Несоответствие активов и открытых позиций, не закрытие позиций при обмене трёх валют (арбитраж, биржи), баг или что ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Объясните почему не закрываются позиции при купле-продаже трёх (и более) валют ?
Это не работает ни в mt4, ни в mt5, хотя в mt5 активы показывает правильно (как и ожидалось), позиции всё равно висят открытыми.
Вроде как заявлен неттинг позиций , по факту не работает, (вернее в активах работает, а в позициях нет)
Простой пример :
1) купили 100000 EUR за 110000 USD (открылась позиция по EUR/USD = 1.10 ) в активах: 100000 EUR , -110000 USD должно быть: открылась позиция по EUR/USD
2) продали 100000 EUR за 85000 GBP (открылась позиция по EUR/GBP = 0.85 ) в активах: 0 EUR, -110000 USD, 85000 GBP должно быть: ЗАКРЫЛАСЬ позиция по EUR/USD, открылась позиция по GBP/USD
3) продали 85000 GBP за 110500 USD (открылась позиция по GBP/USD = 1.30) в активах 0 EUR, 500 USD, 0 GBP должно быть: ЗАКРЫЛАСЬ позиция по GBP/USD
Несоответствие активов и открытых позиций !!! Все сделки завершены а осталось три открытых позиции !
Кроме того трудно точно выровнять сделки в силу ограничения точности на объём ордера в 2 знака после запятой.
Вы несколько неверно понимаете что и как Вы покупаете и каким образом осуществляются расчеты на Форекс. Как это может происходить описано здесь:
Корректный расчет валютных свопов.
Дата валютирования (окончательных расчетов) на Spot-рынке FOREX отстоит от даты совершения сделки на два рабочих дня для тех валют, что задействованы в сделке. По этой причине валютирование сделок, совершенных в среду, происходит на два дня дольше, чем для остальных будних дней. Из-за этого в overnight взымается тройной тариф за пролонгацию открытых позиций.
Имеется синтетический финансовый инструмент - LIBOR. Это ставка кредита за привлечение определенной валюты. Грубо говоря, вы взяли кредит в определенной валюте под LIBOR-ставку.
Есть аналогичная обратная ставка - LIBID. Это ставка депозита за размещение определенной валюты. Грубо говоря, вы положили депозит в определенной валюте под LIBID-ставку.
Очевидно, что всегда LIBID < LIBOR, т.к. бесплатных кредитов практически не бывает. По неписанному правилу LIBID ~ LIBOR * (1 - 1/800), т.е. LIBID примерно меньше на 1/8% от LIBOR.
Ставки LIBOR ежедневно рассчитываются и публикуются British Bankers' Association (BBA). И их величина зависит от срока привлечения валюты (на сколько времени взяли кредит). Для FOREX используется самая краткосрочная ставка - LIBOR Overnight.
LIBOR ставки всегда выражаются в процентах годовых. Соответственно, чтобы прийти к дневному значению, надо поделить ставку на 365 дней (не учитываем возможные реинвестирования). Далее будем говорить о LIBID и LIBOR ставках, имея в виду дневные значения.
Посмотрим, что происходит, когда вы открываете позицию BUY AUDCHF. Вы привлекаете CHF под LIBOR_CHF ставку и размещаете AUD под LIBID_AUD ставку. При этом в день открытия сделки никаких списаний/начислений по ставкам не производится. Т.е. краткосрочные кредит/депозит для вас являются бесплатными.
Но на момент валютирования есть два варианта, как вы можете поступить:
1. Закрыть позицию и тут же ее открыть. Вы снова получите бесплатный кредит/депозит. Но при этом потеряете на спреде, который не случайно в этот момент значительно расширяется.
2. Пролонгировать свою позицию, сделав расчеты за имеющиеся кредит/депозит. Здесь уже не обязательно будут потери, могут быть и пополнения.
Первый вариант - на уссмотрение трейдера. Второй - применяется чаще всего.
