Выбор СЛ для автомата?

Новый комментарий
 

При ручной торговле все относительно просто. Мы видим текущее состояние рынка, можно, например, мысленно провести линии по лоям и хаям, и по ним оценить где ставить стопы. При этом мы учитываем еще массу трудно-, а м.б и неформализуемых факторов, которые в автомате не оч и учтешь.

Интересно, а кто как и из каких соображений выбирает уровень СЛ для автоматов?

 
Yuriy Asaulenko:

При ручной торговле все относительно просто. Мы видим текущее состояние рынка, можно, например, мысленно провести линии по лоям и хаям, и по ним оценить где ставить стопы. При этом мы учитываем еще массу трудно-, а м.б и неформализуемых факторов, которые в автомате не оч и учтешь.

Интересно, а кто как и из каких соображений выбирает уровень СЛ для автоматов?

Не понял... Все же очень просто, советник же может провесити линию по хаям и лоям, и по ним оценить, где ставить стопы. При этом - можно учитывать массу трудно, и даже неформализуемых факторов (мнение нейросети, например, или фаза луны - есть и такие ТС), а можно и не учитывать...

В чем вопрос-то ?  Как через две точки нарисовать прямую ? Или как из нескольких точек найти максимум (минимум), и нарисовать через него прямую ?

 
Yuriy Asaulenko:

Интересно, а кто как и из каких соображений выбирает уровень СЛ для автоматов?

Автомат торгует по какой-то ТС, ТС и определяет куда ставить. Это правильный посыл, а вообще вариантов тьма, самые распространённые:

- на High/Low предыдущего бара или часа или дня или недели. Обычно - со сдвигом, который подбирают оптимизацией в тестере

- тот же принцип, но вместо голого Hi/Lo используют обработанный какими-ть индикаторами - фракталы, зигзаги, уровни sup/res

- по ATR. Период и множитель подбирают в тестере

- отдельная тема - по соотношению риск/профит RRR. Т.е. по правилам ТС бот определяет TakeProfit, а размер SL = TP помноженный на заданное соотношение RRR

- много ботов работает в каких-ть каналах - горизонтальных, наклонных, кривых. SL позиционируется по границам или центру. Со сдвигом

- у сеточников SL привязан к шагу сетки

Это то что часто встречается, но ещё чаще - простая ж/бетонная фиксированная цифра в пипсах

 
На хай и лоу. Но должен быть больше 20п
 
Alexander Puzanov:

......

- отдельная тема - по соотношению риск/профит RRR. Т.е. по правилам ТС бот определяет TakeProfit, а размер SL = TP помноженный на заданное соотношение RRR

......


Ни чего не перепутали. Может наоборот. Сначала определяет размер SL, а TP = SL * R. А то по вашей формуле получается SL в разы больше чем TP.

 
Vitalii Ananev:

Может наоборот. Сначала определяет размер SL

Без разницы, если ТС выдаёт однозначную дистанцию до TP, то через risk/reward ratio находят SL. И да, наоборот - логичнее, но а) зависит от ТС, б) логика - необязательное свойство ТЗ


Vitalii Ananev:

А то по вашей формуле получается SL в разы больше чем TP.

а) не получается, б) и что если больше?

 
Alexander Puzanov:

Без разницы, если ТС выдаёт однозначную дистанцию до TP, то через risk/reward ratio находят SL. И да, наоборот - логичнее, но а) зависит от ТС, б) логика - необязательное свойство ТЗ


а) не получается, б) и что если больше?

Это да, ТС бывают разные, но для меня это как то не привычно, я обычно перед тем как открыть сделку определяю где будет стоп, и в соответствии с размером стопа вычисляю объем сделки, и уже потом определяюсь с величиной т.профита.

а) Если в качестве переменной R использовать значение меньше единицы, например 0.5, то да SL будет меньше TP.

б) Можно и больше. Вы можете конечно со мной не соглашаться, но ТС  у которой TP на несколько порядков больше SL, по моему мнению, более живучая чем ТС, у которой стоп больше профита. Для ТС где SL > TP , что бы иметь прибыль надо добиться того, что бы прибыльных сделок было больше чем убыточных. Для ТС у которой TP в 2 или 3 раза больше SL достаточно иметь 40-45% прибыльных сделок, так как одна прибыльная сделка покрывает 2-3 убыточных.

 

Вообще говоря точки входа и выхода должна определять система, а SL нужны только для аварийных случаев - связь пропала, VPS сервер упал, Калифорния в РФ попросилась итд. Оч мало ТС, где закрытие по SL - часть системы, обычно это что-то типа "признаю - лоханулся. Закрыть чтоб на следующий раз осталось"

 
Yuriy Asaulenko:

Интересно, а кто как и из каких соображений выбирает уровень СЛ для автоматов?

тут два варианта

1) фикс. размер SL

2) динамический, может зависеть от чего угодно: волатильность и тд

 
Alexander Puzanov:

Вообще говоря точки входа и выхода должна определять система, а SL нужны только для аварийных случаев - связь пропала, VPS сервер упал, Калифорния в РФ попросилась итд. Оч мало ТС, где закрытие по SL - часть системы, обычно это что-то типа "признаю - лоханулся. Закрыть чтоб на следующий раз осталось"

В общем, да, конечно. Но надо определиться, что такое СЛ. В принципе, СЛ это любое закрытие сделки по уровню или по условию при неудачных обстоятельствах. Т.е., даже прибыльная сделка закрывается по СЛ, если цена пошла в обратном направлении. При этом выставление каких-либо заявок заранее, до момента закрытия, совершенно не обязательно.

Т.е. СЛ - это часть системы сопровождения сделки и изменяется по ходу пьесы.

Аварийный стоп - это другое - это уже реальная заявка на конкретный уровень, хотя тоже переставляется по ходу пьесы, чтобы даже в аварийном случае что-то осталось.)

Новый комментарий