Обсуждение статьи "Секвента ДеМарка (TD SEQUENTIAL) с использованием искусственного интеллекта" - страница 5

 
Ещё раз хочу подытожить. Смысл статьи был не в том чтобы рекламировать Оптимизатор Решетова, смысл был показать как можно организовать ТС с использованием НС. Рассказать о примочках, что можно делать и как при построении ТС. Я с удовольствием взгляну на результаты работы именно Ваших сеток, но с указанными мною рекомендациями. Опять же, возьмите Секвенту, натренируйте свою сетку, покажите её работу применительно к стратегии Демарка. И вот тут уже можно сравнить результаты работы Ваших сеток и модели полученной с помощью оптимизатора Решетова. Это куда более интересно, чем кидать друг в друга незамысловатыми фразами. Если есть интерес, могу рассказать какие именно входы я использую, и поверьте вы будете удивленны на счёт них. Вполне возможно что Ваши НС бедет работать лучше, если Вы начнёте пользовать именно эти входы, даже применительно к Вашим собственным ТС. Так что как то так хотелось бы продолжить беседу.
 
alexsandr11:

Уважаемые а можно ли Закодить и проверить в нейронке к примеру 1 патерн, интересно было бы посмотреть, как вообще все это выглядит,и что вообще получится.Если можно так сделать то выложу простой график где четка будет указанна фигура патерна, естественно пашет на любом рынке и паре.Если да то скину скрин если можно потом прогнать по основным парам, и еще нейронка на 5 версии или 4 Вы пользуетесь


Если патерн рабочий и есть конкретные условия его определения, то в использование НС нет смысла, НС нужна тогда когда нет возможности явно определить патерн, или когда патерн найден, но результат его работы разнятся, тогда именно входные данные полученные в момент формирования патерна и будут определять его истиность или ложность. Тут как раз НС и нужна. Но вы выложите картинку, что за патерн... интересно будет взглянуть!!!! 
 
toxic: Надеюсь это Вы так не на 50 сэмплах обучились? Иначе я не засну)))
Нее... Спи спокойно)))
Но еще много нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных
И Миша, всех апорий друг...)))
 
Mihail Marchukajtes:
Ещё раз хочу подытожить. Смысл статьи был не в том чтобы рекламировать Оптимизатор Решетова, смысл был показать как можно организовать ТС с использованием НС. Рассказать о примочках, что можно делать и как при построении ТС. Я с удовольствием взгляну на результаты работы именно Ваших сеток, но с указанными мною рекомендациями. Опять же, возьмите Секвенту, натренируйте свою сетку, покажите её работу применительно к стратегии Демарка. И вот тут уже можно сравнить результаты работы Ваших сеток и модели полученной с помощью оптимизатора Решетова. Это куда более интересно, чем кидать друг в друга незамысловатыми фразами. Если есть интерес, могу рассказать какие именно входы я использую, и поверьте вы будете удивленны на счёт них. Вполне возможно что Ваши НС бедет работать лучше, если Вы начнёте пользовать именно эти входы, даже применительно к Вашим собственным ТС. Так что как то так хотелось бы продолжить беседу.

Заранее извиняюсь если буду немного бестактен, но если Вы хотите что бы с Вами продолжили общаться люди соображающие, что к чему на рынке и как там МО применяют, то перестаньте пожалуйста вести себя как бабтисткий проповедник, при беседе с “неверующими”, когда Вам аргументы, а Вы в ответ рекурсивную риторику, опирающуюся на необоснованные авторитеты. Как известно если проповедник достаточно искушен, то бессмысленная беседа может быть потенциально бесконечной, так что умный человек её прекращает.

Я потратил своё время и привел аргументы, протестировал Вашу модель, выложил маленький код на яве(как Вам удобно), с Вашей моделью, которая дает не 70% а 48% то есть хуже рандома, Вы не среагировали, там код проверить можно за минуту. А это очень Важно, так как если я прав и модель не рабочая, то и нет смысла всей Вашей статье и оптимизатора Решетова, на котором она основана, а если я ошибся, то нужно убедиться где и как мне повторить Ваш результат с 70%. 

 
Vizard_:
Нее... Спи спокойно)))
Но еще много нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных
И Миша, всех апорий друг...)))
Фуух... отлегло)))
 

Прежде всего приношу извенения, дело в том что я работал преподователем и когда речь заходит про исследования то я выбираю именно поучительный тон общения, мне не раз уже об этом говорили мои друзья :-)

По поводу кода, я действительно слабенько разбираюсь в нём, сейчас чуть позже покажу одну инфу, чуть позже, а пока  по поводу теста, toxic как ты его проводил?

Я построил модель в течении 50 записей, интересен был результат работы модели в течении последующих 50 или 100% обучающего интервала. Когда увеличиваешь количетсво записей для постройки модели, при том не увеличивая количество в ходов. Обобщающая способность будет снижатся. Тем самым можно снизить уровень обобщения до приемлемых 65%,регулирую длинной выборки, если говорим что на рынке этого достаточно чтобы заработать, то размер обучающей выборки будет значительно выше и работать такая модель будет значительно дольше, но гораздо хуже, чем модель при уровне обобщения 90%. Применив к таким моделям (65%) должный ММ и управление капиталом, можно не хило вырулить.

