Тиковая история стакана. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
3. Очень интересно, как ваши сделки на ДЕМО-счете двух брокеров могут повлиять на ваше видение рынка? )) Сами поняли, что написали? ))
При чем тут "видение рынка"? О чём Вы, уважаемый?
При чем тут "видение рынка"? О чём Вы, уважаемый?
О том, как вы можете предположить последующее движение цены. В этом заключается смысл торговли. Или для вас значимо только статьи рисовать, уважаемый ))
Что Вы хотели по стакану посчитать? В стакане Вы видите лимитные заявки. Вы видите лишь желающих купить/продать. Но желающие не формируют реальный объем о котором мы говорим. Реальный объем нужно считать по заключенным сделкам, т.е. по ленте.
Как считать - смотрите в моей статье. За какой период - да за какой угодно. В моей статье индикатор считает (правда дельту) за тот период, на котором находится.
О том, как вы можете предположить последующее движение цены. В этом заключается смысл торговли. Или для вас значимо только статьи рисовать, уважаемый ))
Пожалуйста, расскажите, как Вы предпалаете последующее движение цены...
Пожалуйста, расскажите, как Вы предпалаете последующее движение цены...
Если в двух словах: анализом всей доступной биржевой информации.Сами посудите, что такое прибыльная торговля, это - правильное (т.е. подтвержденное рынком) ваше предположение о последующем движении цены торгуемого актива.
На бытовом уровне, скажем на основании какой информации вы можете предположить изменение цены на картошку к осени? Правильно, всей доступной: оценкой спроса, урожайности, сезонностью,уровнем инфляции и т.д.
Также и на бирже. Посмотрите какую информацию вы можете получить с биржи: изменения цены актива , объемы сделок, стакан ордеров, лента сделок, тиковая активность. По отдельности эта информация мало что вам даст, а вот в соотношении и динамике можно разглядеть торговлю крупных игроков и стать на их сторону. Всегда имейте ввиду, в мире денег друзей нет, китам для существования нужен планктон. Мы и есть планктон. Крупняк будет прятаться, маскироваться, ставить и убирать ордера, проводить сделки в противоположную, своим интересам, сторону заливая свои ордера и набирая позицию или наоборот - закрывая свою позицию. Все это только для того, чтобы приманкой заманить в свои сети больше мелкой рыбешки. Наша же задача, откусить от приманки свой кусочек и обойти сеть. При этом, надо быть отдельно от основной толпы, иначе крупняк заметит это и изменит тактику ловли. Кстати, для этого и пишется масса публикаций по торговле с массой бестолковых индикаторов и стратегий - так легче контролировать и управлять толпой мелкой рыбешки.
Оговорюсь, анализ биржевой информации - не панацея, но это может существенно повысить ваши шансы на выживание в торговом море.
Небольшая реплика о форекс-торговле. Грешен, сам когда-то пробовал там торговать, начитавшись всякой галиматьи. Сейчас сожалею о потерянном времени. Это как судить о цене на картошку, только исходя из предыдущего изменения.
Подитоживая: ключ - соотношение и динамика биржевой информации.
Если в двух словах: анализом всей доступной биржевой информации.Сами посудите, что такое прибыльная торговля, это - правильное (т.е. подтвержденное рынком) ваше предположение о последующем движении цены торгуемого актива.
На бытовом уровне, скажем на основании какой информации вы можете предположить изменение цены на картошку к осени? Правильно, всей доступной: оценкой спроса, урожайности, сезонностью,уровнем инфляции и т.д.
Также и на бирже. Посмотрите какую информацию вы можете получить с биржи: изменения цены актива , объемы сделок, стакан ордеров, лента сделок, тиковая активность. По отдельности эта информация мало что вам даст, а вот в соотношении и динамике можно разглядеть торговлю крупных игроков и стать на их сторону. Всегда имейте ввиду, в мире денег друзей нет, китам для существования нужен планктон. Мы и есть планктон. Крупняк будет прятаться, маскироваться, ставить и убирать ордера, проводить сделки в противоположную, своим интересам, сторону заливая свои ордера и набирая позицию или наоборот - закрывая свою позицию. Все это только для того, чтобы приманкой заманить в свои сети больше мелкой рыбешки. Наша же задача, откусить от приманки свой кусочек и обойти сеть. При этом, надо быть отдельно от основной толпы, иначе крупняк заметит это и изменит тактику ловли. Кстати, для этого и пишется масса публикаций по торговле с массой бестолковых индикаторов и стратегий - так легче контролировать и управлять толпой мелкой рыбешки.
Оговорюсь, анализ биржевой информации - не панацея, но это может существенно повысить ваши шансы на выживание в торговом море.
Небольшая реплика о форекс-торговле. Грешен, сам когда-то пробовал там торговать, начитавшись всякой галиматьи. Сейчас сожалею о потерянном времени. Это как судить о цене на картошку, только исходя из предыдущего изменения.
Подитоживая: ключ - соотношение и динамика биржевой информации.
Спасибо, понятно.
А где Вы торгуете?
Спасибо, понятно.
А где Вы торгуете?
у Вас в статье тики анализируются, а не лента?
к ленте как программно обратиться, подскажите пожалуйста функцию из документацииу Вас в статье тики анализируются, а не лента?
к ленте как программно обратиться, подскажите пожалуйста функцию из документацииУ меня как раз анализируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛЕНТА! COPY_TICKS_TRADE - это лента. Мой код выбирает абсолютно все сделки из ленты (собирает все торговые тики) и разбивает суммарный объем за свечу на БАЙ и СЕЛЛ. Потом вычитает БАЙ компоненту (суммарную) из СЕЛЛ компоненты (суммарной). В итоге получается ДЕЛЬТА (разность компонент).
Обратиться к ленте можно с помощью CopyTicks() или CopyTicksRange(). Если Вы хотите полностью анализировать всю ленту без пропусков - мой код ни больше (ну может чуть-чуть), ни меньше чем нужно.
У меня как раз анализируется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛЕНТА! COPY_TICKS_TRADE - это лента. Мой код выбирает абсолютно все сделки из ленты (собирает все торговые тики) и разбивает суммарный объем за свечу на БАЙ и СЕЛЛ. Потом вычитает БАЙ компоненту (суммарную) из СЕЛЛ компоненты (суммарной). В итоге получается ДЕЛЬТА (разность компонент).
Обратиться к ленте можно с помощью CopyTicks() или CopyTicksRange(). Если Вы хотите полностью анализировать всю ленту без пропусков - мой код ни больше (ну может чуть-чуть), ни меньше чем нужно.