тестирование и последняя сделка - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Бред продолжается? )
Да, если стратегия закрывает убыток в 1 доллар и допускает прибыль в 1000, то нормально.
Андрей, стратегии не ограничены только машками и макдаками, не ужели не понимаешь? Если тестируешь мультивалютный портфель, то SL и TP не ставятся у каждой из пары, поэтому возможны различные перекосы. Если есть параметры у системы, то среди всех вариантов могут быть и такие, которые дадут ситуацию которую я описал.
Я понимаю, что ты больше программист, нежели трейдер, поэтому такие нюансы тебя не волнуют и ты даже не задумывался об этом никогда. Ну ничего страшного, у каждого свой мирок, у кого то он меньше у кого то он больше и при этом нельзя сказать что хуже.
Андрей, стратегии не ограничены только машками макдами, не ужели не понимаешь? Если тестируешь мультивалютный портфель то SL и TP не ставятся у каждой из пары, поэтому возможны различные перекосы. Если есть параметры у системы, то среди всех вариантов могут быть и такие, которые дадут ситуацию которую я описал.
Я понимаю, что ты больше программист, нежели трейдер, поэтому такие нюансы тебя не волнуют и ты даже не задумывался об этом никогда. Ну ничего страшного, у каждого свой мирок, у кого то он меньше у кого то он больше и при этом нельзя сказать что хуже.
Пример высосан из пальца, и в реальности алготрейдера никогда не возникнет.
Всегда рад расширить свой мирок. Только не бредом.
Пример высосан из пальца, и в реальности алготрейдера никогда не возникнет.
Всегда рад расширить свой мирок. Только не бредом.
Бред говорить "бред", если ты не знаешь о чем речь. Не сталкивался никогда? - это не значит что этого нет. Здесь есть доволно много людей занимающихся портфелями, они понимают о чем речь.
И тебе лично, вообще, холодно или жарко, если в тестере МТ будет опция "учитывать последние сделки" "не учитывать последние сделки"? Тебе лично это не нужно, а кому то нужно. Люди разные и потребности у всех разные.
Бред говорить "бред", если ты не знаешь о чем речь. Не сталкивался никогда? - это не значит что этого нет. Здесь есть доволно много людей занимающихся портфелями, они понимают о чем речь.
И тебе лично, вообще, холодно или жарко, если в тестере МТ будет опция "учитывать последние сделки" "не учитывать последние сделки"? Тебе лично это не нужно, а кому то нужно. Люди разные и потребности у всех разные.
Так я же не против столкнуться! Покажи реальный пример! Не сгенерированный специально для меня, а реальный, из практики великого трейдера )
Мне, в общем, действительно не холодно. Но режет глаз. Как если бы предложили галочку "не учитывать убытки вообще". А что? Есть такие стратегии, ты просто не сталкивался ))
Так я же не против столкнуться! Покажи реальный пример! Не сгенерированный специально для меня, а реальный, из практики великого трейдера )
Мне, в общем, действительно не холодно. Но режет глаз. Как если бы предложили галочку "не учитывать убытки вообще". А что? Есть такие стратегии, ты просто не сталкивался ))
Может тебе ключи от квартиры дать где деньги лежат?
Я показал пример и рассказал как это может повлиять на оптимизацию. Хочешь - прими это к сведению, не хочешь - не принимай. Ты, похоже, даже представления не имеешь, как развиваются популяции в тестере и что на это влияет, но умничать ты можешь, всегда пожалуйста....
Открытие - да, часть ТС, а вот закрытие тестером - уже не часть ТС. И убыточные и прибыльные закрытые тестером не должны быть учтены тестером, потому что закритые тестером не есть часть ТС по закрытию позиций. Это же очевидно.
А маржин-колл это часть ТС? :)))
Андрей, я вот тебе удивляюсь, вроде умный мужик, а иногда такое от тебя услышишь, что на грани фола просто.
Есть только equity стратегии. Особенно equity актуально в портфельных стратегиях, потому что входы и выходы отдельных ТС это только перебалансировка суммарной позиции. Все графики построенные по результатам сделок, это просто фантазии, которые иногда действительно могут соответствовать испепеляющей реальности (equity счета).
А маржин-колл это часть ТС? :)))
Андрей, я вот тебе удивляюсь, вроде умный мужик, а иногда такое от тебя услышишь, что на грани фола просто.
Есть только equity стратегии. Особенно equity актуально в портфельных стратегиях, потому что входы и выходы отдельных ТС это только перебалансировка суммарной позиции. Все графики построенные по результатам сделок, это просто фантазии, которые иногда действительно могут соответствовать испепеляющей реальности (equity счета).
Василий, ну речь же не о эквити сейчас как таковой.
Если система получила маржин кол, значит да, это касяк системы и это надо исправлять. Но речь же о том, что тестер закрывая последнюю позицию вносит влияние на логику ТС, в логике этого не предусмотрено!
Ты понимаешь, как развивается популяция в алгоритме оптимизации? Представь себе описанную мной выше ситуацию. ТС получила PF=1.5 по итогу одной единственной сделки закрытой тестером, остальные в популяции к этому моменту к примеру имеют PF меньше 1,5, что будет происходить далее? Как будет развиваться эволюция популяций? Правильно, эволюция начнет развитие в направлении этого аномального варианта параметров ТС, направление поиска получается выбрано неверно. Кроме этого направления алгоритм оптимизатора прощупывает и другие направления, но это аномальное направление (которое не соответствует логике ТС) всё равно присутствует как локальный экстремум и его окрестности алгоритм всё равно продолжает прощупывать.
fxsaber единственный, кто вкурил о чем я говорю, он предложил вариант самостоятельной фильтрации результатов в советнике в OnTester (), я активно это использую формируя кастомные критерии о которых я говорил, это фильтры по количеству сделок статистически не значимых, это и отсев сделок на гэпах которые дают экстремальные прибыли на фоне многих других мелких прибылей и т.д.. Это позволяет осмысленно корректировать направление поиска алгоритма. Но ты же понимаешь, что это опыт не одного дня, это опыт многих лет что бы понимать всё это и осмысленно применять. А в то время начинающие пользователи МТ об этом слыхом не слыхивали и если даже понимают о чем я говорю практически изменить ситуацию не могут, а ведь решение то простое - не учитывать последнюю позицию закрытую тестером, и всего то делов.
Все тут умные мужики, у всех высшие образования а у многих даже по нескольку штук, но млять, насколько упрямые и не желающие вдумчиво вникать в незнакомые проблемы - я просто диву даюсь. Стратегия тупого страуса весьма популярна на этом форуме. как я погляжу.
Да и вообще, хоть кто нибудь кроме меня понял, что сказал fxsaber в своём посте всего лишь одним словом?! Я в этом люто сомневаюсь.
Вот пример, который говорит о том, что в конце теста принудительно нельзя закрывать открытый ордер.
1-ый график до 19-го числа.
2-ой график до 22-го. Как видим здесь со стороны робота никакого закрытия ордера с минусом нету.
Да и вообще, хоть кто нибудь кроме меня понял, что сказал fxsaber в своём посте всего лишь одним словом?! Я в этом люто сомневаюсь.
У тебя вообще мания величия, это видно невооруженным взглядом.
Про оптимизацию и заход в дебри из-за необоснованно высокого профит-фактора — понятно. Но от этого пример не становится менее высосанным из пальца, как и вся тема.
И ОнТестер, кстати, доступен всем желающим, и позволяет отсеять такие неправильные результаты без всякой галочки.