Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
для нас важны три фактора: конечная прибыль, риск(просадка по эквити), достоверность(не случайно).
...
три фактора:
A --- конечная прибыль
B --- риск(просадка по эквити)
C --- достоверность(не случайно)
Олег avtomat:
K = a*A + b*B + c*C
где
A, B, C -- отдельные показатели торговли
a, b, c -- весовые коэффициенты
Приведя факторы к единой шкале, можно получить вполне объективные значения этих факторов по торговле каждого трейдера.
Весовые коэффициенты вносят субъективность, отражая предпочтения оценщика, то есть что для него является более важным, а что является менее важным. Не мудрствуя лукаво, их можно сделать равными, а можно обсудить и выявить предпочтения.
Сделаю сегодня-завтра свой вариант -- посмотрим, что получится.
три фактора:
A --- конечная прибыль
B --- риск(просадка по эквити)
C --- достоверность(не случайно)
Приведя факторы к единой шкале, можно получить вполне объективные значения этих факторов по торговле каждого трейдера.
Весовые коэффициенты вносят субъективность, отражая предпочтения оценщика, то есть что для него является более важным, а что является менее важным. Не мудрствуя лукаво, их можно сделать равными, а можно обсудить и выявить предпочтения.
Сделаю сегодня-завтра свой вариант -- посмотрим, что получится.
Спасибо за предложения, будем ждать результат
Спасибо за предложения, будем ждать результат
Думаю, что правильным будет создать отдельную ветку для выработки совместными усилиями "Комплексного_показателя_качества_торговли_трейдера". Предвижу разногласия в назначении весовых коэффициентов -- поэтому и в этом вопросе надо будет искать компромисс.
В отдельную ветку потому, что искомый показатель должен быть применим в последующих конкурсах, и чтоб он не затерялся в недрах этой ветки, где через полгода его днём с огнём не найдёшь.
Да реально оставьте всё как есть. Все проводят конкурсы с один набором классификаторов - типа Шарпа. Если всё упрощать - смысл тогда в этих дополнительных показателях, типа профит фактор, фактор восстановления, загрузка депозита и др. Я про то какие бы вы формулы не придумали, лидер останется прежним. Поэтому смысла нет.
Что с конкурсом то? Все топчатся на месте. Неделю назад как была стата, так и осталась. Рынок чтоль лихорадит?
У каждого сигнала есть номер места в общем рейтинге сигналов, может этот номер задействовать ?
Как минимум одно НО - рейтинги mt4 и mt5 не пересекаются. Как быть?
Комплексный показатель качества торговли трейдера (для конкурсов)
Исходя из логики всей механики - чем проще система тем надёжнее. И не надо изобретать велосипед - все уже изобретено до вас. Поэтому предлагаю пойти на такой довольно хитрый шаг, чтобы исключить "хитрость" некоторых трейдеров. Из расчета всех показателей (кроме просадки конечно) убираем некоторое количество (можно фиксированный процент) самых лучших и самых худших результатов. Данный подход давно используется во многих отраслях. Разумеется усложняются расчеты. PS: пишу последний раз так как тут похоже не принято обсуждать идеи, а только "собачиться публично между собой".
Исходя из логики всей механики - чем проще система тем надёжнее. И не надо изобретать велосипед - все уже изобретено до вас. Поэтому предлагаю пойти на такой довольно хитрый шаг, чтобы исключить "хитрость" некоторых трейдеров. Из расчета всех показателей (кроме просадки конечно) убираем некоторое количество (можно фиксированный процент) самых лучших и самых худших результатов. Данный подход давно используется во многих отраслях. Разумеется усложняются расчеты. PS: пишу последний раз так как тут похоже не принято обсуждать идеи, а только "собачиться публично между собой".
Это можно сделать на конкретных данных.
А предложенная мною система расчёта очень простая. Постарайтесь вникнуть в суть. Я её расписал пошагово, с примерами.
Внести в конкурсную таблицу факторы А В С и результирующий К -- не составит большого труда. И всё будет очень наглядно, а главное -- ясно и понятно.
Это можно сделать на конкретных данных.
А предложенная мною система расчёта очень простая. Постарайтесь вникнуть в суть. Я её расписал пошагово, с примерами.
Внести в конкурсную таблицу факторы А В С и результирующий К -- не составит большого труда. И всё будет очень наглядно, а главное -- ясно и понятно.
Лично по мне - количество сделок должна быть не одна и не две, а много. И одна(две, три) удачные сделки с максимальным лотом "не должны" играть весомой роли в конечной статистике - а по вашей системе расчетов так не получается. С примерами чуть позже.