Теоретические вопросы торговли индекса РТС. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если так: вручную наносится Канал регрессии, затем уже советник включается и по этому каналу начинает торговлю?
Вручную я его и так вижу, в каждый конкретный момент, и наносить не надо. И, естественно, в каждый момент он немного разный.
Напрашивается на каждом тике строить (перестраивать) линию регрессии, причем кривую - полиномиальную. Но там свои грабли с интервалом построения.
Болинджер и прочее здесь не работают. Болинджер - это вообще имитация линий регрессии и границ канала. Глазами все видно лучше, чем индикаторами.
В данном случае для автоси стем, я полагаю,нужны перестраиваемые индикаторы
Господа, а не пошли бы вы в другой раздел ?
В этом разделе обсуждается биржевая торговля. Вы тут лепите всякую охинею никакого отношения не имеющую к бирже.
Такими идеями и рассуждениями завален весь форум и вся кодобаза.
Господа, а не пошли бы вы в другой раздел ?
В этом разделе обсуждается биржевая торговля. Вы тут лепите всякую охинею никакого отношения не имеющую к бирже.
Такими идеями и рассуждениями завален весь форум и вся кодобаза.
А вы не читайте. Может быть полегчает. Кстати, мы о биржевой торговле говорим. Но вы даже этого понять не в состоянии.
Ваше сообщение флуд.
вы сказали о алгоритмизации торгового процесса. значит видение глазами тут не актуально. задача алгоритма найти оптимальный вход и отфильтровать ложные сигналы. если вы торгуете в "белом шуме" (в спреде, в малом тф- это как я понял) и хотите автоматизации процесса, то вам помогут только индикаторы или механизмы рассчитывающие границы канала, stoch\rsi только лишь отфильтровывают сигнал и повышают вероятность отбоя от данной границы канала, я их привел в качестве самых известных и дефолтных индикаторов. они не рассчитывают вероятную будущую цену и не могут определить наиболее вероятное направление движения цены, они лишь фильтры. для работы в флете и несильно растущем тренде этого достаточно. но при новостях и резких скачках цены он не будет работать. серьезный же подход к алгоритмизации вашей торговли потребует серьезных усилий программистов. вам уже описали выше главную проблему, требуется знание цены в будущем времени, что простой алгоритм не рассчитает. это опять же игра вероятностями. если строить работу на уже нарисованный канал (имея минимум две точки для построения канала), то опять же получите проблему отработанного движения (ведь вы ждали эти две точки и не входили в рынок, что снижает кпд алгоритма) и вернетесь к аналогичной работе болинджер+осцилляторы только в другом исполнении в уже образованном канале. суть та же будет. либо вы считаете наперед движения цены, либо просто ловите хаи и лои и там заходите в сделки. разный подход, разный объем работы в создании и разный кпд полученных алгоритмов. статистический подход дешевле аналитического в выборе алгоритма торговли.
Господа, а не пошли бы вы в другой раздел ?
В этом разделе обсуждается биржевая торговля. Вы тут лепите всякую охинею никакого отношения не имеющую к бирже.
Такими идеями и рассуждениями завален весь форум и вся кодобаза.
Серёга!
Юрик только что с ФОРЕКСа слез, а уже считает себя заядлым Биржевиком :)
Пусть изголяется...
Я на форекс практически и не был, родной. А на бирже был, когда ты под стол пешком ходил. Умеешь только пальцы веером, и все.))
По вопросу сказать нечего, так, по крайней мере, не выпендривайся как муха на стекле.
Не пускай слюни, малыш!
Годков-то тебе сколько?
Тебе -на горшок и спать. И быстро.
Но прежде удали свои посты, что ты нагадил. Прибери за собой.
1. Не тебе писано.
2. Не хами.
В зеркало глянь перед сном.
Ты что нибудь в тему когда либо писал? не припомню.)) Вот и гуляй.
Ещё раз.
НЕ ХАМИ!