Плюсы и минусы многосигнальности для входа и выхода из позиций в одном советнике - страница 2

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Запустить аналитику по каждому magic'у. Построить графики баланса / средств. Потом просто сравнить визуально. Кстати, статья на данную тематику на подходе, но если есть желающие - с Вас логин и инвесторский пароль и даты с ... по ... на истории. Я выдам графики баланса и средств по magic'ам.


у меня включается и выключается определённый сигнал,-каждый сигнал под полным контролем...

 
Nikolay Gaylis:


у меня включается и выключается определённый сигнал,-каждый сигнал под полным контролем...


Каким образом один сигнал (я так понимаю это одна стратегия) отличить от другого сигнала (другой стратегии) в торговой истории? Хороший вариант каждой стратегии присваивать свой magic. Как Вы "метите" разные сигналы (разные стратегии) на одном счёте.
 
Vladimir Karputov:

Каким образом один сигнал (я так понимаю это одна стратегия) отличить от другого сигнала (другой стратегии) в торговой истории? Хороший вариант каждой стратегии присваивать свой magic. Как Вы "метите" разные сигналы (разные стратегии) на одном счёте.

Комментом
 
Nikolay Gaylis:

Недавно решил попробовать внести в один советник несколько сигналов(на данный момент их два),работающие параллельно  и независящие друг от друга.Результат оказался неоднозначным.С одной стороны-просадка на некоторых временных промежутках значительно увеличилась,при совпадении лживости сигналов.С другой стороны-такие моменты реже,чем разнообразность входов и выходов,которые смягчают просадку. Отметил так же увеличенную загрузку депозита из минусов.Есть -ли у кого-то опыт в данном направлении?Поделитесь своими наблюдениями пожалуйста!


Скорее всего тут мало кто использует такое, а так очень полезная штука в плане рисков. Как-то создавал тему по поводу наработок в этой области, никто ничего не предлагает, не интересуются. Суть в использовании в одном советнике нескольких сигналов/стратегий.

 
Aliaksandr Hryshyn:


Скорее всего тут мало кто использует такое, а так очень полезная штука в плане рисков. Как-то создавал тему по поводу наработок в этой области, никто ничего не предлагает, не интересуются. Суть в использовании в одном советнике нескольких сигналов/стратегий.


Этот вариант,что-то типа инвесторского портфеля.Сейчас занимаюсь распределением лотов для каждого,отдельного сигнала.Тоже интересная штука.
 
Nikolay Gaylis:

Недавно решил попробовать внести в один советник несколько сигналов(на данный момент их два),работающие параллельно  и независящие друг от друга.Результат оказался неоднозначным.С одной стороны-просадка на некоторых временных промежутках значительно увеличилась,при совпадении лживости сигналов.С другой стороны-такие моменты реже,чем разнообразность входов и выходов,которые смягчают просадку. Отметил так же увеличенную загрузку депозита из минусов.Есть -ли у кого-то опыт в данном направлении?Поделитесь своими наблюдениями пожалуйста!


Добрый вечер. У меня была похожая ситуация: для ТС выбрал уже имеющуюся ТС с набором индикаторов, добавил свои наработки, добавил трендовую составляющую и написал советник, объединив это всё. Но вот разнообразность входов/выходов и независимость сигналов от каждой из стратегий меня не интересовала, наоборот, я искал места их пересечений. Таким образом получил довольно консервативную ТС с редкими входами (количество сделок упало с 200-300 сделок в месяц до примерно 10 штук), но зато более стабильную и более прибыльную. Попробуйте посмотреть с этой стороны на свои сигналы =)
 

Код для оптимизации 32-ух комбинированных вариаций сигналов.Может кому-то пригодится)

      if    (1 условие сигнала)     {s1=0;}    else    {s1=1;}
      if    (2 условие сигнала)     {s2=0;}    else    {s2=1;}
      if    (3 условие сигнала)     {s3=0;}    else    {s3=1;}
      if    (4 условие сигнала)     {s4=0;}    else    {s4=1;}
      if    (5 условие сигнала)     {s5=0;}    else    {s5=1;}
      //+-------------------------------------------------------+
      for(pos=1;pos<=32;)
        {
         for(s1y=0;s1y<=1;s1y++)
           {
            for(s2y=0;s2y<=1;s2y++)
              {
               for(s3y=0;s3y<=1;s3y++)
                 {
                  for(s4y=0;s4y<=1;s4y++)
                    {
                     for(s5y=0;s5y<=1;s5y++,pos++)
                       {
                        if(pos==s)//s-номер сигнала от 1 до 32
                          {
                           if(s1==s1y &&
                              s2==s2y &&
                              s3==s3y &&
                              s4==s4y &&
                              s5==s5y)
                             {
                              sig=0;//покупка
                             }
                           if(s1!=s1y &&
                              s2!=s2y &&
                              s3!=s3y &&
                              s4!=s4y &&
                              s5!=s5y)
                             {
                              sig=1;//продажа
                             }
                          }
                       }
                    }
                 }
              }
           }
        }
 

В своей АТС я пытаюсь менять стратегию - переходя с контр тренда в тренд, если это позволяет рынок, но такое бывает редко - после тренда обычно следует флэт. Есть ещё и вход в маленький тренд, в случае первого пробоя RSI после флэта. Была идея загрузки в контр тренд во флэте, а потом набор по тренду с целью снижения просадки...

 
Nikolay Gaylis:

Код для оптимизации 32-ух комбинированных вариаций сигналов.Может кому-то пригодится)


Нужно оптимизировать/настраивать стратегии по отдельности, а потом нужно использовать принципы составления инвестиционного портфеля. Есть такое как портфельная теория Марковица, например.
 
Nikolay Gaylis:

Код для оптимизации 32-ух комбинированных вариаций сигналов.Может кому-то пригодится)

так в итоге какие плюсы такого подхода?
12
Новый комментарий