Бред какой-то, после обновления терминала эксперты перестали быть прибыльными! - страница 2

[Vasiliy Sokolov]

Interesting:
На сколько я понимаю тут решение только одно (по крайней мере сейчас) - Внедрить в советник дополнительные проверки, которые не позволят совершать торговые операции если необходимые торговые условия не будут соблюдены...

Тут решение только одно. Ломать, ломать и еще раз ломать файлы котировок. Надеюсь умельцы со временем найдутся. 

[Andrey Dik]

C-4:
Тут решение только одно. Ломать, ломать и еще раз ломать файлы котировок. Надеюсь умельцы со временем найдутся. 

Ишь ты поглядика.. Профессионал. Ломать...

Возьмите да и напишите необходимый функционал в эксперте. Возможности есть. Можно вообще считать прибыль как душе угодно, а не как заложено в тестере - никто не мешает написать свой функционал и использовать, можно продавать его в будущем магазине например. А Вы - ломать...  

PS можно даже написать свой тестер и оптимизатор стратегий. Подходящие статьи для разработки своего тестера опубликованы.

[Vasiliy Sokolov]

joo:

Ишь ты поглядика.. Профессионал. Ломать...

Возьмите да и напишите необходимый функционал в эксперте. Возможности есть. Можно вообще считать прибыль как душе угодно, а не как заложено в тестере - никто не мешает написать свой функционал и использовать, можно продавать его в будущем магазине например. А Вы - ломать... 

Я и без тебя знаю как загонять историю сделок в ексель. Просто это очень трудоемко. А если одновременно работает несколько систем? Попробуй капитализировать такой график в екселе, голову сломаешь. Поэтому лучше перестань отметчаться бесполезным флудом, для этого есть форум mql4.

[Andrey Dik]

C-4:
Я и без тебя знаю как загонять историю сделок в ексель. Просто это очень трудоемко. А если одновременно работает несколько систем? Попробуй капитализировать такой график в екселе, голову сломаешь. Поэтому лучше перестань отметчаться бесполезным флудом, для этого есть форум mql4.

Это ты до сих пор экселем пользуешься, а я уже давно свои идеи в собственном тестере тестирую начиная с MT4.

Флуд? Где же я нафлудил? Дал тебе конкретный совет - пиши собственный тестер стратегий. Не можешь, тогда не выпендривайся и пиши заявку в сервис деск с рацпредложением.

Хамье блин. Хоть вообще на форум не заходи...

[Vasiliy Sokolov]

joo:

Это ты до сих пор экселем пользуешься, а я уже давно свои идеи в собственном тестере тестирую начиная с MT4.

Молодец что используешь. Тогда что ты здесь делаешь? Это вроде как форум для МТ5 и его тестера стратегий. Ладно не отвечай. Проехали.

[Andrey Dik]

C-4:

Молодец что используешь. Тогда что ты здесь делаешь? Это вроде как форум для МТ5 и его тестера стратегий. Ладно не отвечай. Проехали.

Это форум разработчиков МТС использующих MQL5 в своих разработках. А не любителей составителей портфелей в экселе.

Сайт так и называется - https://www.mql5.com/, если ты не заметил до сих пор.

[Yedelkin]

Название темы взбодрило. История повторяется и, по всей видимости, повторяется неоднократно: https://www.mql5.com/ru/forum/1403

[Vasiliy Sokolov]

Yedelkin:

Название темы взбодрило. История повторяется и, по всей видимости, повторяется неоднократно: https://www.mql5.com/ru/forum/1403

Вот, вот. Любят у нас метаквоты охотяться на ведьм. В итоге оказывается что ведьм-то никаких и нет, а черти если и водятся то только в терминале. Единственный адекватный вариант тестировать стратегии на терминалах ДЦ, так надежней. Буду терроризировать моего брокера, что бы он не дай бог не удумал вшивать в котировки торговые условия сороколетней давности.

[Vasiliy Sokolov]

Плавающие спрэды вносят полную неопределенность при тестировании. Допустим получен результат +10 000$ за 1 000 сделок. Какое при этом математическое ожидание стратегии? Раньше спрэд был 5-8 пунктов, потом 2-3, на некоторых участках снова 6-7. Разделить эффективность стратегии от торговых условий стало отныне не возможно. Рынок один, и котировки одни. Зато ДЦ, предоставляющие доступ к рынку имеют разные торговые условия. Зачем смешивать мух с котлетами не ясно. Правильнее было бы дать пользователю выбор: хочешь тестируй при плавающем спрэде, хочешь при фиксированном, а хочешь вообще без комиссионных. А обмануть себя всегда можно будет, можно хоть записать все котировки в файл, а потом считать его, чем не обман, а главное будет работать при любой величине комиссионных, и не одной убыточной сделки. Если идти по этому пути, тогда надо запретить все операции по чтению файлов. Но это все равно не изменит ситуацию с псевдограалями. А вот гибкость инструмент потеряет изрядную. 

[[Удален]]

C-4:
Тут решение только одно. Ломать, ломать и еще раз ломать файлы котировок. Надеюсь умельцы со временем найдутся. 

Вот тут есть такая замечательна тема.

И в ней Renat обещал: "Опубликуем, когда доберемся до релиза".

И попозже ещё: "Скоро опубликуем, просто руки не доходили".

То есть, как бы, проблем с этим нет.

Но потом появились другие нотки: "Интересно, что Вам даст знание формата исторических данных? Вы и так знаете его содержимое, открыв минутный график".

В общем, "мутная" тема.