BRENT - страница 12

[Maxim Romanov]

Dmitriy Skub:
А те, кто в шортах стояли наверняка с иском не обратились)

А что толку, закрыть шорты все равно не получилось бы.

Говорят форекс плохой, а тут не лучше.

[A100]

Aleksey Vyazmikin:

А Вы учитываете, что биржа имеет возможность приостанавливать торги в случае высоких рисков, как раз для довнесения ГО?

Что в клиринг происходит списание убытков и требуется пополнить депозит?

Все это позволяет брокеру успеть закрыть сторону по маржен коллу, особенно если инструмент ликвиден.

Да, плечо меньше единицы может иметь свою выгоду пока не происходит удорожания до цена+логистика+хранение.

Я учитываю реальные события этой недели. Биржа приостановила торги, но это не решило вопрос. На довнесение ГО нужно время и кроме того - оно стало бы уже 150%.  prostotrader отрицал саму возможность ГО > 100%. Счет Пети обнулился и он еще остался ДОЛЖЕН Васе 2₽. И теперь непонятно кто их доплатит Васе.

[A100]

Maxim Romanov:
А что толку, закрыть шорты все равно не получилось бы.

Говорят форекс плохой, а тут не лучше.

Да в 2015, когда франк скаканул - эти же все персонажи здесь в один голос утверждали, что биржа - это цивилизация, а форекс - это первобытно общинный строй. Жизнь все расставила по местам. По крайней мере на форексе отрицательных цен еще не было. Кроме того для розничных форекс клиентов по правилам FSA убыток ограничен суммой депозита, а на бирже как выясняется убыток ничем не ограничен - так и квартиры можно лишиться

[Maxim Romanov]

A100:

Да в 2015, когда франк скаканул - эти же все персонажи здесь в один голос утверждали, что биржа - это цивилизация, а форекс - это первобытно общинный строй. Жизнь все расставила по местам. По крайней мере на форексе отрицательных цен еще не было и для розничных клиентов по закону убыток ограничен суммой депозита

Не у всех. В швейцарском свисквоте не ограничен, там платить придется и в доках это указано. А вот с регулятором fca да, ограничено. В любом случае любой рынок не прощает ошибок и нужно учитывать огромное число факторов. Кто бы мог подумать, что такое произойдет.

Я думаю виноваты алгоритмы биржи. Я не разбирался прям детально в ситуации, но на первый взгляд есть ощущение, что алгоритмы накосячили и теперь все убытки пытаются спихнуть на клиентов. Кто-то же должен оплачивать пир). Хорошо я не купил, а хотел ведь.

[A100]

Maxim Romanov:

Да... исправил на FSA

[prostotrader]

Не думал, что все так запущено!

Видимо ВСЕМ придется объяснять что такое фьючерсы.

1. СПОТ - цена товара, когда продавец и покупатель могут совершить сделку и тут же отгрузить/забрать товар (магазин).

2. ФЬЮЧЕРС - сделка, заключенная сейчас по цене (немного отличной от СПОТа), не изменяемой до получения/отгрузки товара (экспирация - срок завершения сделки и расчетов по ней). 

3. ГО - некая сумма средств вносимая как покупателем так и продавцом в качестве залога, что покупатель

рассчитается полностью с продавцом за товар, который продавец обязан отгрузить в экспирацию.

Обычно, совместная сумма залога составляет разницу между ценой текущего и последующего фьючерса,

что для каждого участника сделки составляет 10-15% от стоимости СПОТа (колебания цены товара).

А теперь, ВНИМАНИЕ!

Какой идиот будет сейчас платить полностью деньги за товар, который он получит через какое-то время по цене значительно ВЫШЕ (ГО за фьючерс),

чем может купить сейчас (СПОТ)!? 

То что сделала биржа, - просто убийство принципов торговли фьючерсными контрактами! 

Добавлено

int OnInit()
{
   double mar_buy, mar_sell;
   double price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
   bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, price, mar_buy);
   result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, price, mar_sell);
   double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
   double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
   Print("Цена одного барреля($) = ", price);
   Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
   Print("ГО покупателя за 1 баррель($) = ", mar_buy/barrel/d_kurs);
   Print("ГО продавца = ", mar_sell);
   Print("ГО продавца за 1 баррель($) = ", mar_sell/barrel/d_kurs);
   Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
   Print("Курс доллара = ", d_kurs);
   Print("Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

Результат

2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Цена одного барреля($) = 21.47
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя = 7692.75
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя за 1 баррель($) = 10.31199731903485
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца = 14342.88
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца за 1 баррель($) = 19.22638069705094
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Курс доллара = 74.59999999999999
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Общее ГО = 29.53837801608579$ за баррель

Вы только вдумайтесь!

Продавец должен внести ГО (ГО продавца за 1 баррель($) = 19.22638069705094) практически равное стоимости барреля (Цена одного барреля($) = 21.47)!

[Dmitriy Skub]

Maxim Romanov:
А что толку, закрыть шорты все равно не получилось бы.

Говорят форекс плохой, а тут не лучше.

Как так? Откуда тогда долги у покупателей?))

[Roman]

prostotrader:

Получается, что биржа подняла ГО для продавцов в два раза по отношению к покупателю.
Тем самым стимулируя продавцов снизить объёмы спекулятивных продаж.  
Своего рода рычаг воздействия на продавцов, чтоб меньше шортили.
В период высокой волатильности, или нестандартной ситуации, биржа может повышать ГО как она посчитает нужным.
А майский контракт как раз и показал эту нестандартную ситуацию.
В общем таким образом она регулирует ситуацию.
Плюс майские выходные не за горами, надо перестраховаться на период неторгового времени.

[prostotrader]

Roman:

Получается, что биржа подняла ГО для продавцов в два раза по отношению к покупателю.
Тем самым стимулируя продавцов снизить объёмы спекулятивных продаж.  
Своего рода рычаг воздействия на продавцов, чтоб меньше шортили.

Нет, получается, что биржа "опускает" реальных продавцов в угоду прикрытия своего зада.

Спекулянты - ничто по сравнению с реальными продавцами (объемы совсем другие)

[A100]

prostotrader:

Не думал, что все так запущено!

Какой идиот будет сейчас платить полностью деньги за товар, который он получит через какое-то время по цене значительно ВЫШЕ (ГО за фьючерс),

чем может купить сейчас (СПОТ)!? 

Если Вам сейчас товар не нужен (склад забит под завязку или вообще нет склада), а будет нужен в будущем по определенной цене. Кроме того, если Вы сейчас товар купите, то должны платить за его хранение. Помимо товаров - это в общем случае и к валютам относится - отрицательные % ставки, т.е. Вы платите в общем случае и за хранение денег тоже