Обсуждение статьи "Секвента ДеМарка (TD SEQUENTIAL) с использованием искусственного интеллекта" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые а можно ли Закодить и проверить в нейронке к примеру 1 патерн, интересно было бы посмотреть, как вообще все это выглядит,и что вообще получится.Если можно так сделать то выложу простой график где четка будет указанна фигура патерна, естественно пашет на любом рынке и паре.Если да то скину скрин если можно потом прогнать по основным парам, и еще нейронка на 5 версии или 4 Вы пользуетесь
Если патерн рабочий и есть конкретные условия его определения, то в использование НС нет смысла, НС нужна тогда когда нет возможности явно определить патерн, или когда патерн найден, но результат его работы разнятся, тогда именно входные данные полученные в момент формирования патерна и будут определять его истиность или ложность. Тут как раз НС и нужна. Но вы выложите картинку, что за патерн... интересно будет взглянуть!!!!
Но еще много нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных
И Миша, всех апорий друг...)))
Ещё раз хочу подытожить. Смысл статьи был не в том чтобы рекламировать Оптимизатор Решетова, смысл был показать как можно организовать ТС с использованием НС. Рассказать о примочках, что можно делать и как при построении ТС. Я с удовольствием взгляну на результаты работы именно Ваших сеток, но с указанными мною рекомендациями. Опять же, возьмите Секвенту, натренируйте свою сетку, покажите её работу применительно к стратегии Демарка. И вот тут уже можно сравнить результаты работы Ваших сеток и модели полученной с помощью оптимизатора Решетова. Это куда более интересно, чем кидать друг в друга незамысловатыми фразами. Если есть интерес, могу рассказать какие именно входы я использую, и поверьте вы будете удивленны на счёт них. Вполне возможно что Ваши НС бедет работать лучше, если Вы начнёте пользовать именно эти входы, даже применительно к Вашим собственным ТС. Так что как то так хотелось бы продолжить беседу.
Заранее извиняюсь если буду немного бестактен, но если Вы хотите что бы с Вами продолжили общаться люди соображающие, что к чему на рынке и как там МО применяют, то перестаньте пожалуйста вести себя как бабтисткий проповедник, при беседе с “неверующими”, когда Вам аргументы, а Вы в ответ рекурсивную риторику, опирающуюся на необоснованные авторитеты. Как известно если проповедник достаточно искушен, то бессмысленная беседа может быть потенциально бесконечной, так что умный человек её прекращает.
Я потратил своё время и привел аргументы, протестировал Вашу модель, выложил маленький код на яве(как Вам удобно), с Вашей моделью, которая дает не 70% а 48% то есть хуже рандома, Вы не среагировали, там код проверить можно за минуту. А это очень Важно, так как если я прав и модель не рабочая, то и нет смысла всей Вашей статье и оптимизатора Решетова, на котором она основана, а если я ошибся, то нужно убедиться где и как мне повторить Ваш результат с 70%.
Нее... Спи спокойно)))
Но еще много нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных
И Миша, всех апорий друг...)))
Прежде всего приношу извенения, дело в том что я работал преподователем и когда речь заходит про исследования то я выбираю именно поучительный тон общения, мне не раз уже об этом говорили мои друзья :-)
По поводу кода, я действительно слабенько разбираюсь в нём, сейчас чуть позже покажу одну инфу, чуть позже, а пока по поводу теста, toxic как ты его проводил?
Я построил модель в течении 50 записей, интересен был результат работы модели в течении последующих 50 или 100% обучающего интервала. Когда увеличиваешь количетсво записей для постройки модели, при том не увеличивая количество в ходов. Обобщающая способность будет снижатся. Тем самым можно снизить уровень обобщения до приемлемых 65%,регулирую длинной выборки, если говорим что на рынке этого достаточно чтобы заработать, то размер обучающей выборки будет значительно выше и работать такая модель будет значительно дольше, но гораздо хуже, чем модель при уровне обобщения 90%. Применив к таким моделям (65%) должный ММ и управление капиталом, можно не хило вырулить.
