Таблица с котировками для 1000 самых торгуемых акций. Данные за последний год. - страница 2

 
fxsaber:

Не в этом дело. Весовые коэффициенты меняются слабо при слабом сдвиге временного окна оптимизации корзины или при слабом изменении самого размера окна.

и это хорошо!) значит долго после оптимизации торговать не нужно. )
 
Сергей Матвеев:
и это хорошо!) значит долго после оптимизации торговать не нужно. )

"Регулярно делай перебалансировку портфтеля и все будет хорошо" - так говорят очень многие, пока не подсунут в свою считалку СБ (случайное блуждание) вместо исходных ценовых рядов.

Подавляющее большинство после СБ видят ровно такую же картину, как и с реальными данным. Но сделать тот же вывод, сказав фразу про перебалансировку, уже не могут, ведь это СБ. И "будет хорошо" исключено.

 
fxsaber:

"Регулярно делай перебалансировку портфтеля и все будет хорошо" - так говорят очень многие, пока не подсунут в свою считалку СБ (случайное блуждание) вместо исходных ценовых рядов.

здесь два графика.
в первом рассчет проводился на 250 числах.
во втором на 225-ти первых числах ряда.
графики почти одинаковы.

проводил эксперимент на СБ.
на СБ второй график после периода sample уже не сохраняет трендовость.

или вы хотите сказать, если оптимизировать портфель из СБ под тренд, и продолжить генерировать СБ-ряды, то тренд продолжится?)
 
Сергей Матвеев:
или вы хотите сказать, если оптимизировать портфель из СБ под тренд, и продолжить генерировать СБ-ряды, то тренд продолжится?)

https://vimeo.com/16342467

 

это же период sample. 

 

Вот нашел как корреляционную матрицу построить в эксель
https://otvet.mail.ru/question/40431554

 
Сергей Матвеев:

это же период sample. 

Это на тему "похожести".

 

Корреляционная матрица.

... как теперь отсортировать пары от самой коррелированной к наименее коррелированной?

Файлы:
matrica.zip  10820 kb
 
Пока что просто выделил графики, которые имеют корреляцию >0,95.
Файлы:
 
Пары акций можно забивать на этом сервисе

https://www.pairtradinglab.com/index.php?command=newBacktest

 и смотреть как бы они между собой торговались.