Защита авторства MQL кода в МТ5. security certificates - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а как быть со скриптами которые работают по сбросу на график? их конечно будет мизер среди общего объема но все же:как их проверить в тестере? или будет режим визуального тестирования?
Скрипты не проверяются в тестере, но при этом их "полезная работа" гораздо проще контролируется (ошибок и прямого обмана в скриптах на порядки меньше, чем в экспертах).
То есть, для скриптов достаточно визуальных подтверждений: описаний, скриншотов, отчетов и логов.
Что с арбитражниками-пустышками? Это вопрос даже не магазина, а репутации результатов тестера.
Очень просто - если видите сотни скальперских сделок с мизерной прибылью, то выводы надо делать соответствующие.
Со своей стороны мы:
- добавим агрессивные режимы тестирования, включая искусственные нарушения в процессах генерации мультивалютных потоков - это сразу покажет провал арбитражников, подстраивающихся под модель развития тиков
- в отчетах будут человеческие рекомендации вида "количество сделок и прибыль на сделку явно указывает на ......"
Наша задача: явным образом привить трейдерам позицию "эксперт может считаться робастым, только пройдя N штатных стресс-тестов тестера MetaTrader 5".Очень просто - если видите сотни скальперских сделок с мизерной прибылью, то выводы надо делать соответствующие.
Вы, видимо, не понимаете, что такое арбитраж. Между сделками могут быть часы. Там все время мультивалютных хэдж, поэтому можно сутками не совершать сделки, минус будет идти только от свопов.
Повторюсь, никакое стресс-тестирование на основании моделирования тиков не убьет арбитражного робота. Арбитраж - это никакая не пипсовка и не скальпинг.
Смотрите на мультивалютный хэдж (как бы не вел себя рынок, Equity будет стоять на месте практически):
Это следует просто из того факта, что количество имеющейся каждой валюты (если посчитать открытые позы) равно нулю (см. правый верхний угол на скрине).
P.S. Это же огромная угроза репутации тестера MT5. Любой советник можно дополнить арбитражником (благо ООП это позволяет сделать легко), и если в тестере Equity пошла не так, как хочется, включать арбитраж. Выправится - отключать. Догадаться, где арбитраж включался, а где классическая торговля - нереально. И тестер будет показывать ложь.
P.P.S. Получится, что тестеру можно будет доверять только на моновалютниках.
Вы, видимо, не понимаете, что такое арбитраж. Между сделками могут быть часы. Там все время мультивалютных хэдж, поэтому можно сутками не совершать сделки, минус будет идти только от свопов.
Повторюсь, никакое стресс-тестирование на основании моделирования тиков не убьет арбитражного робота. Арбитраж - это никакая не пипсовка и не скальпинг.
Смотрите на мультивалютный хэдж (как бы не вел себя рынок, Equity будет стоять на месте практически):
Это следует просто из того факта, что количество имеющейся каждой валюты (если посчитать открытые позы) равно нулю (см. правый верхний угол на скрине).
P.S. Это же огромная угроза репутации тестера MT5. Любой советник можно дополнить арбитражником (благо ООП это позволяет сделать легко) и если в тестере Equity пошла не так, как хочется, включать арбитраж. Выправится - отключать. Догадаться, где арбитраж включался, а где классическая торговля - нереально. И тестер будет показывать ложь.
P.P.S. Получится, что тестеру можно будет доверять только на моновалютниках.
дайте свое определение арбитража , без картинок
Знаю только одно место, где арбитраж разжеван полностью - описание советника Trade-Arbitrage.
Хотелось без ссылок , короткое и общепринятое
Помидоры1 продаются дешевле, чем покупаются Помидоры2 (и наоборот).
Помидоры1 и Помидоры2 - стоят 99.9% времени одинаково в пределах спреда. В тестере это не так.
Вы, видимо, не понимаете, что такое арбитраж. Между сделками могут быть часы. Там все время мультивалютных хэдж, поэтому можно сутками не совершать сделки, минус будет идти только от свопов.