То что Вы говорите, toxic по поводу сверхсрочной торговли когда дальше минуты рыбы нет, вот тут с Вами не соглашусь. Вполне возможно (Чуть не сказал "" Скорее всего", видите потихоньку меняю тон :-() )что рассматриваете рынок как не прерывный нестационарный ряд, да я тоже его рассматриваю именно так но только на половину, потому как вторая половина во мне рассматривает рынок как участие живых людей. Технический анализ и был создан для того чтобы на рынке работали люди или толпа как её принято называть в местных кругах. Поэтому рыба есть и на более длительном интервале, когда работает ТС, это маленькое такое допущение, мне так кажется во всяком случае.
Ну и ещё хотел бы попросить кое о чём, toxiс!!!! Можно я скину тебе свой файл для тренировки, давай возьмём по максимуму 200 строк, посмотрю если будет столько. Ты построишь модель на своём ИИ, подскажешь как её запилить в индикатор, я хочу посмотреть как будет работать модель построенная на Твоём ИИ с учётом контроля и т.д. Вот как для себя бы поставил.......
Я в свою очередь поставлю оптимизироватся у себя этот файл (на выходные как раз) и можно будет сравнить результат. Что скажешь????
Ну и ещё хотел бы попросить кое о чём, toxiс!!!! Можно я скину тебе свой файл для тренировки, давай возьмём по максимуму 200 строк, посмотрю если будет столько. Ты построишь модель на своём ИИ, подскажешь как её запилить в индикатор, я хочу посмотреть как будет работать модель построенная на Твоём ИИ с учётом контроля и т.д. Вот как для себя бы поставил.......
Я в свою очередь поставлю оптимизироватся у себя этот файл (на выходные как раз) и можно будет сравнить результат. Что скажешь????
Кстати только что придумал охиренную штуку для подготовки данных, хм.......
То что Вы говорите, toxic по поводу сверхсрочной торговли когда дальше минуты рыбы нет, вот тут с Вами не соглашусь. Вполне возможно (Чуть не сказал "" Скорее всего", видите потихоньку меняю тон :-() )что рассматриваете рынок как не прерывный нестационарный ряд, да я тоже его рассматриваю именно так но только на половину, потому как вторая половина во мне рассматривает рынок как участие живых людей. Технический анализ и был создан для того чтобы на рынке работали люди или толпа как её принято называть в местных кругах. Поэтому рыба есть и на более длительном интервале, когда работает ТС, это маленькое такое допущение, мне так кажется во всяком случае.
Рыба то есть, но не с такими данными, на низкочастотных данных цена учитывает всё, по чистым маркет-данным (цена объём, дельта и тп.) уже ничего не получить, цена приспосабливается к новостям и новой информации почти полностью, в течении нескольких минут, а диффузия информации – основная рыночная неэффективность. Остальное если по простому, то только инсайд. Вы же не знаете когда и почему кукл будет очень много покупать\продавать создавая тренды и когда прекратит.
Представьте что Вы деретесь, Ваш успех в драке зависит от того как Вы предсказываете удары противника, по их началу, видя позу и начало движения Вы предпринимаете соответствующие маневры уклонения, а когда видите не эффективность защиты противника атакуете, всё точно также и в торговле(спекуляциях), Вы не можете например решить реагировать в двое медленней, Вы не станете от этого в двое менее эффективным, Вы полностью потеряете эффективность.
Сейчас вся спекуляции автоматизирована, всё что базируется на диффузии информации(статический, событийный арбитраж итп ) всё HFT, это обязательно ультра HFT как у некоторых ММ, это скорее “алго-скальпинг”(среднее время удержания позиции в районе минуты, а то и 10 мин), но речь не идёт о часах и днях, там точно нет информации в ценах, всё древность.
Но вообще, теоретически, можно предсказывать и часы и даже дни, но не только по маркет данным, нужно мониторить тысячи параметров человеческой деятельность по всему миру, особенно в отношении крупных компаний, нужна погода, количество транспорта везде, социальная активность людей в интернете, особенно вбросы тн. “публичных людей”, спутниковая сьёмка и тп. например слышал что тупо смотрят из космоса за заводами сколько там продукции, что привезли что увезли))) Это на границе с инсайдом, но не пойманный не вор))). И всё это нужно обрабатывать командой хороших аналитиков в признаковый вид, а также нужна команда крутых прогнозистов фундаментальщиков и сбор данных открытых прогнозов и их анализ. В общем чтобы всё это реализовать и отработать, до продакш качества, не хватит ресурсов даже среднему банку. А по только цене с объёмом дни не предсказать статистически достоверно будущую цену, это сказки для “ставь на красное и удваивайся”)))