.



 

Нужно всего лишь дать определение терминам: "резко", "большое" и т. д. Когда задумаетесь об этом, то поймете, насколько часто глаза Вас обманывают. Точнее, на истории то они видят все, как надо, а вот в реальности не смогут отличить "много" от "немного".

P. S. Посмотрите в сторону ATR. Но сразу предупреждаю, что это ничего не даст.

 
tatarrr:

Здравствуйте. Мне нужно обьяснить математически, что такое скачок котировки (резкое изменение за пол секунды на фоне остального графика), имея историю котировок за предыдущие 10 мин, ну и соответственно этого скачка. Привожу примеры скачков на скринах (я их выделил и котировка так сильно изменилась буквально за пол секунды). Вот глазами в реальном времени их обнаружить легко (они резкие и большие на фоне остального графика), а математически описать не могу. Прошу помощи, возможно уже есть подобные индикаторы, которые я смогу расковырять.




Есть индикатор ATR средний истинный диапазон. Подсчитайте ATR примерно за 50 свечей это будет эталонным значением. И если ATR за одну свечу будет в N раз больше то можно считать это резким скачком.

 
tatarrr:

Здравствуйте. Мне нужно обьяснить математически, что такое скачок котировки (резкое изменение за пол секунды на фоне остального графика), имея историю котировок за предыдущие 10 мин, ну и соответственно этого скачка.

Математически нельзя объяснить - это, скорее всего выход новостей, что является внешним фактором по отношению к котировочному ряду.

 
Stanislav Korotky:

Математически нельзя объяснить - это, скорее всего выход новостей, что является внешним фактором по отношению к котировочному ряду.

Мне не нужно их предсказывать, я знаю что он произошёл, мне нужно чтобы в его момент программа отреагировала и произвела действие
 
tatarrr:
Мне не нужно их предсказывать, я знаю что он произошёл, мне нужно чтобы в его момент программа отреагировала и произвела действие
Можно так. На ТФ М1. Это на MQL4.
if(TimeCurrent()-Time[0]<=TrTime)

  {
   if(Close[0]-Open[0]>=TrPrice*Point) 
     {
      //скачёк вверх
     }
   if(Open[0]-Close[0]>=TrPrice*Point)
     {
      //скачёк вниз
     }

   }
 
tatarrr:
Мне не нужно их предсказывать, я знаю что он произошёл, мне нужно чтобы в его момент программа отреагировала и произвела действие
В таком случае тему вы должны были назвать по другому. "Как средствами MQL идентифицировать наличие скачка цены?"
 
khorosh:
Можно так. На ТФ М1. Это на MQL4.
Я пишу программу на питоне и все что я умею подтягивать с метатрейдера, это нынешнюю котировки и логировать их, чтобы в дальнейшем к ним обращаться. Языка mt4 не знаю, поэтому не о чем не говорит ваш код) На псевдоязыке я бы понял) И да, как я понял, для определения стороны скачка, вы используете цену открытия и закрытия. Мне они не подходят, так как я определяю не большую свечу, а скачок за 0,5 секунды.
 
tatarrr:
Я пишу программу на питоне и все что я умею подтягивать с метатрейдера, это нынешнюю котировки и логировать их, чтобы в дальнейшем к ним обращаться. Языка mt4 не знаю, поэтому не о чем не говорит ваш код) На псевдоязыке я бы понял) И да, как я понял, для определения стороны скачка, вы используете цену открытия и закрытия. Мне они не подходят, так как я определяю не большую свечу, а скачок за 0,5 секунды.

Тогда вместо цен закрытия нужно брать тики. Один тик со временем N, а второй - со временем N+0.5 секунды. Далее сравниваем разность этих значений с величиной, которую считаем порогом.

 

Ihor Herasko:


Тогда вместо цен закрытия нужно брать тики. Один тик со временем N, а второй - со временем N+0.5 секунды. Далее сравниваем разность этих значений с величиной, которую считаем порогом.

      tatarrr:

     Я пишу программу на питоне и все что я умею подтягивать с метатрейдера, это нынешнюю котировки и логировать их, чтобы в дальнейшем к        ним обращаться. Языка mt4 не знаю, поэтому не о чем не говорит ваш код) На псевдоязыке я бы понял) И да, как я понял, для определения стороны скачка, вы используете цену открытия и закрытия. Мне они не подходят, так как я определяю не большую свечу, а скачок за 0,5 секунды.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Close[0] это и есть тики. А TrTime и TrPrice можно задать любые.

 
Ihor Herasko:

Тогда вместо цен закрытия нужно брать тики. Один тик со временем N, а второй - со временем N+0.5 секунды. Далее сравниваем разность этих значений с величиной, которую считаем порогом.


Я так и делаю) Проблема в том, что считать порогом) В этом все задача. Как вычислить порог по предыдущим 10 минутам, чтобы это был действительно скачок

12
Новый комментарий