Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можете привести математический расчет, доказывающий это (симметричность и сходство форм)? Пока ведь просто кто-то что-то видит, какие-то формы. А вот по сути "досягания" пока никто ничего не привел.
Могу. Но не буду.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_с_конечной_импульсной_характеристикой
Все давно доказано.
Вы уже смоделировали в Ексель поведение Вашего индикатора на последовательности ....00000111111....? Я это Вам ранее предлагал, т.к. Вам неочевидно. Дело 15-ти минут максимум.
Когда смоделируете, тогда поговорим. Иначе я Вам ничего не смогу объяснить. Но, думаю, Вы и сами все поймете.
Это настолько очевидно, что не требует доказательств, следует само из себя)
Для Вас недосягаемы отличия процессов в реальной и дифференциальной области, поэтому, до поры Вам не понять действия индикатора и Вы с Юрием никогда не поймете, почему большие и маленькие изменения цены дают одинаковый отклик на индикаторе. А индикатор оказался прав, указав на адекватное уменьшение силы Медведей, анализируя небольшие изменения цены.
О, Юсуф.
Я преклоняюсь перед Вами.
Поставить рядом две машки и дать им свое Имя!
Это достойно)
Очевидно то, что, Вы в порыве неприятия, готовы не верить простому алгоритму индикатора, нарисовавший факт снижения активности Медведей до прежних значений, о чем свидетельствуют подъем и падение на графике, о чем и ведете горячий спор с создателем кода, который абсолютно уверен в правильности расчетов.
При чем тут неприятие? Мы просто видим, что это не работает и работать никак не может, т.к. Ваш индикатор путает настоящее и прошлое. И уже часами Вам пытаемся объяснить это.
Как говорил один мой знакомый: если уже трое сказали тебе, что ты пьян, а ты трезв и умен - пойди и проспись.(с)
Могу. Но не буду.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_с_конечной_импульсной_характеристикой
Все давно доказано.
О, Юсуф.
Я преклоняюсь перед Вами.
Поставить рядом две машки и дать им свое Имя!
Это достойно)
При чем тут неприятие? Мы просто видим, что это не работает и работать никак не может. И уже часами Вам пытаемся объяснить это.
Как говорил один мой знакомый: если уже трое сказали тебе, что ты пьян, а ты трезв и умен - пойди и проспись.(с)
Не путайте обыкновенные МАшки и дифференциальные МАшки и, если, их разница до Вас не доходит - не моя вина.
Какая разница, почему все что-то доказывают. Любой индикатор построен на цене OHLC, ну почему-то этого мало кто замечает, и не осуждает.
P.S. Канал регрессии, кричат мол это круто и офигенно, так а на чём он построен, разве не на цене, так может и его в утиль?Вы уже смоделировали в Ексель поведение Вашего индикатора на последовательности ....00000111111....? Я это Вам ранее предлагал, т.к. Вам неочевидно. Дело 15-ти минут максимум.
Когда смоделируете, тогда поговорим. Иначе я Вам ничего не смогу объяснить. Но, думаю, Вы и сами все поймете.