Поскольку вы действуете через посредника - брокера, то дополнительно оплачиваете его услуги. Брокер берет часть списаний с кредита и начислений с депозита себе. Обычно это какой-то фиксированный процент - MarkUp.
Итак, подведем итог, взяв уже знакомый нам пример BUY AUDCHF. Мы вложили $1000 в покупку актива AUDCHF. Соответственно, разместили на $1000 AUD-валюту и привлекли на $1000 CHF валюту. Это значит, что по AUD-депозиту мы будем в overnight получать начисления по ставке LIBID_AUD, а по CHF-кредиту будем получать списания по ставке LIBOR_CHF. Сумма этих значений и называется валютным свопом
Вы несколько неверно понимаете что и как Вы покупаете и каким образом осуществляются расчеты на Форекс. Как это может происходить описано здесь:
Можно пример еще упростить - допустим счёт открыт с кредитным плечом 1 к 1, то есть никаких кредитов никто не брал. Вместо 100000 можно взять 1000 (везде убрать два нуля), сути это не меняет никак.
При чём тут своп вообще? Все сделки в примере совершены одновременно (в пределах допустим 30мс) соответственно "краткосрочные кредит/депозит для вас являются бесплатными", перенос через ночь ("overnight") тут отсутствует.
Можно пример еще упростить - допустим счёт открыт с кредитным плечом 1 к 1, то есть никаких кредитов никто не брал. Вместо 100000 можно взять 1000 (везде убрать два нуля), сути это не меняет никак.
1 к 1 плечо - это ещё не значит что "никаких кредитов никто не брал". Вы их будете брать в любом случае! Попробую другими словами из того же источника:
Подавляющее большинство сделок на внебиржевом рынке FOREX носят спекулятивный характер и не предполагают физической доставки торгуемых объемов валют, т. е. для фиксации финансового результата клиент должен закрыть сделку. Если Брокер не получает соответствующей инструкции на погашение открытой позиции до окончания торговой сессии, то он на свое усмотрение и под ответственность Трейдера имеет право пролонгировать контракт, т. е. перенести сделку на следующую торговую сессию, передвинув тем самым дату валютирования на один день – такая операция называется SWAP или Rollover.
Т.е. в Вашем примере (если сильно упростить и на пальцах):
купили 100000 EUR за 110000 USD (открылась позиция по EUR/USD = 1.10 )
Вы взяли в кредит 110000 USD в "банке" и купили 100000 EUR, которые тут же положили на депозит в тот же "банк", у которого взяли в кредит 110000 USD. Т.к. плечо 1 к 1 - обеспечением этого кредита является сумма на Вашем счете у брокера, равная 110000 USD. Поставка на Ваш счет купленной валюты может произойти через 2 рабочих дня. Но брокер, на основании того договора который Вы с ним заключаете, "понимает" что Вы совершили эту операцию для спекулятивных целей и вместо поставки Вам на счет 100000 EUR переносит каждый день эту "позицию" (переоткрывает её заново каждый день) и ждёт когда Вы её закроете.
продали 100000 EUR за 85000 GBP
Может произойти уже совсем в другом "банке", который про первый ничего не знает.
Не водите людей в заблуждение, где же вы такое видели? для такого нужна 3 сторона. Что же с вами будут торговать инопланетяне? на форексе как и везде все тоже самое кто то продает кто то покупает. Может где то есть такой источник бесконечной ликвидности на межбанке ))) но человечество такого еще не изобрело.