То что Вы говорите, toxic по поводу сверхсрочной торговли когда дальше минуты рыбы нет, вот тут с Вами не соглашусь. Вполне возможно (Чуть не сказал "" Скорее всего", видите потихоньку меняю тон :-() )что рассматриваете рынок как не прерывный  нестационарный ряд, да я тоже его рассматриваю именно так но только на половину, потому как вторая половина во мне рассматривает рынок как участие живых людей. Технический анализ и был создан для того чтобы на рынке работали люди или толпа как её принято называть в местных кругах. Поэтому рыба есть и на более длительном интервале, когда работает ТС, это маленькое такое допущение, мне так кажется во всяком случае.

 

 

Ну и ещё хотел бы попросить кое о чём, toxiс!!!! Можно я скину тебе свой файл для тренировки, давай возьмём по максимуму 200 строк, посмотрю если будет столько. Ты построишь модель на своём ИИ, подскажешь как её запилить в индикатор, я хочу посмотреть как будет работать модель построенная на Твоём ИИ с учётом контроля и т.д. Вот как для себя бы поставил.......

Я в свою очередь поставлю оптимизироватся у себя этот файл (на выходные как раз) и можно будет сравнить результат. Что скажешь????

 
Mihail Marchukajtes:

Ну и ещё хотел бы попросить кое о чём, toxiс!!!! Можно я скину тебе свой файл для тренировки, давай возьмём по максимуму 200 строк, посмотрю если будет столько. Ты построишь модель на своём ИИ, подскажешь как её запилить в индикатор, я хочу посмотреть как будет работать модель построенная на Твоём ИИ с учётом контроля и т.д. Вот как для себя бы поставил.......

Я в свою очередь поставлю оптимизироватся у себя этот файл (на выходные как раз) и можно будет сравнить результат. Что скажешь????


Кстати только что придумал охиренную штуку для подготовки данных, хм.......
 
К сожалению данных хватило только на 150 строк, это то как я подаю на обучение. Если нужно сократить количество столбцов и увеличить количество строк, то я что нибудь придумаю, только скажи.....
Файлы:
 
Mihail Marchukajtes:

То что Вы говорите, toxic по поводу сверхсрочной торговли когда дальше минуты рыбы нет, вот тут с Вами не соглашусь. Вполне возможно (Чуть не сказал "" Скорее всего", видите потихоньку меняю тон :-() )что рассматриваете рынок как не прерывный  нестационарный ряд, да я тоже его рассматриваю именно так но только на половину, потому как вторая половина во мне рассматривает рынок как участие живых людей. Технический анализ и был создан для того чтобы на рынке работали люди или толпа как её принято называть в местных кругах. Поэтому рыба есть и на более длительном интервале, когда работает ТС, это маленькое такое допущение, мне так кажется во всяком случае.

Рыба то есть, но не с такими данными, на низкочастотных данных цена учитывает всё, по чистым маркет-данным (цена объём, дельта и тп.) уже ничего не получить, цена приспосабливается к новостям и новой информации почти полностью, в течении нескольких минут,  а диффузия информации – основная рыночная неэффективность. Остальное если по простому, то только инсайд. Вы же не знаете когда и почему кукл будет очень много покупать\продавать создавая тренды и когда прекратит.

Представьте что Вы деретесь, Ваш успех в драке зависит от того как Вы предсказываете удары противника, по их началу, видя позу и начало движения Вы предпринимаете соответствующие маневры уклонения, а когда видите не эффективность защиты противника атакуете, всё точно также и в торговле(спекуляциях), Вы не можете например решить реагировать в двое медленней, Вы не станете от этого в двое менее эффективным, Вы полностью потеряете эффективность.

Сейчас вся спекуляции автоматизирована, всё что базируется на диффузии информации(статический, событийный арбитраж итп ) всё HFT, это обязательно ультра HFT как у некоторых ММ, это скорее “алго-скальпинг”(среднее время удержания позиции в районе минуты, а то и 10 мин), но речь не идёт о часах и днях, там точно нет информации в ценах, всё древность.

Но вообще, теоретически, можно предсказывать и часы и даже дни, но не только по маркет данным, нужно мониторить тысячи параметров человеческой деятельность по всему миру, особенно в отношении крупных компаний, нужна погода, количество транспорта везде, социальная активность людей в интернете, особенно вбросы тн. “публичных людей”, спутниковая сьёмка и тп. например слышал что тупо смотрят из космоса за заводами сколько там продукции, что привезли что увезли))) Это на границе с инсайдом, но не пойманный не вор))). И всё это нужно обрабатывать командой хороших аналитиков в признаковый вид, а также нужна команда крутых прогнозистов фундаментальщиков и сбор данных открытых прогнозов и их анализ. В общем чтобы всё это реализовать и отработать, до продакш качества, не хватит ресурсов даже среднему банку. А по только цене с объёмом дни не предсказать статистически достоверно будущую цену, это сказки для “ставь на красное и удваивайся”)))