Склейки фьючерсов - поиск швов - страница 4

Новый комментарий
 
pivomoe:

На склейки нельзя торговать :)

 

Так речь не о торговле, а о тестировании - нельзя чисто технически, а не от того, что там ересь полная.
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет, не попадает ли дата в период экспирации на splice-ах  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSpliceExpirationPeriod(const string _symbol)
 {
   MqlDateTime now;
   TimeCurrent(now); 
   if(_symbol=="BR Splice" && now.day>29 && now.day<2) return true;
   if(_symbol!="BR Splice" && StringFind(_symbol,"Splice")>=0 
               && (now.mon==3||now.mon==6||now.mon==9||now.mon==12) 
               && now.day>=14 && now.day<=16)
          return true;
   //---
   return false;
 }
 
vito333:

Интересный код, но что делать, если склейка была на 15 числа, а 17.06.2013, как по Si?

 
Aleksey Vyazmikin:

Интересный код, но что делать, если склейка была на 15 числа, а 17.06.2013, как по Si?


подавляющее большинство ценовых разрывов будет убрано из тестирования

а что-то оставшееся на результат сильно повлиять не должно

в крайнем случае расширь период до 17-го числа

сколько я смотрел - основные проблемы с Si Splice в период попадают 

 
vito333:

подавляющее большинство ценовых разрывов будет убрано из тестирования

а что-то оставшееся на результат сильно повлиять не должно

в крайнем случае расширь период до 17-го числа

сколько я смотрел - основные проблемы с Si Splice в период попадают 


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Склейки фьючерсов - поиск швов

Aleksey Vyazmikin, 2017.07.26 12:17

По графику получились такие дни склейки

15.03.2013
17.06.2013
16.09.2013
16.12.2013
17.03.2014
16.06.2014
15.09.2014
15.12.2014
16.03.2015
15.06.2015
15.09.2015
15.12.2015
15.03.2016
15.06.2016
15.09.2016
15.12.2016
16.03.2017
15.06.2017

А по другим фьючерсам, кроме бренда и си, смотрели время склейки?

 
Aleksey Vyazmikin:


А по другим фьючерсам, кроме бренда и си, смотрели время склейки?

особо не заморачивался, система должна быть устойчивой, даже такие разрывы переживать

но именно на  Si хоть в МТ5, хоть в данных Финама наиболее заметные разрывы, требующие коррекции

 
vito333:

особо не заморачивался, система должна быть устойчивой, даже такие разрывы переживать

но именно на  Si хоть в МТ5, хоть в данных Финама наиболее заметные разрывы, требующие коррекции


Посмотрел сбер - данные так же в основном 15 и 16 склеиваются.

У меня советник наоборот прибыль завышал - я не поверил и озадачился этими склейками...

 
Aleksey Vyazmikin:

Посмотрел сбер - данные так же в основном 15 и 16 склеиваются.

У меня советник наоборот прибыль завышал - я не поверил и озадачился этими склейками...


ну, благодаря тебе, я и сваял код выше и вставлю себе, пусть тестирование будет точнее

а то руки как-то не доходили

 

А почему просто не считать место склейки гэпом? Лишний гэп раз в 3 месяца, имхо, ничему не повредит.

 
vito333:

ну, благодаря тебе, я и сваял код выше и вставлю себе, пусть тестирование будет точнее

а то руки как-то не доходили


Всё к лучшему :)

1234567
Новый комментарий