Обсуждение статьи "Секвента ДеМарка (TD SEQUENTIAL) с использованием искусственного интеллекта" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да выход у меня заглядывает вперёд
Это понятно, я Выше описал что он не просто в перед заглядывать должен но не пересекаться с признаками, модель - простой Knn(метод ближайших соседей), ну и всё пока ещё под большим вопросом в виду недостатка данных и не известного алгоритма получения таргета
Таргет просто, если предыдущий сигнал имеет положительный профит с учётом спреда то помечаем 1 если отрицательный то 0. Работа идёт от сигнала до сигнала, причём не важно какой будет следующий сигнал, на покупку или продажу, главное чтоб у сигнала был профит, если бы мы торговали чисто по стратегии на синих купил на красных продал.
Таргет просто, если предыдущий сигнал имеет положительный профит с учётом спреда то помечаем 1 если отрицательный то 0. Работа идёт от сигнала до сигнала, причём не важно какой будет следующий сигнал, на покупку или продажу, главное чтоб у сигнала был профит, если бы мы торговали чисто по стратегии на синих купил на красных продал.
Ну в общем на такой маленькой выборке Knn с десятью ближайшими соседями, дает почти 58% accuracy, на тесте в не выборки)))) Так что либо в таргет чуток подмешан прошлый ретурн или фичи, или это грааль!
Что значит подмешан прошлый ретурн? Немного не понял.... каким это образом делается?
При появлении сигнала происходит запись переменных индикаторов входа на размер окна, то есть смотрим в прошлое. Выходная переменная берётся из будущего. Тоесть результат последнего сигнала нам не известен, пока не появится следующий.
Просто входная информация используется такая что является причиной для цены, поэтому тут рыба есть.
Что значит подмешан прошлый ретурн? Немного не понял.... каким это образом делается?
При появлении сигнала происходит запись переменных индикаторов входа на размер окна, то есть смотрим в прошлое. Выходная переменная берётся из будущего. Тоесть результат последнего сигнала нам не известен, пока не появится следующий.
Просто входная информация используется такая что является причиной для цены, поэтому тут рыба есть.
В зависимости как считаете ретурн или приращение цены, можно себя обмануть, нужно чтобы ретурны не “пересекались”, к примеру если Вы считаете ретурн по внутренним параметрам свечи (Close-Open)/Open, то два соседних ретурна независимы и Вы можете например N ретурнов брать как фичи, а знак N+1 как таргет, но если ретурны считаются между свечами (Close(t-1)- Close(t))/Close(t-1), то Вы уже не можите использовать N+1 ретурн как таргет так как он пересекается с N-м, нужно брать N+2-й.
Ну вот если есть пересечения, то можно антиреальный скор получить. Проверять нужно на не зависимом таргете, чтобы в него не под мешалось прошлое, тогда будет результат чистый.
data.zip
А что это за датасет, если не секрет? Как Вы его собирали? У меня 67% вышло на тесте, это хорошо или плохо?
Ну наверно больше 50 это уже хорошо. Но датасет перекошен. Когда он сбалансирован по выходу (равное количество единичек и нулей) тогда результаты тестера совпадут с Вашими проверками.
В зависимости как считаете ретурн или приращение цены, можно себя обмануть, нужно чтобы ретурны не “пересекались”, к примеру если Вы считаете ретурн по внутренним параметрам свечи (Close-Open)/Open, то два соседних ретурна независимы и Вы можете например N ретурнов брать как фичи, а знак N+1 как таргет, но если ретурны считаются между свечами (Close(t-1)- Close(t))/Close(t-1), то Вы уже не можите использовать N+1 ретурн как таргет так как он пересекается с N-м, нужно брать N+2-й.
Ну вот если есть пересечения, то можно антиреальный скор получить. Проверять нужно на не зависимом таргете, чтобы в него не под мешалось прошлое, тогда будет результат чистый.
Что то уж замудрёно. у меня ничего не подмешивается. Я слежу за чистотой сбора данных. Тем более Ваш пример относится к системам прогнозирования прежде всего. Но дела ради скажу, что Ваше замечание вполне уместно. Это относится к разделу о чистоте сбора данных. Стоит допустить маленькую ошибку и результаты будут кардинально отличатся и не соответствовать действительности.