1 к 1 плечо - это ещё не значит что "никаких кредитов никто не брал". Вы их будете брать в любом случае! Попробую другими словами из того же источника:
Т.е. в Вашем примере (если сильно упростить и на пальцах):
Вы взяли в кредит 110000 USD в "банке" и купили 100000 EUR, которые тут же положили на депозит в тот же "банк", у которого взяли в кредит 110000 USD. Т.к. плечо 1 к 1 - обеспечением этого кредита является сумма на Вашем счете у брокера, равная 110000 USD. Поставка на Ваш счет купленной валюты может произойти через 2 рабочих дня. Но брокер, на основании того договора который Вы с ним заключаете, "понимает" что Вы совершили эту операцию для спекулятивных целей и вместо поставки Вам на счет 100000 EUR переносит каждый день эту "позицию" (переоткрывает её заново каждый день) и ждёт когда Вы её закроете.
Может произойти уже совсем в другом "банке", который про первый ничего не знает.
Притом что мне этот кредит и не нужен (1:1 в чём смысл кредита?) , а брокер понимает что я совершаю операцию для спекулятивных целей и рано или поздно закрою сделку ? (тем более если он и не даст возможности её не закрыть - вывод в валюте ввода). Даже если такие брокеры существуют то зачем идти к ним ? если они фактически играют против меня (делая всякие ненужные вещи типа кредитов), полно же других.
Во вторых, даже если я попал к такому брокеру (банку) и плечо 1:100 и он оформляет кредиты то:
положил на депозит 1100 USD
под залог 1100 USD на депозите взял кредит 110000 USD купил 100000 EUR, положил на депозит,
под залог этих 100000 EUR на депозите, взял кредит 100000 EUR и купил 85000 GBP, положил на депозит,
под залог этих 85000 GBP на депозите, взял кредит 85000 GBP и купил 110500 USD, положил на депозит,
подождал до даты валютирования (2 дня) , заплатил своп за пользование кредитом и получил своп за депозиты,
(а если брокер понимает что всё это в спек целях то не ждал а сразу)
закрыл все кредиты депозитами, на депозите осталось примерно 1599 USD ,
снял 1590 USD .
Зачем стока кредитов не понял ,
пошел на нормальную биржу, положил 1100 USD, на них
купил 1000 EUR, на них
купил 850 GBP, на них
купил 1105 USD,
повторил пока есть такая возможность (10-100-1000 раз)
снял что получилось.
Жаль только что всё это в теории.
На практике я задавал вопрос про программу MT, а не про брокеров.
Во первых, вы правда верите что кто то оформляет кредиты на суммы в сотни тысяч баксов на каждую сделку на форексе ?
Это зависит от того какой брокер и каким образом у него организована торговля, с какими провайдерами ликвидности он работает. Даже у одного брокера есть разные типы счетов. И это не вопрос веры - это специфика рынка, особенности его работы. И кредиты оформляются, насколько я понимаю, не на каждую сделку, а на совокупную позицию всех клиентов брокера по итогу торгов.
Притом что мне этот кредит и не нужен (1:1 в чём смысл кредита?)
Вы хотите продать евро. А у Вас счет в баксах. Как Вы без "кредита" это реализуете? Если отключить маржинальную торговлю - Вы не сможете открывать короткие позиции. Это только одна из многих причин по которой у "кредита" есть смысл. Также, в своих рассуждениях Вы исходите из того, что все сделки происходят только с одним "банком" - а это совсем не так.
... а брокер понимает что я совершаю операцию для спекулятивных целей и рано или поздно закрою сделку ? (тем более если он и не даст возможности её не закрыть - вывод в валюте ввода). Даже если такие брокеры существуют то зачем идти к ним ? если они фактически играют против меня (делая всякие ненужные вещи типа кредитов), полно же других.
Как раз если они не "делают всякие ненужные вещи типа кредитов" - то это "кухня". Кухня, кстати, это не всегда плохо. Но это уже другая песня.