Скорее Вы недостаточно четко описываете свой вопрос, приписывая вполне устоявшемуся понятию арбитража некие косвенно подходящие процессы.
Вы задали следующий вопрос, продвигая мысль "у тестера есть проблема с предсказанием тиков, бороться можно реальной тиковой историей", что достаточно однозначно создает следующее понимание проблемы "тестер можно обмануть за счет использования предсказуемой модели генерации тиков в мультивалютном окружении". Именно такое понимание и вытекает из Вашего заявления.
Тогда продумайте, как будете бороться с арбитражными советниками. Арбитражному советнику ровно до всех агрессивных режимов тестирования:
Чем более агрессивней режим, тем меньше прибыль. Но прибыль будет всегда. И только в тестере.
Более того, одно дело, если арбитраж рассматривается, как частный случай. Например, только в одной тройке: EURUSD, GBPUSD и EURGBP.
И другое дело, когда арбитраж универсальный: рассматриваются тысячи вариантов троек и четверок и ловятся арбитражные флуктуации (в свободном доступе есть такой вариант на MQL4, который тоже работает в неттинговом режиме и требует минимальных переделок под MQL5). С таким советником никакой агрессивный режим не поможет.
P.S. Арбитражный советник вывести на чистую воду можно только потиковой историей. Нет, это не прежний холивар. Можно сделать супер-режим тестера, который тестирует, например, только за сутки на тиковой истории. И тиковую историю берет не с торгового сервера, а сам собирает. Т.е. если пользователь хочет провести тестирование в супер-режиме, пусть изволит держать терминал в онлайне в течение суток для сбора тиков.
Из этого понимания я и отвечаю "агрессивный метод тестирования с применением подмешивания случайностей в процесс генерации тиков" позволит вывести на чистую воду тестерных межпипсовых арбитражных экспертов.
Ваши последующие заявления про "между сделками могут быть часы" полностью дезавуируют Ваши предыдущие слова. Или тиковый тестерный арбитраж или многочасовые трейды или "сводим позу к нулю и пробуем вырулить в положительные свопы".
Я считаю, что Вы смешиваете разные понятия в одну кучу. Скриншот тоже не показательный и не доказательный, ибо не содержит вывода. Где четко сформулированый и понятный профит?
Если кто-то захочет путем массовых операций сводить позы к нулю путем серьезной потери на спредах и качестве исполнения (один пипс проскользили и порушилась вся модель балансировки), то никто не против. Особенно после просмотра отчета по сделкам. Или Вам достаточно смотреть на кривую баланса?
Проблема "это же огромная угроза репутации тестера MT5" в корне надуманная.
Проблема "это же огромная угроза репутации тестера MT5" в корне надуманная.
Ссылку на описание советника дал. Спросите у Rosh-а, может, он вам сможет объяснить описанный и реализованный принцип арбитража и угрозу, от него исходящую, для вашего мультивалютного тестера. Думаю, что люди, знакомые с этой темой, тоже подтвердят вам, что угроза есть и она не мнимая.
Проще всего это показать - переписать MQL4-советник на MQL5 и запустить в тестере. Убедитесь, что никакие стресс-тесты на моделированных тиках не помогают.
Такой советник обязательно появится когда-нибудь в CodeBase. И люди будут его встраивать в свои советники, как вытягиватель Equity в тестере.
Как с ним вам бороться - я уже не представляю. Тики за сутки тут не помогут.
Помидоры1 продаются дешевле, чем покупаются Помидоры2 (и наоборот).
Помидоры1 и Помидоры2 - стоят 99.9% времени одинаково в пределах спреда. В тестере это не так.
Первый помидор например кросс , второй состоит из двух соответствующих прямых пар с учетом обьема .Я понял так
Я не знаю про синхронность генерации тиков в тестере МТ5 . А на стресстестах вообще грааль будет