Проводил на себе подобные эксперименты. Строил всяческие графики, глазами проверял гипотезы. И вроде все отлично. Но как только делаешь, даже не торговую систему, а реальные статистические расчеты, как правило все рассыпается.
Для такой деятельности - Excel, MatLab, R-Project, SciLab. В зависимости от вида исследования или моделирования разные инструменты из списка м.б. более удобны.
я далек от математики... но помню читал книги Александра Элдера...когда еще серьезно относился к подобной литературе...так вот он в своих книгах рекомендует именно такой подход..)
мое мнение - это только плодит визуальные миражи...графики вообще имеют такое свойство..
я думаю, если в наше время технологии позволяют делать разные автоматические быстрые и точные проверки гипотез то было бы разумней пользоватся тем что мы имеем сейчас а не уходить в древние традиционные дедушкинские способы и народные поверья..
пс: тем не менее визуализация данных для изначального генерирования какой-либо идеи либо анализа статистики это просто 100% необходимость...
Юрий, спасибо! с какими данными работал?
И реально и расчеты-моделирование только 1 мин. При входе-выходе учитываются также тиковые данные. Работаю только интрадей, редко через ночь. Но на FORTS.
Старшие ТФ до 1 часа включительно при ручной торговле смотрю, только для общей информации.
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уже давно практикую такую проверку.
Вижу что некая очередь событий может иметь закономерность и сходу в голове создаю "модель события", проверяю и отбраковываю, если на новом промежутке (out of sample) ведёт себя нехорошо или оставляю если модель вроде бы работает, но требует более точно определить её свойства и параметры.
Уважаемые математики, чтобы вы посоветовали для такой деятельности?