Предлагаю к обсуждению тему: адаптированный советник. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, почему данная тема есть во "Все сообщения" у forexman77, но отсутствует у него в профиле?
Ветку хотел снести, так как не вижу заинтересованных. Получилось только в профиле удалить. Но, это же к теме вообще не относится....?
Ветку хотел снести, так как не вижу заинтересованных. Получилось только в профиле удалить. Но, это же к теме вообще не относится....?
Понятно, я думал глюк сайта. Хотел ответить по ветке в профиле именно потому, что на форуме мало интереса проявлено.
По теме:
1. Авто настройка МА и прочих разных индикаторов присутствует у ряда поделок в кодобазе.
2. Авто настройка скорее всего должна опираться на обоснованный выбор параметров, которые будут настраиваться.
3. Авто настройка не должна выводить параметр в граничную область (на упоры).
4. Авто настройка должна быть охвачена обратной связью.
Например по пунктам 3 и 4:
Есть советник у которого торговля ведется по уровням с параметрами:
- Уровень фиксации прибыли (NPips)
- Глубина анализа истории в барах для построения канала (NBar)
Авто настройка не должна уводить параметры NPips и NBar к значению 0 и "бесконечность"
Авто настройка должна вызывать смещение значений параметров таким образом, чтобы возмущающее воздействие
вызывало их отклонение от начального значения уменьшающее возмущающее воздействие (ООС - отрицательная обратная связь).
Например мы определили, что глубина истории NBar является прямо пропорционально зависимой величиной от волатильности.
Возрастание уровня волатильности в 2 раза от исходного учтено в увеличении значения NBar так же в два раза,
при этом следующее увеличение волатильности вдвое должно увеличивать значение NBar в меньшей степени, например в (корень из двух) раз.
Если мы будем увеличивать значение авто регулируемого параметра во все большей степени, то система "уйдет на стопы" - упрётся в краевые ограничения.
Понятно, я думал глюк сайта. Хотел ответить по ветке в профиле именно потому, что на форуме мало интереса проявлено.
По теме:
1. Авто настройка МА и прочих разных индикаторов присутствует у ряда поделок в кодобазе.
2. Авто настройка скорее всего должна опираться на обоснованный выбор параметров, которые будут настраиваться.
3. Авто настройка не должна выводить параметр в граничную область (на упоры).
4. Авто настройка должна быть охвачена обратной связью.
Если правильно понимаю то:
2.Нужно использовать, то что неплохо себя зарекомендовало. К примеру индикатор MDI.
3.4. Стопы и тейки тоже должны быть динамическими.
ООС на примере NBar и волатильности. Как определить их взаимосвязь, какие инструменты для этого использовать?
Если правильно понимаю то:
2.Нужно использовать, то что неплохо себя зарекомендовало. К примеру индикатор MDI.
3.4. Стопы и тейки тоже должны быть динамическими.
ООС на примере NBar и волатильности. Как определить их взаимосвязь, какие инструменты для этого использовать?
Это абстрактный пример, для абстрактного советника торгующего в канале, который определяется по последним NBar барам. Можно предположить, что с изменением волатильности iVol, которая может определяться например как размах цены на последних NVol барах (можно ещё учитывать например коэффициент по торговым объёмам), оптимальное NBar изменяется в зависимости от iVol. Можно попытаться определить функциональное соотношение между iVol и NBar: NBar=f(iVol). Это соотношение можно определить аналитически - подобрав соответствующую функцию. В простейшем случае например: NBar=a*iVol. А можно методом автоподстройки: в простейшем случае использовать тройку тестовых ордеров возможно виртуальных, но можно и реальных минимальным лотом (так точнее), которые соответствуют значениям a: {a0-d,a0,a0+d}. Можно использовать также три тестовых серии ордеров. По результатам закрытия сделок и определению прибыли можно сделать вывод, какое значение a из набора {a0-d,a0,a0+d} более оптимально и сместить зону поиска оптимума в эту область. И т.д. и т.п......
Это абстрактный пример, для абстрактного советника торгующего в канале, который определяется по последним NBar барам. Можно предположить, что с изменением волатильности iVol, которая может определяться например как размах цены на последних NVol барах (можно ещё учитывать например коэффициент по торговым объёмам), оптимальное NBar изменяется в зависимости от iVol. Можно попытаться определить функциональное соотношение между iVol и NBar: NBar=f(iVol). Это соотношение можно определить аналитически - подобрав соответствующую функцию. В простейшем случае например: NBar=a*iVol. А можно методом автоподстройки: в простейшем случае использовать тройку тестовых ордеров возможно виртуальных, но можно и реальных минимальным лотом (так точнее), которые соответствуют значениям a: {a0-d,a0,a0+d}. Можно использовать также три тестовых серии ордеров. По результатам закрытия сделок и определению прибыли можно сделать вывод, какое значение a из набора {a0-d,a0,a0+d} более оптимально и сместить зону поиска оптимума в эту область. И т.д. и т.п......
Если мерить волатильность ATR, то наверное нужно брать его нормированные значения или для каждого таймфрема и инструмента отдельно подбирать коэффициенты?
Еще подумал, что если волатильность будет падать до низких значений, то регулируемый параметр тоже упадет низко и будет часто сигналить на рейндже.
Про высокие значения Вы уже говорили, что возникнет проблема. Вот вопрос, как обойти крайние значения.
Если мерить волатильность ATR, то наверное нужно брать его нормированные значения или для каждого таймфрема и инструмента отдельно подбирать коэффициенты?
Еще подумал, что если волатильность будет падать до низких значений, то регулируемый параметр тоже упадет низко и будет часто сигналить на рейндже.
Про высокие значения Вы уже говорили, что возникнет проблема. Вот вопрос, как обойти крайние значения.
Главные проблемы здесь в другом: 1. Очень большое время реакции между выставлением тестовых ордеров и получением прибыли (убытка). 2. Большой элемент случайности и соответственно проблемы с непрерывностью оптимизируемой функции на интервале оптимизации.