Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поиском не сумел понять данную терминологию.
Ок, вкратце. даже если арбитражить только по факту, может возникнуть ситуация, когда перекос не на двух валютах, а на трех -четырех и более (частичное исполнение и т.п.).
Если арбитражить лимитками, то появление ситуации когда срабатывают сразу несколько арбитражных ситуаций, не редкость.
В этом случае может быть оптимальный способ разрешить перекос (девиацию) который эффективнее первоначального. Кроме того, за время сработки и анализа ситуация может кардинально поменяться и оптимальная цепочка смениться на другую.
Если арбитражить на обменнике, сработка арбитражной ситуации означает отклонение портфеля от базового, которое надо разрешить. В общем случае отклонение портфеля может быть любым, в том числе ненулевым для любого актива портфеля. Мне интересно именно общее оптимальное решение задачи.
Ок, вкратце. даже если арбитражить только по факту, может возникнуть ситуация, когда перекос не на двух валютах, а на трех -четырех и более (частичное исполнение и т.п.).
Без примера, похоже, не осилю, что имели в виду.
Маркетами вошли. Пусть, например, EURUSD buy на 1 лот. Значит покупать менее желательно EURUSD, чем если бы было ноль лот. Поэтому EURUSD_Ask маркапим (вплоть до бесконечности) в виде ребра ориентированного графа.
выровнять позиции идеально крайне проблематично. можно сказать что почти всегда возникает направленная позиция.
А если точней, то такой вид арбитража на рынке форекс абсолютно невозможен. Причина уже названа: Купив GBP за EUR мы не сможем закрыть эту позицию продав GBP за USD (Sell GBPUSD). У нас останется висеть две позиции Sell EURGBP и Sell GBPUSD. К сожалению в МТ нет возможности совершить такую операцию, несмотря на то, что по сути мы имеем GBP и наш депозит в USD.
Без примера, похоже, не осилю, что имели в виду.
Покупаем 1 EURUSD,
цепочка EUR - GBP - USD
Продаем 1 EURGBP лимиткой (идеально FOK) исполняется 0.3,
обновляем данные, для EUR --> USD лучшая цепочка EUR - AUD - USD
Продаем 0.7 EURAUD исполняется 0.3
Итого у нас расхождение для EUR, USD, GBP, AUD, которое надо закрыть оптимальным способом. Здесь в принципе все довольно просто, потому что отрицательная девиация только одна (USD). Плюс к этому надо иметь в виду, что стоимость перехода из одной валюты в другую может различаться в зависимости от лота.
А если точней, то такой вид арбитража на рынке форекс абсолютно невозможен.
Это Вы не подумавши ляпнули.
fxsaber:
Поэтому EURUSD_Ask маркапим (вплоть до бесконечности) в виде ребра ориентированного графа.
Можно пояснить эту фразу? Не понимаю.
Это Вы не подумавши ляпнули.
А вы не подумавши ответили.
Я в вики не читал, но вот чужой перевод
1) Банк А продаёт $5,000,000 банку Б за евры, получая €4,085,500. ($5,000,000 × 0.8171 €/$ = €4,085,500)
2) Затем Банк А продаёт эти полученные €4,085,500 другому Банку В за фунты, получая £3,430,311. (€4,085,500 ÷ 1.1910 €/£ = £3,430,311)
3) И последнее Банк А продаёт £3,430,311 банку Г обратно за доллары, получая $5,025,406. (£3,430,311 × 1.4650 $/£ = $5,025,406)
вполне понятный и обоснованный. Правда котировки здесь перевёрнутые, но это понятно, если доллары продаются за евры по 0.8171, то это значит покупаются евры за доллары Buy EURUSD 1/0.8171 = 1.2238
Все остальные варианты это притянутые за-уши попытки толкования треугольного арбитража.
А вы не подумавши ответили.
Практиковал арбитраж...
Практиковал арбитраж...
Может что-то похожее на стратегию "Мартингейл", такое-же понятие по-разному трактуемое?
Во всяком случае, то что в цитате проделать на рынке форекс не представляется возможным. Именно об этом я и говорил. Других вариантов я не знаю.
А если точней, то такой вид арбитража на рынке форекс абсолютно невозможен.
ну невозможен так невозможен )