В асинхронном режиме торговать нужно ТОЛЬКО лимитником, а СПОТ - псевдорынком - Биржевой трейдинг

Volokola 2019.01.30 13:23 #81

prostotrader:

"Термиал" (группа советников) в работе.

Сегодня, совершена первая сделка(ки) на реале.

Синтетическая облигация?

Специально для этого открывал ЕБС в открытие. Сделал робота на луа в квике. Но по итогу в %, получилось не лучше чем просто купить ОФЗ. Поэтому забросил это дело.

Volokola 2019.01.30 13:27 #82

на текущий момент вот такие проценты получаеются (с учетом комиссий и налога)

prostotrader 2019.01.30 14:08 #83

Volokola:

Синтетическая облигация?

Специально для этого открывал ЕБС в открытие. Сделал робота на луа в квике. Но по итогу в %, получилось не лучше чем просто купить ОФЗ. Поэтому забросил это дело.

Видимо, тоже придтся забросить, а жаль....

Добавлено

Но из Вашей таблицы видно, что Вы не правильно что-то считаете (у меня процент значительно выше, хотя я даже считаю процент, когда деньги вернут через 15 дней)

Безубыточные проценты Как получить программно "Процент Проблемы с делением!

prostotrader 2019.01.30 14:29 #84

Yuriy Asaulenko:

Задержки при построении таблицы, кот потом через ДДЕ.

Вставьте в программу несколько print(), и почувствуйте разницу.)

Плохо, конечно, что тормозит, но не страшно (не успел исполнится лимитник - бог с ним, в следующий заход сработает).

Страшно то, что сам trans2quik.dll - ТОРМОЗ!

Когда отдана команда продать фьючерс, то уже не принимаются данные через ДДЕ, а ожидается ответ от trans2quik.dll

и совершается ответная сделка по псевдорынку (нельзя акции купить по рынку)

Из картинки видно более через 200 мс была ответная сделка (работа только с trans2quik.dll)

Это реальный счёт.

МТ5+QUIK в торговле опционами АКЦИИ новости , прогнозы Так чем WebRequest лучше

Volokola 2019.01.30 14:45 #85

prostotrader:

Но из Вашей таблицы видно, что Вы не правильно что-то считаете (у меня процент значительно выше, хотя я даже считаю процент, когда деньги вернут через 15 дней)

Все считал и пересчитывал.

В табличке все видно:

берем бид фьюча+аск акции

газпром: 16753 = 165,78

"грязный" спред = 175 руб (или 0,9% от депо = ГО фьюча + стоимость акций)

комиссия = 27руб

состоит из

brok_comiss_mmvb=0.06 --в % комиссия брокера на ММВБ.

brok_comiss_forts=1.00 --в руб. комиссия брокера на ФОРТС. Рублей за контракт на круг.

comiss_mmvb=0.009 --в % комиссия Биржи на ММВБ

comiss_forts=0.006 --в % комиссия Биржи на ФОРТС

возможно сейчас немного поменялись процент.

и минус 13% = 129руб "чистый" спред (0,66% от депо)

50дней до экспирации = 129/50*365 = 940 руб или 4,81% от депо в 19537рб

****

Если есть ошибка = буду благодарен, если укажете на нее.

ФОРТС: Стратегии и способы 12345 Экспирация поставочного фьючерса

prostotrader 2019.01.30 14:47 #86

Volokola:

Все считал и пересчитывал.

В табличке все видно:

берем бид фьюча+аск акции

газпром: 16753 = 165,78

"грязный" спред = 175 руб (или 0,9% от депо = ГО фьюча + стоимость акций)

комиссия = 27руб

состоит из

brok_comiss_mmvb=0.06 --в % комиссия брокера на ММВБ.

brok_comiss_forts=1.00 --в руб. комиссия брокера на ФОРТС. Рублей за контракт на круг.

comiss_mmvb=0.009 --в % комиссия Биржи на ММВБ

comiss_forts=0.006 --в % комиссия Биржи на ФОРТС

возможно сейчас немного поменялись процент.

