Есть другое понятие данной формулы
E1 (Zp) = α1 + zf2 + β [E(Zm) – zf ]
Это если брать по реальной торговли,а если как вы написали все бы были миллионерами
или
E1 (Zp) = (α2-а)"3+z1 + zf + β [E(Zm) – zf ]
что тоже не даказано
Если с в конце всё понятно,то по сути вся проблема в первой части
"угадай мелодию" E (Zp) = α + zf + β [E(Zm) – zf ]
Определение понятия "Альфа" - главного критерия эффективности управления капиталом (E (Zp)) из серии "Коэффициент Шарпа", но, более важного, рассчитываемого параметра. Поскольку, оказалось, что, почти всегда α<0, следует, в частности, известная аксиома: "Рынок настолько совершенен, что, никто не в состоянии его обмануть", больше, чем дозволено из расчета E (Zp) = zf + β [E(Zm) – zf ] . Поскольку, расчеты имеют вероятностный характер, то, его значение не обязательно к выполнению условия в будущем.
"угадай мелодию" E (Zp) = α + zf + β [E(Zm) – zf ]
Что есть что в Вашей формуле?
Можно подробнее
Что есть что в Вашей формуле?
Можно подробнее
ожидаемая прибыль портфеля - E(Zp);
безрисковая ставка - zf;
бета портфеля - β;
избыточная прибыль рыночного портфеля [E(Zm)– zf ] по безрисковой ставке zf..
Формула определяет ожидаемую прибыль портфеля как линейный полином ожидаемой прибыли рынка. Его график – прямая линия рыночного капитала (capital market line).
ожидаемая прибыль портфеля - E(Zp);
безрисковая ставка - zf;
беты портфеля - β;
избыточная прибыль рыночного портфеля [E(Zm)– zf ] по безрисковой ставке zf..
Формула определяет ожидаемую прибыль портфеля как линейный полином ожидаемой прибыли рынка. Его график – прямая линия рыночного капитала (capital market line).
спасибо!
эта фича не подходит для применения на валютном рынке:
http://fb.ru/article/263642/model-capm-formula-rascheta
это всё равно что попросить угадать такую формулу:
- 2016.08.27
- Ав. Сергей Проць
- fb.ru
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Кто живет только на прибыль от форекса?
J.B, 2017.03.07 12:31
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_(finance)
вы что тут все профессора?
не понимаю вообще ничего)))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования