Сеточный советник| Создавал ли кто либо годного и не сливающего сеточника? - страница 3

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Ну а как по-другому в сеточнике? Значит пипсовщики и скальперы со стопами, чтоб не было висяков, но можно наловить стопов больше, чем будет прибыль.


Просто я не понимаю, зачем вообще открываться против тренда? Ну если свербит, дай цене уйти еще выше и поставь sellstop, это в случае возрастания цены. Зачем рисковать и открывать рыночные-то?

Я про виртуальную сетку, про реальную даже говорить не хочу.

 
Alexey Volchanskiy:

Просто я не понимаю, зачем вообще открываться против тренда? Ну если свербит, дай цене уйти еще выше и поставь sellstop, это в случае возрастания цены. Зачем рисковать и открывать рыночные-то?

Мы же не знаем, будет разворот, или не будет. Если строить сетку, то можно её и не построить, цена сразу разворачивается, и извлекаем прибыль. При росте так-же строим сетки, но если начинать входить при уже состоявшемся росте, то нет гарантии того, что будет разворот, то есть всё-равно попадаем против движения.

Ту логику что Я описал, она является трендовой, и во флете плохо себя чувствует. Но тут нужно рассмотреть понятие флет, есть флет строго горизонтальный, а есть падающий/растущий, такое себе спокойное не ярко выраженное движение, вот именно такое движение и опасно, нужен или горизонтальный флет, или тренд, но не пилообразное подобие. 

 

Теоретически в предельном случае сколь угодно малого шага сетки, сеточник может обеспечить лишь сохранение капитала на одном и том же уровне. При этом мы исходим из того, что вероятность как роста, так и снижения цены неизменна и равна 1/2. Вводя элемент закономерности (т.е. цена определяется предысторией) и пытаясь на этом сыграть, мы открываем ящик Пандоры и уходим в дебри теханализа, где само понятие сеточника уже не корректно.  

 
Sergey Vrady:

Теоретически в предельном случае сколь угодно малого шага сетки, сеточник может обеспечить лишь сохранение капитала на одном и том же уровне. При этом мы исходим из того, что вероятность как роста, так и снижения цены неизменна и равна 1/2. Вводя элемент закономерности (т.е. цена определяется предысторией) и пытаясь на этом сыграть, мы открываем ящик Пандоры и уходим в дебри теханализа, где само понятие сеточника уже не корректно.  

Тогда был бы белый шум.


 
Mickey Moose:

Создал еще год назад, и что требуется?


а выложить сможете или он платный?

 
ivan12347777:

а выложить сможете или он платный?

Выложить могу, но в чужих руках он бесполезен. 
 
Mickey Moose:
Выложить могу, но в чужих руках он бесполезен. 
Он к вам уже привык, а чужих не любит и слушаться их не будет.)
 
khorosh:
Он к вам уже привык, а чужих не любит и слушаться их не будет.)

Вот представь, берешь себе лосенка, кормишь его, растишь-выращиваешь,  привыкаешь к нему, доливаешь каждую неделю, и так спустя годы тут вдруг кому - то отдать...

 
Alexey Volchanskiy:

Разве это усреднение? Это торговля против мини-тренда. При автоматической торговле не вижу смысла. Воспользуюсь вашим текстом. 

  1. Цена пошла вверх и пересекла верхнюю границу канала. Ждем.
  2. Цена продолжает рост, ждем.
  3. Цена развернулась вниз, определяем скорость падения цены. При превышении порога открываем ордер на sell с минимальным лотом minlot.
  4. Скорость все еще выше порога, через шаг в n-пунктов открываем еще sell с лотом minlot*coeff_sell
  5. Повторяем до достижения ценой середины канала. Лотность все время возрастает. current_lot *= coeff_sell;
  6. После падения цены ниже середины канала начинаем уменьшать лотность, current_lot *= coeff_sell_half_channel;
  7. Скорость уменьшилась до порога min_speed_sell, закрываем все позиции.


а можно ли узнать как вы определяете скорость цены?

 
Mickey Moose:

Вот представь, берешь себе лосенка, кормишь его, растишь-выращиваешь,  привыкаешь к нему, доливаешь каждую неделю, и так спустя годы тут вдруг кому - то отдать...


Ладно тагда такой вопрос он на реале для вас зарабатывает?  так для поднятия духа)))

1234567
Новый комментарий