Lyuk:
Во вторых, даже если я попал к такому брокеру (банку) и плечо 1:100 и он оформляет кредиты то:
положил на депозит 1100 USD
под залог 1100 USD на депозите взял кредит 110000 USD купил 100000 EUR, положил на депозит,
под залог этих 100000 EUR на депозите, взял кредит 100000 EUR и купил 85000 GBP, положил на депозит,
под залог этих 85000 GBP на депозите, взял кредит 85000 GBP и купил 110500 USD, положил на депозит,
подождал до даты валютирования (2 дня) , заплатил своп за пользование кредитом и получил своп за депозиты,
(а если брокер понимает что всё это в спек целях то не ждал а сразу)
закрыл все кредиты депозитами, на депозите осталось примерно 1599 USD ,
снял 1590 USD .
Вы понимаете, что деньги "положили на депозит" Брокеру, а все остальные операции совершаются Брокером от Вашего имени совсем в другом месте? Причем даже покупка 100000 EUR (условно) может произойти в разных местах.
Lyuk:
Зачем стока кредитов не понял , пошел на нормальную биржу, положил 1100 USD, на них купил 1000 EUR, на них купил 850 GBP, на них купил 1105 USD, повторил пока есть такая возможность (10-100-1000 раз) снял что получилось.
Из своего опыта - попросите у любого из 2-х крупнейших брокеров на Валютном рынке Московской Биржи отключить "плечо". И послушайте, что они Вам на это скажут. И каков будет результат.
Жаль только что всё это в теории.
На практике я задавал вопрос про программу MT, а не про брокеров.
Вопрос про МТ не увидел. Где он? Дайте ссылку на пост. То что в первом посте - это Ваши заблуждения о том как рынок должен работать. К МТ это отношения не имеет.
Добавлено: Alexander Laur ещё лучше объяснил.
1. куплено 100 000 EUR за 110 000 USD;
2. продали 100 000 EUR за 85 000 GBP.
Вы хотите продать евро. А у Вас счет в баксах. Как Вы без "кредита" это реализуете? Если отключить маржинальную торговлю - Вы не сможете открывать короткие позиции. Это только одна из многих причин по которой у "кредита" есть смысл. Также, в своих рассуждениях Вы исходите из того, что все сделки происходят только с одним "банком" - а это совсем не так.
У нас видимо разное восприятие вопросов, для меня привычно что нельзя продать то чего нет, и торговать без маржи, для вас привычны такого рода сделки, каждый подразумевает своё. Если отключить маржинальную торговлю - я без проблем смогу открывать короткие позиции (продавать то что у меня есть), но здесь я понял что вы имели ввиду - продавать то чего у меня нет - это да , не смогу.
Вы много раз говорили что сделки могут быть не с одним банком - по моему это ничего не меняет (лишь усложняет схему) , более того я думаю что в 99.99% случаев я буду совершать сделки не с банком , а с другим трейдером.
Главное что всё это не имеет отношения к вопросу учёта позиций МТ-м. В нём нигде вроде не указано что он только для маржинальных сделок, и даже если это так , я выше привел схему с кредитами и депозитами и результат будет как в моем расчёте.
Из своего опыта - попросите у любого из 2-х крупнейших брокеров на Валютном рынке Московской Биржи отключить "плечо". И послушайте, что они Вам на это скажут. И каков будет результат.
Повторюсь если где то какой то брокер разрешает делать так , а другой разрешает иначе , то почему MT ограничивает всех только одной схемой (притом что её правильность под большим вопросом)
Ответа MQ я так и не дождался, жаль. Прогнозирую что будет как с хеджированием и локами. 5 лет назад я просил добавить локирование позиций в MT5, в теме много написали что это ересь, что всё можно реализовать и при неттинговой схеме и она единственно правильная, и в МТ5 никогда не добавят локи. Прошло 5 лет - добавили, смешно. И учёт как я описал добавят лет через 5 видимо.
Спасибо что попытались мне объяснить вашу точку зрения на этот вопрос, но видимо мы с вами живём в параллельных вселенных.
Крупнейшие брокеры из вашего списка активно рекламируют торговлю без плеча , тут реклама запрещена , так что гуглите "покупка валюты на бирже", "поставочный режим на Валютном рынке".