ФОРТС Автоматизация расчёта календарного спреда - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне не давали входить в сделки по ценам в стакане - даже на бирже...(даже чеерз plaza II)
Не давали более быстрые ребята - оно понятно.
В жестком арбитраже по "вкусным " ценам битва за микросекунды идет на мосбирже.
И за наносекунды на некоторых заокеанских.
Я первый раз,когда начинал исследовать тему, написал тестер, который не учитывает общие задержки, и тестовые результаты сильно отличались от реальных.
В реале - околонулевая болтанка , в тестере -грааль.
Теперь все учел - и результаты один в один практически. Т.е , рельные сделки и сделки этого же бота после прогона в тестере совпадают.
Эффективные настройки совершенно другие получились при учете задержек .
И формулы эти -ничто в контексте получения профита на арбитраже. Только разве что в случае если другие арбитражеры их используют и входят в рынок с задержкой после вас.
Если Взять гипотетическую ситуацию , что на фьюче и на базовом активе отсутствуют арбитражеры, все торгуют по фибо, машкам и тп. Это будут два нескоррелированных инструмента.С чего эти формулы будут работать, когда их никто не использует?