Коинтеграция на фондовой секции
можете привести пример сделок и торгуемых спредов?
Вы как то меня озадачили этим вопросом ))
1. В примере по сделкам вы хотите увидеть как одна сделка закрылась в плюс, а другая в минус?
2. В примере по торгуемым спредам что хотите конкретно увидеть?
Вообще в прилагаемом логе видны расчеты на каждый день с параметрами указанными выше, можете сделать их любым доступным вам способом - MQL, R, MathLab и т.д. Если нужны более точные параметры для расчетов:
1. число дней доля расчета коинтеграции - 265
2. порог adf.test - 0.03
3. список тикеров, на которых делался расчет - MFON SBER SBERP GAZP TATN LKOH ROSN NVTK SNGS SNGSP VTBR MOEX AFKS IRAO AFLT FEES ALRS MAGN NLMK CHMF GMKN HYDR TATNP YNDX RTKM MGNT MTSS
прим. тикеры предварительно составлялись в пары, в итоге получилось 702 пары тикеров, т.е. отвечает формуле число тикеров в квадрате минус число тикеров (не знаю как тут в квадрате писать поэтому написал формулу словами)
Корректность расчета коинтеграции и adf.test проверял сравнивая с R, все сходится в пределах погрешностей. Класс расчетов писался на MQL5, но максимально абстрогировано от него для конверсии в С++ или С#.
...
Пробовал торговать спред между коинтегрированными бумагами, но результат печальный, одна из бумаг в коинтегрированной паре периодически закрывается в минус.
...
Дык она и должна закрываться в минус. Если Вы торгуете спред, у Вас почти всегда один инструмент дает плюс, а другой минус.
понятно что одна нога идет всегда в минус, я вопрос не правильно наверное сформулировал )) интересует тактика, т.е. к примеру получен сигнал по паре тикеров, как определить основной и хеджирующий тикер, что бы правильно рассчитать объемы, а то получается, что робот работает на биржу - топчется на месте ((
Не понятно что Вы подразумеваете под основным инструментом, а что под хеджирующим. В спреде оба инструмента равнозначны и выполняют одну и туже функцию - образуют третий синтетический инструмент, чьи свойства отличны от первых двух.
Объемы рассчитываются исходя из того же самого уравнения, по которому Вы построили свой спред. Если эта обычная линейная зависимость типа y=a*x+b, то коэффициент a у вас показывает сколько контрактов инструмента x нужно брать на 1 контракт инструмента y. Например y=1.3093x+1298.98 говорит, что на 1 контракт y нужно 1.3 x.
Не понятно что Вы подразумеваете под основным инструментом, а что под хеджирующим. В спреде оба инструмента равнозначны и выполняют одну и туже функцию - образуют третий синтетический инструмент, чьи свойства отличны от первых двух.
Объемы рассчитываются исходя из того же самого уравнения, по которому Вы построили свой спред. Если эта обычная линейная зависимость типа y=a*x+b, то коэффициент a у вас показывает сколько контрактов инструмента x нужно брать на 1 контракт инструмента y. Например y=1.3093x+1298.98 говорит, что на 1 контракт y нужно 1.3 x.
наверное я не понимаю суть подобных стратегий )) объясните как торговать, а то рассчитать то рассчитал, а толку ни какого ))
по сути получая сигнал по паре тикеров, т.е. то что они прошли adf.test, мы понимаем, что эти пары идут в глобальном движении в одном направлении, но в локальном движении они могут сходиться, расходиться, перескаться, так вот я каждый тикер считал равнозначным по отношению к другому, поэтому вырвнивал между ними объемы в зависимости от тикера, по стоимости актива, но результат такой, что робот топчется на месте, т.к. по одному тикеру он получает убыток, а по другому прибыль
чуть выше вы написали
Дык она и должна закрываться в минус. Если Вы торгуете спред, у Вас почти всегда один инструмент дает плюс, а другой минус.
поэтому я и предположил, что одна из ног хеджирующая, а вы в ответ написали как считать объем и мы пришли в итоге к начальному вопросу - кто и как торгует коинтегрированные бумаги, поделитесь впечатлениями.
по сути получая сигнал по паре тикеров
сигнал обычно получается со спреда,построенного на основе пары тикеров
поэтому вырвнивал между ними объемы в зависимости от тикера, по стоимости актива
если вы строите спред по одинаковой марже,то соответственно и делаете затем адф тест на этот спред. если вы строите спред из линейной регрессии,то коэфты берете оттуда,Как вам правильно указал Василий. есть много способов построения спредов- по бета к рынку,по марже,из линейной регрессии и т.д.
потому я и просил вас привести пример сделок и спредов.
з.ы.
https://utmagazine.ru/posts/6820-kointegracionnyy-podhod-k-parnomu-treydingu
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
- 2015.07.16
- utmagazine.ru
сигнал обычно получается со спреда,построенного на основе пары тикеров
если вы строите спред по одинаковой марже,то соответственно и делаете затем адф тест на этот спред. если вы строите спред из линейной регрессии,то коэфты берете оттуда,Как вам правильно указал Василий. есть много способов построения спредов- по бета к рынку,по марже,из линейной регрессии и т.д.
потому я и просил вас привести пример сделок и спредов.
з.ы.
https://utmagazine.ru/posts/6820-kointegracionnyy-podhod-k-parnomu-treydingu
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Ощущение, что разговариваем на разных языках )) Я спрашивал кто и как торгует коинтегрированные бумаги, нужен сам принцип входа в рынок. То, что Василий написал мне понятно и я так примерно и делал, но это не ответ на мой вопрос ))
Если кроме объяснений как и что считать нет ни каких мыслей, тогда тему закрываем, а то получится флудильня ))
наверное я не понимаю суть подобных стратегий )) объясните как торговать
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Кто и как торгует коинтегрированные бумаги, поделитесь впечатлениями.
Пробовал торговать спред между коинтегрированными бумагами, но результат печальный, одна из бумаг в коинтегрированной паре периодически закрывается в минус.
В прикрепленном файле статистика коинтегрированных пар из наиболее ликвидных бумаг за год, коинтеграцию считал на дневных барах с периодом год. Коинтеграцию проверял тестом АДФ