FORTS большие задержки, при исполнении приказов - страница 8

Новый комментарий
 

 Может задержки связаны с особенностью пакетной  передачи данных через интернет?  

Не мешало бы спросить.у HFT трейдеров, работающих напрямую через шлюзы 

  У кого есть инициативаь- спросите в личке - робот PRADA.  ВЫиграл ЛЧИ 2013  под ником SECRET. http://smart-lab.ru/profile/SECRET/  

и ЛЧИ 2011

 

 В начале своей HFT карьеры использовал простое интернет соединение, но из-за задержек  перешел на выделенную линию доступа и  колокейшн.

SECRET: профиль на смартлабе
SECRET: профиль на смартлабе
  • smart-lab.ru
SECRET: записи, комментарии, избранное, контакты, друзья, стейтмент
 
Edic:

 Может задержки связаны с особенностью пакетной  передачи данных через интернет?  

Не мешало бы спросить.у HFT трейдеров, работающих напрямую через шлюзы и использующих колокейшн с выделенными линиями...

У них нем проблем с задержками, я справлялся на форуме биржи.
 
Mikalas:
У них нем проблем с задержками, я справлялся на форуме биржи.
Но у них там выделенные линии какие-то, не через общий нет работают вроде. Я точно не знаю - я в этом полный дуб.
 
 Еще читал что у арбитражеров и других HFT конкуренция в последнее время настолько высока, что без колокейшн и прямого доступа уже не выжить. На фортс пинг в 10мс - и ты уже не конкурентоспособен.
 
papaklass:

Может быть расширить ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER:

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Идентификатор

Описание

Тип

DEAL_ORDER

Ордер, на основание которого выполнена сделка

long

DEAL_TIME

Время совершения сделки

datetime

DEAL_TIME_MSC

Время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970

long

DEAL_TYPE

Тип сделки

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Направление сделки – вход в рынок, выход из рынка или разворот

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

Magic number для сделки (смотри ORDER_MAGIC)

long

DEAL_POSITION_ID

Идентификатор позиции, в открытии, изменении или закрытии которой участвовала эта сделка. Каждая позиция имеет уникальный идентификатор, который присваивается всем сделкам, совершенным на инструменте в течение всей жизни позиции.

Добавить время регистрации на сервере МТ5 и биржи.
Разница времен регистрации и времени исполнения будет показывать где происходит задержка. По-моему, МК в такой информации должны быть заинтересованы, чтобы отвести подозрения от МТ5.
Не сделку нужно мониторить, а ордер ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER
 
Edic:
Но у них там выделенные линии какие-то, не через общий нет работают вроде. Я точно не знаю - я в этом полный дуб.

Никто не имеет прямого доступа к бирже - все работают через шлюзы.

Существуют разные интерфейсы шлюзов, как сказали сами разработчики, они работают

через Plaza. 

 

Я сейчас веду переписку с техподдержкой биржи (по поводу задержек),

и оказалось, что номера ордеров в МТ-5 не совпадают с ордерами Биржи.

Вопрос:

Зачем понадобилось изменять ордера, которые присваивает Биржа? 

 
Mikalas:

Зачем понадобилось изменять ордера, которые присваивает Биржа? 

   Это чтобы меньше могли чего доказать в случае чего) ( шутка).

 Чтобы не окутывать лишними подозрениями  МТ5, с интересом ждем ответа разработчиков.

 
Edic:

   Это чтобы меньше могли чего доказать в случае чего) ( шутка).

 Чтобы не окутывать лишними подозрениями  МТ5, с интересом ждем ответа разработчиков.

Помимо разработчиков, техподдержка биржи обещала в течении часа

предоставить информацию по следующим ордерам:

С ОРДЕРАМИ БИРЖИ

Номера ордеров с задержками (20.11.2014):

2014.11.20 10:07:06.048 Trades 'none': cancel order 13805664892 sell limit 3.00 SILV-3.15 at 16.70 placed for execution in 228 ms

2014.11.20 10:30:36.508 Trades 'none': cancel order 13806103567 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 410 ms

2014.11.20 10:40:00.827 Trades 'none': modify order 13806266503 sell limit 2.00 BR-1.15 at 80.38 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 79.33, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 385 ms

2014.11.20 10:41:45.032 Trades 'none': cancel order 13806302076 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 392 ms

2014.11.20 21:21:54.629 Trades 'none': buy limit order 13815788834 5.00 ED-3.15 at 1.2405 placed for execution in 388 ms
 

Вот ответ биржи ( 5 заявку забыли):

Сам ответ: 

Вот данные по приведенным заявкам.

Видно, что с момента получения заявки биржей, до  отправки ответа клиенту прошло не более 1 мс.

Соответственно на стороне биржи задержек нет.

 

10:07:07.299;P2Proxy;;Send received; id 0x800002267C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3224

10:07:07.299;P2Proxy;;Seq 975098, id 0x800002267c0055f0, input process 9 mcs, arrival time 35844594364 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223369672542366224, outType 36, p2proxyTime 101513683497, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin SILV-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 16.70000, Comment #8377637,

10:07:07.299;P2Proxy;;Posting reply id 0x800002267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

 

10:30:36.729;P2Proxy;;Send received; id 0x8000056F7C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:30:36.729;P2Proxy;;Seq 2192090, id 0x8000056f7c0055f0, input process 10 mcs, arrival time 37254225131 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223366060474870288, outType 36, p2proxyTime 105505828315, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8378526, Login , ext_id 8378526,

10:30:36.730;P2Proxy;;Posting reply id 0x8000056F7C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

 

10:40:01.993;P2Proxy;;Send received; id 0x800007267C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:40:01.993;P2Proxy;;Seq 2635609, id 0x800007267c0055f0, input process 10 mcs, arrival time 37819558127 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223364174984227344, outType 36, p2proxyTime 107106879623, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin BR-1.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 2, StrPrice 80.38000, Comment #8378934, Login , ext_id 8378934,

10:40:01.993;P2Proxy;;Posting reply id 0x800007267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

 

10:41:45.263;P2Proxy;;Send received; id 0x800007797C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Seq 2736393, id 0x800007797c0055f0, input process 18 mcs, arrival time 37922843385 mcs, type 36, messageType 0, P2ReplyId -9223363818501941776, outType 36, p2proxyTime 107399388662, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8379013, Login , ext_id 8379013,

10:41:45.263;P2Proxy;;Posting reply id 0x800007797C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

С уважением,
Эдуард Ламухин
Техническая поддержка ОАО Московская Биржа

+7 (495) 733-95-07 | help@moex.com 

12345678910
Новый комментарий