и минус 13% = 129руб "чистый" спред (0,66% от депо)

50дней до экспирации = 129/50*365 = 940 руб или 4,81% от депо в 19537рб

У меня такие комиссии для Газпрома

Добавлено

При этих коммиссиях (с учетом, что будут держать мои средства (13%)) + 1 день экспирации (чтобы торговать в последний день)

Вот что получается

Добавлено

Комиссии для экспирации для разных инструментов - разные

if (Pos('(SBERP)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '0,5' else
  if (Pos('(MOEX)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(SBER)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(TATN)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(VTBR)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(HYDR)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(AFLT)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,0' else
  if (Pos('(MGNT)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '1,6' else
  if (Pos('(TRNF)', aNAme) > 0) then BiExpEdit.Text:= '4,0' else
    BiExpEdit.Text:= '2,0';

prostotrader 2019.01.30 15:03 #87

Киньте в личку Вашу формулу расчета, я сравню со своей

Yuriy Asaulenko 2019.01.30 15:17 #88

prostotrader:

Плохо, конечно, что тормозит, но не страшно (не успел исполнится лимитник - бог с ним, в следующий заход сработает).

Страшно то, что сам trans2quik.dll - ТОРМОЗ!

Когда отдана команда продать фьючерс, то уже не принимаются данные через ДДЕ, а ожидается ответ от trans2quik.dll

и совершается ответная сделка по псевдорынку (нельзя акции купить по рынку)

Из картинки видно более через 200 мс была ответная сделка (работа только с trans2quik.dll)

Я лимитниками по рынку не торгую (эт только руками, изредка) -Там до сотни сделок в секунду, понятно цена уйдет, и сколько ждать одному богу известно.

Заявки покупки чуть выше рынка, продажи чуть ниже, ну, и + проскальзывание - исполнится по стакану, в общем, мгновенно. В принципе, можно и лимитниками, только на фьючах цену +/- 5-7 п к рынку сделать.

И о trans2quik.dll. Наверное в синхронном режиме используете? Тогда да, надо ждать ответа, и если не мгновенное исполнение, то долго. В асинхронном ничего ждать не надо - выстрелил и забыл.) Результ по событию или запросу.

Сакральные знания. Сделка по фьючерсу открывается Арбитраж на бирже, есть

prostotrader 2019.01.30 15:20 #89

Yuriy Asaulenko:

Я лимитниками по рынку не торгую (эт только руками, изредка) -Там до сотни сделок в секунду, понятно цена уйдет, и сколько ждать одному богу известно.

Заявки покупки чуть выше рынка, продажи чуть ниже, ну, и + проскальзывание - исполнится по стакану, в общем, мгновенно. В принципе, можно и лимитниками, только на фьючах цену +/- 5-7 п к рынку сделать.

И о trans2quik.dll. Наверное в синхронном режиме используете? Тогда да, надо ждать ответа, и если не мгновенное исполнение, то долго. В асинхронном ничего ждать не надо - выстрелил и забыл.) Результ по событию или запросу.

Продавать фьючерс нужно ТОЛЬКО лимитником - исполнился - отлично, нет - бог с ним, ждём следующего захода.

Нет, trans2quik.dll в ассинхронном

Добавлено

Объясню почему торговать нужно именно так.

Плотность стаканов на споте(даже на слаболиквидных инструментах) очень высокая, тогда

как плотность стакана фьючерса - слабая, поэтому продаем фьючерс строго лимитником (по нужной нам цене), а

СПОТ - псевдорынком.

ФОРТС: Стратегии и способы Сакральные знания. Фондовый рынок. Акции. Скорость

Sergey Chalyshev 2019.01.30 20:40 #90

prostotrader:

Видимо, тоже придтся забросить, а жаль....

Добавлено

Но из Вашей таблицы видно, что Вы не правильно что-то считаете (у меня процент значительно выше, хотя я даже считаю процент, когда деньги вернут через 15 дней)

Делал такой советник на чистом МТ5. Тестировал в тестере на основе реальных тиков, все сделки по рынку. Хотя если заходить лимитниками в реале результат должен быть лучше.

Учтены комиссии, налоги не учтены, вот что получилось по GAZP:

Почти 10% за месяц.

p.s. если кому интересно, могу в кодобазу положить

Ищем закономерности учитесь зарабатывать селяне [Эпизод Тестер реальные тики в

МТ5 и trans2quik.dll - страница 9