Теоретические вопросы торговли индекса РТС. - страница 3

 
Vladimir Karputov:
А если так: вручную наносится Канал регрессии, затем уже советник включается и по этому каналу начинает торговлю?

Вручную я его и так вижу, в каждый конкретный момент, и наносить не надо. И, естественно, в каждый момент он немного разный.

Напрашивается на каждом тике строить (перестраивать) линию регрессии, причем кривую - полиномиальную. Но там свои грабли с интервалом построения. 

 
Признаюсь честно пробежал комментарии автора и удивлён, вы говорите про свой анализ заведомо подглядывая в будущее. Чтобы построить канал, его ещё нужно распознать. И ширину шума, она ведь всегда разная, и максимум при хорошем раскладе, при быстром распознавании, вы сможете выкружить 1-2 сделки. Другое дело что вы определили действительно линию регресии. Это будет давать на преимущественно в какую сторону мы будем зарабатывать больше всего ну и коэфицент отклонения самого курса от этой линии, при высоком положительном коэфиценте нужно будет продавать, при высоком отрицательном, покупать. Или на обород. Не важно, важна суть организации. Но самое тяжелоё это распознать угол наклона линии регресии. Вернее будущий угол наклона. Я бы даже так сказал.
 
Yuriy Asaulenko:

Болинджер и прочее здесь не работают. Болинджер - это вообще имитация линий регрессии и границ канала. Глазами все видно лучше, чем индикаторами.

В данном случае для автоси стем, я полагаю,нужны перестраиваемые индикаторы 

вы сказали о алгоритмизации торгового процесса. значит видение глазами тут не актуально. задача алгоритма найти оптимальный вход и отфильтровать ложные сигналы. если вы торгуете в "белом шуме" (в спреде, в малом тф- это как я понял) и хотите автоматизации процесса, то вам помогут только индикаторы или механизмы рассчитывающие границы канала, stoch\rsi только лишь отфильтровывают сигнал и повышают вероятность отбоя от данной границы канала, я их привел в качестве самых известных и дефолтных индикаторов. они не рассчитывают вероятную будущую цену и не могут определить наиболее вероятное направление движения цены, они лишь фильтры. для работы в флете и несильно растущем тренде этого достаточно. но при новостях и резких скачках цены он не будет работать. серьезный же подход к алгоритмизации вашей торговли потребует серьезных усилий программистов. вам уже описали выше главную проблему, требуется знание цены в будущем времени, что простой алгоритм не рассчитает. это опять же игра вероятностями. если строить работу на уже нарисованный канал (имея минимум две точки для построения канала), то опять же получите проблему отработанного движения (ведь вы ждали эти две точки и не входили в рынок, что снижает кпд алгоритма) и вернетесь к аналогичной работе болинджер+осцилляторы только в другом исполнении в уже образованном канале. суть та же будет. либо вы считаете наперед движения цены, либо просто ловите хаи и лои и там заходите в сделки. разный подход, разный объем работы в создании  и разный кпд полученных алгоритмов. статистический подход дешевле аналитического в выборе алгоритма торговли. 
 

Господа, а не пошли бы вы в другой раздел ?

В этом разделе обсуждается биржевая торговля. Вы тут лепите всякую охинею никакого отношения не имеющую к бирже.

Такими идеями и рассуждениями завален весь форум и вся кодобаза. 

 
Sergey Chalyshev:

Господа, а не пошли бы вы в другой раздел ?

В этом разделе обсуждается биржевая торговля. Вы тут лепите всякую охинею никакого отношения не имеющую к бирже.

Такими идеями и рассуждениями завален весь форум и вся кодобаза. 

А вы не читайте. Может быть полегчает. Кстати, мы о биржевой торговле говорим. Но вы даже этого понять не в состоянии.

Ваше сообщение флуд. 

 
альмир мир:
вы сказали о алгоритмизации торгового процесса. значит видение глазами тут не актуально. задача алгоритма найти оптимальный вход и отфильтровать ложные сигналы. если вы торгуете в "белом шуме" (в спреде, в малом тф- это как я понял) и хотите автоматизации процесса, то вам помогут только индикаторы или механизмы рассчитывающие границы канала, stoch\rsi только лишь отфильтровывают сигнал и повышают вероятность отбоя от данной границы канала, я их привел в качестве самых известных и дефолтных индикаторов. они не рассчитывают вероятную будущую цену и не могут определить наиболее вероятное направление движения цены, они лишь фильтры. для работы в флете и несильно растущем тренде этого достаточно. но при новостях и резких скачках цены он не будет работать. серьезный же подход к алгоритмизации вашей торговли потребует серьезных усилий программистов. вам уже описали выше главную проблему, требуется знание цены в будущем времени, что простой алгоритм не рассчитает. это опять же игра вероятностями. если строить работу на уже нарисованный канал (имея минимум две точки для построения канала), то опять же получите проблему отработанного движения (ведь вы ждали эти две точки и не входили в рынок, что снижает кпд алгоритма) и вернетесь к аналогичной работе болинджер+осцилляторы только в другом исполнении в уже образованном канале. суть та же будет. либо вы считаете наперед движения цены, либо просто ловите хаи и лои и там заходите в сделки. разный подход, разный объем работы в создании  и разный кпд полученных алгоритмов. статистический подход дешевле аналитического в выборе алгоритма торговли. 
Если мы будем ждать образование канала, то работать будет уже поздновато.) В данном случае, мы не ждем, а скорее предполагаем. Да и каналы, в общем, сильно кривые. Индикаторы без перестроения, в нашем случае, не сильно помогают. Здесь, имхо, строить надо из настоящего в прошлое и отбрасывать то, что не уладывается в статистику. ИМХО, неплохая мысль.))
 
Sergey Chalyshev:

Господа, а не пошли бы вы в другой раздел ?

В этом разделе обсуждается биржевая торговля. Вы тут лепите всякую охинею никакого отношения не имеющую к бирже.

Такими идеями и рассуждениями завален весь форум и вся кодобаза. 

Серёга!

Юрик только что с ФОРЕКСа слез, а уже считает себя заядлым Биржевиком :)

Пусть изголяется... 

 
Yuriy Asaulenko:

Я на форекс практически и не был, родной. А на бирже был, когда ты под стол пешком ходил. Умеешь только пальцы веером, и все.))

По вопросу сказать нечего, так, по крайней мере, не выпендривайся как муха на стекле.

Не пускай слюни, малыш!

Годков-то тебе сколько? 

 
Yuriy Asaulenko:

Тебе -на горшок и спать. И быстро.

Но прежде удали свои посты, что ты нагадил. Прибери за собой. 

1. Не тебе писано.

2. Не хами. 

 
Yuriy Asaulenko:

 В зеркало глянь перед сном.

Ты что нибудь в тему когда либо писал? не припомню.)) Вот и гуляй.

Ещё раз.

НЕ ХАМИ!