и снова случайное блуждание... - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да Вы же не поверите...
Ваша цель в этом разговоре - гадить в головы людей. Вы даже ошибку в моих словах указать не можете, но объявляете их бредом.
То же Вы сделаете и с моим стейтом
поверю. давайте, выкладывайте.
Вот это важный пост для понимания вашей системы. Мне уже почти всё ясно, можно начинать делать эксперт по вашей системе.)
Сомневаааюсь я, однако...
С "компенсатором" придётся Вам сиииильно повозиться
поверю. давайте, выкладывайте.
Нет, не поверите.
Вы же не верите, что два плюс два - четыре
Сомневаааюсь я, однако...
С "компенсатором" придётся Вам сиииильно повозиться
Осталось непонятным как происходит зарабатывание при безоткатном тренде, если у вас усредняющий мартин. Получается, что компенсатор должен давать прибыли больше, чем убыток от мартина.
Конечно.
Это тем легче, чем менее жаден трейдер (чем мягче мартин)
Вообще-то, в орлянку теоретически можно выиграть без мартингейлов и бесконечного депозита, но, действительно, только в пределе. У меня получилось (на бумаге, естественно), но сумма выигрыша не стоит того.))
ЗЫ Лет 5 назад решалась как вспомогательная задача. Сейчас технологии утеряны, за ненадобностью.) Собственно, задача стояла, не как выиграть, а как максимально растянуть удовольствие при ограниченных средствах.)
Не буду отвечать товарищам, которые даже не удосужились понять что написано.
Разумеется вы сольете, но с вероятностью несколько меньшей 0.5. Теор. вер. здесь никаким образом не нарушается.
Итак No/(No+Np)->0.5 при стремлении знаменателя к бесконечности. Однако No-Np <>0, при этом возврат к нулю или его окрестности маловероятен (хотя, это несущественно), т.е. No-Np м.б любым числом, в т.ч. и бесконечным. Таким образом, управляя величиной ставки можно минимизировать проигрыши стараясь сохранить прибыль выигрышных. За счет некоторой "нечестности" монетки No<>Np, что выполняется практически всегда (см. учебники)) и получается некоторый выигрыш, всегда меньший |No-Np|. Хотя, в плане вероятности - No/(No+Np)->0.5 монетка остается абсолютно честной.))
Что и кто, владеющий хотя бы азами теор вер, может найти в этом что либо удивительное?
ЗЫ Для тех, кто еще не понял.) Реально такая метода выиграть, разумеется, вам не поможет. Это теоретическая конструкция и вы не живете вечно.))
Конечно.
Это тем легче, чем менее жаден трейдер (чем мягче мартин)
Нет, не поверите.
Вы же не верите, что два плюс два - четыре
Нет, не поверите.
Вы же не верите, что два плюс два - четыре
форумные балаболы бегут как черт от ладана от предложения выложить стейт.
есть такая категория людей, они любят выставлять себя на форумах крутыми чуваками, граалеведами.
я не верю не в то, что "два плюс два - четыре", а в то, что "можно заработать на орлянке"
ну, выкладывайте. и я сразу пишу "верю".
форумные балаболы бегут как черт от ладана от предложения выложить стейт.
есть такая категория людей, они любят выставлять себя на форумах крутыми чуваками, граалеведами.
Абсолютно бесперспективная, для разумных людей, стратегия отвлечения внимания: ни слова об ошибках в моих словах... и истерический визг по поводу моей лени "доставать яблоки для демонстрации закона сложения"
Поздно, ребята... Имеющий уши - уже услышал...
А частота сделок какая, можете сказать, 1 в 15 мин, 1 в час... или?
Оцените по графикам. (фунтобакс, шаг сети = 40 п. на 4-х знаке. Два счёта, торгующих в противоположных направлениях. Сетки счетов сдвинуты на 20 п. относительно друг друга)