Таблица с котировками для 1000 самых торгуемых акций. Данные за последний год. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это на тему "похожести".
синяя линия рассчитывалась на всем промежутке. красная только на 90% промежутка.
как видим, после вертикальной линии они совсем не похожи.
а на тех двух портфелях акций, что я давал выше, периоды out of sample почти аналогичны.
что может говорить о том, что тренды на фонде сохраняются.
а на тех двух портфелях акций, что я давал выше, периоды out of sample почти аналогичны.
что может говорить о том, что тренды на фонде сохраняются.
Удачи.
Удачи.
Тот же самый портфель акций, только тут уже период oos составляет 25% от периода sample.
как видим, трендовость сохраняется хуже. что свидетельствует о том, что долго после периода оптимизации торговать не стоит. не нужно торговать 10 лет, если портфель оптимизирован на данных за год).
нашел хорошие пары:
https://finviz.com/screener.ashx
Заходите в гуглхроме на сайт. кликаете правой кнопкой мышки и выбираете "перевести на русский".
и теперь можете задавать любы параметры:
биржа nyse, nasdaq или любая
рыночная капитализация компании (стоимость компании)
входит ли акция в индекс S&P500
сколько процентов дивидендов по этой акции
из какого сектора
средний объем торгов
акции смотреть или инвестиционные фонды
из какой страны компания
цена акции выше какого-то значения или ниже
сортируете список по нужному критерию.
переходите на английский, нажимаете Tickers, и получаете нужные вам тикеры. их можно выделить и скопировать для дальнейшей работы с ними.
период sample и oos.
показывает 60% за 10 месяцев.
Вот портфель, подобранный по параметру "наибольшая прибыльность".
Все графики переводились в процентный вид. Потом под каждым столбцом задавалась формула (последняя ячейка минус первая). Столбцы сортировались от наибольшей прибыли к наименьшей.
Потом было выбрано 200 лучших столбцов и с них составлен портфель.
30% годовых!^):;)!
Но это конечно "на истории". Как там портфель поведет себя дальше - не известно.
Сколько много щенячей радости слышится в словах топикстартера:)) Автор, Будь мудрее! По сути ты выбираешь акции, растущие за выбранный период больше всего, затем строишь портфель из этих акций на том же периоде, и удивляешься как круто у тебя получилось. На самом деле симулировать нужно Out-of-Sample в скользящем окне. Например, берешь квартал, смотришь чемпионов, затем составляешь портфель из этих чемпионов и торгуешь следующий квартал и т.д. И вот тогда, у тебя каждый отрезок времени будет out-of-sample.
Тот же самый портфель акций, только тут уже период oos составляет 25% от периода sample.
как видим, трендовость сохраняется хуже. что свидетельствует о том, что долго после периода оптимизации торговать не стоит. не нужно торговать 10 лет, если портфель оптимизирован на данных за год).
Если ты веришь в магию маленького отрезка OOS - пожалуйста, возьми другую комбинацию: 3 месяца подгонки - 1 месяц форварда, 6 месяцев подгонки - 1 месяц форварада. Затем соедини эти форварды в одну непрерыную еквити, и результат тебя неприятно ошеломит.
p.s. Кстати, стратегия описанная здесь не нова - это многочисленная вариация так называемой Dogs on the Dow, только в качестве драйвера выбран сам рост акции, а не девидентная политика руководства.
На самом деле симулировать нужно Out-of-Sample в скользящем окне.
Ну так сделай советник, реализующий это! и тогда будешь мудрее. триндеть не мешки ворочать.
я знаю, что лучше в скользящем окне. но вот как это реализовать?!
По сути ты выбираешь акции, растущие за выбранный период больше всего, затем строишь портфель из этих акций на том же периоде, и удивляешься как круто у тебя получилось.
Если ты веришь в магию маленького отрезка OOS - пожалуйста, возьми другую комбинацию: 3 месяца подгонки - 1 месяц форварда, 6 месяцев подгонки - 1 месяц форварада.
но вот как это реализовать?!
Да, есть такая техническая сложность. Думаю 1000 тикеров в тестере стратегий даже МТ5 не потянет. Но в любом случае тебе нужно писать программу: скрипт или что-то еще, реализующий простой тестер для твоей задачи. Если тех. знаний или времени не хватает размести заявку в фрилансе. Думаю баксов за 200-300$ тебе помогут. И поверь, эти 300$ потерянных баксов гораздо меньше того разочарования и тех денег, которые ты потеряешь торгуя Америкой в реале на этой стратегии.
Об этой стратегии уже давно написано в Интернетах. Краткое резюме всего этого: да, едж там есть, но очень маленький. Он сопоставим в Buy and Hold SP500.
не на том. а на 10% больше. или на 25%.