Обсуждение статьи "Оценка торговых систем - эффективности входа, выхода и сделок" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть еще один показатель эффективности - КПД сделки = ProfitPips / MaxProfitPips, где
ProfitPips - профит сделки.
MaxProfitPips - максимально возможный профит (>= MaxPrice - MinPrice), который можно было бы получить на интервале существования сделки.
В связи с изменениями в билдах, произощедшими со времени написания статьи, для правильной работы нужно поправить:
класс C_PosStat в файле Bulaschev_Statistic.mqh
а именно в строке 324, в конструкторе класса явно присвоить 0 переменной All_count_trades.
после правки строка 324 будет выглядеть так:
C_PosStat(){PosTotal=0; All_count_trades=0;};Есть еще один показатель эффективности - КПД сделки = ProfitPips / MaxProfitPips, где
ProfitPips - профит сделки.
MaxProfitPips - максимально возможный профит (>= MaxPrice - MinPrice), который можно было бы получить на интервале существования сделки.
Мобыть-мобыть. Но мне сдаётся, что понятие сделки как "элементарного кванта" торговли (который нужно оценивать) вообще не вполне корректно. И понятие трейда практически не лучше. Если смотреть на торговлю как на непрерывный процесс, то важна только позиция в текущий момент и оценка необходимости её изменения (вытекающая из вероятностного прогноза). Из такой логики могут возникнуть новые подходы к разработке критериев оптимизации.
// Есть и масса толстых нюансов, кои не собираюсь отрицать.
// Но сделочно-трейдовый подход по моему вообще дырявый по своей логике. Казиношные уши из него явно торчат.
Мобыть-мобыть. Но мне сдаётся, что понятие сделки как "элементарного кванта" торговли (который нужно оценивать) вообще не вполне корректно. И понятие трейда практически не лучше. Если смотреть на торговлю как на непрерывный процесс, то важна только позиция в текущий момент и оценка необходимости её изменения (вытекающая из вероятностного прогноза). Из такой логики могут возникнуть новые подходы к разработке критериев оптимизации.
// Есть и масса толстых нюансов, кои не собираюсь отрицать.
// Но сделочно-трейдовый подход по моему вообще дырявый по своей логике. Казиношные уши из него явно торчат.
Приятно слышать, вы затронули тему подхода к торговле воообще: Balance[k] = Sum(Profit[k]) и Equity[i] = F(Price[i]).
Некоторые критерии оптимизации как раз относятся ко второй (внесделочной) логике: профит, фактор-восстановления, максимальная просадка и т.д.
Однако, так или иначе, у каждого символа есть свой потолок доходности - MaxEquity (КПД = 100%). И он (при упущении некоторых нюансов) высчитывается на истории на основании именно посделочной логики.
Ну так обоснуй и выдай статью.
"Некогда мне статьи писать, мне ещё и торговать надо." (с) АнтиРешетов.
;)
Однако, так или иначе, у каждого символа есть свой потолок доходности - MaxEquity (КПД = 100%). И он (при упущении некоторых нюансов) высчитывается на истории на основании именно посделочной логики.
В качестве "идеала" такой КПД в вероятностно-позиционной модели тоже может быть описан (формализован). Но для практической торговли "прогнознизующее качество" системы всё же полезнее оценивать, не? Например такие критерии были бы аддитивны (т.е. их вполне корректно суммировать) на массивах (комитетах) торговых систем.
И не надо мне "выкать", а то я тоже начну. ;)
Надо сравнить два ряда: MaxEquity[i] и Equity[i]. Оба ряда нам известны. Вопрос лишь в методиках сравнения рядов. Это могут быть, например, сравнения первых производных для оценки сонаправленности и других характеристик.