Обсуждение статьи "Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Делал когда-то советник, в котором для входа использовались сигналы пробоя трендовых линий, образующих сходящийся треугольник. Для вычисления значения трендовой использовал аналитическое уравнение для прямой линии и оптимизировал без проблем.
Делитесь как обошли ошибку перехода через выходные?
А если использовать формулу расчета прямой вообще бред получится.
Делитесь как обошли ошибку перехода через выходные?
А если использовать формулу расчета прямой вообще бред получится.
"Так" в какой/чьей "теории"? Теория уже высасывается из пальца одним/двумя удачно подобранным примером?
Если так строить теорию, то можно построить и обосновать что угодно.
На каком основании вы сдвинули график на два торговых дня -- тем самым дорисовали цене несуществующее движение?
Может это и "теория", то не более как один из многих методов анализа ценового движения. Причем, не обязательно верный и необязательно обоснован и доказан.
Представим что ваш индюк в подвале и вам надо передать сигнал на пробитие линии которую он нарисовал на графике цены. Хорошо стрелку мы нарисуем и даже запишем ее значение в массив индикатора, а вот как передать информацию в советник? Советник работает с массивами типа PLOT_....... И что у вас будет на экране?
Для этого существует функция iCustom, и рисование стрелок индикаторными буферами.
Существует великое множество стратегий которые построены именно на графических построениях, от обычных основанных на отбитие от границ равноудаленного канала до модной сейчас "Снайпер". Я уже не говорю об фигурах продолжения (разворота ) тренда (голова-плечи, вымпел и т.д.). И пользуются ими МНОГИЕ.
Надо отличать - графические построение (по сути расчеты) и графические объекты (отображение), это не одно и тоже.
Для этого существует функция iCustom, и рисование стрелок индикаторными буферами.
Спасибо я знаком с этой функцией. Еще раз повторюсь, что передача данных возможна только из массива типа PLOT_......, а это значит что если из подвального индикатора я захочу передать данные значения ценового графика я должен заполнить массив этого типа данными именно цены. То есть если мы работаем с индикатором АО (он принимает обычно значения гораздо менее 1.0) и мне надо передать в советник значение цены по которой надо поставить отложенный ордер я должен заполнить массив данного типа ценой инструмента. А торгуем мы USDJPY. Даже если мы не будем рисовать стрелки (я уверен, что вам известны нюансы данных построений) то окно индикатора будет расширено до этих значений. А это в районе 100. Вы же понимаете, что тогда значения самого индикатора мы просто не увидим. Нет конечно можно в коде самого индикатора умножить его значения скажем так тысяч на 10 (1 миллион для работы на фондовом рынке) сделать его пользовательским (АО_1)и у нас все прокатит. Но это подгонка, а не реальная работа.
Спасибо я знаком с этой функцией. Еще раз повторюсь, что передача данных возможна только из массива типа PLOT_......, а это значит что если из подвального индикатора я захочу передать данные значения ценового графика я должен заполнить массив этого типа данными именно цены. То есть если мы работаем с индикатором АО (он принимает обычно значения гораздо менее 1.0) и мне надо передать в советник значение цены по которой надо поставить отложенный ордер я должен заполнить массив данного типа ценой инструмента. А торгуем мы USDJPY. Даже если мы не будем рисовать стрелки (я уверен, что вам известны нюансы данных построений) то окно индикатора будет расширено до этих значений. А это в районе 100. Вы же понимаете, что тогда значения самого индикатора мы просто не увидим. Нет конечно можно в коде самого индикатора умножить его значения скажем так тысяч на 10 (1 миллион для работы на фондовом рынке) сделать его пользовательским (АО_1)и у нас все прокатит. Но это подгонка, а не реальная работа.
В подвальном индикаторе могут быть невидимые буферы, которые не влияют на масштаб, но доступные через iCustom.
На каком основании вы сдвинули график на два торговых дня -- тем самым дорисовали цене несуществующее движение?
График сдвинут по тому, что мой брокер не поставляет котировки в выходные дни, хоть они и существуют. Он эти два дня просто игнорирует. ...
Так вы так и пишите "не поставлены котировки, торговый день".
Но вы же написали "выходной".
Понимаете разницу?
В подвальном индикаторе могут быть невидимые буферы, которые не влияют на масштаб, но доступные через iCustom.
Таковым будет массив только для промежуточных расчетов. А вот с ним облом, он через данную функцию не передается.
Так вы так и пишите "не поставлены котировки, торговый день".
Но вы же написали "выходной".
Понимаете разницу?
Нет вы же понимаете рассматривать ситуацию апокалипсиса было бы абсурдно.